exponenciální klouzavý průměr (EMA) je výpočet průměrné ceny za určité časové období, které klade větší váhu na nejnovější cenové údaje, přimět to, aby rychleji reagovat na změnu ceny.
obchodníci používají klouzavé průměry na grafech, které pomáhají určit trend, směr a sílu a často se používají jako vstupní a výstupní body.
klouzavý průměr je v podstatě měřítkem průměrné ceny jistoty, která je odvozena zprůměrováním cen za dané časové období., Obchodníci často používají klouzavé průměry odhadnout trendy na trhu s cílem zvýšit jejich šance na úspěch a vzít obchody ve směru trhu.
klouzavé průměry jsou také užitečné pro identifikaci úrovně podpory a odporu. Kromě toho umožňují obchodníkům podívat se na minulé výkony a nahlédnout do toho, kam by ceny akcií mohly v budoucnu jít.
v tomto článku budeme diskutovat o exponenciálním klouzavém průměru (EMA), jak se počítá a jak jej můžete použít k rozhodování o obchodování.,
Co to je exponenciální klouzavý průměr
exponenciální klouzavý průměr je výpočet průměrné ceny za určité časové období, platí, že větší váhu na aktuální cenové údaje, přimět to, aby rychleji reagovat na změnu ceny.
EMA je jedním z nejstarších obchodních ukazatelů a dnes ji používají tisíce obchodníků. Denní obchodníci začleňují tento ukazatel do grafů, aby pomohli určit trend, směr a sílu. Jiní se také spoléhají na to, že identifikují vstupní a výstupní body.
jak se vypočítá
výpočet exponenciálního klouzavého průměru (EMA) zahrnuje tři kroky., Nejprve je třeba vypočítat jednoduchý klouzavý průměr (SMA) pro počáteční hodnotu EMA. Vzhledem k tomu, že EMA musí někde začít, používá se v prvním výpočtu jednoduchý klouzavý průměr jako EMA předchozího období.
Pokud chcete vypočítat SMA za posledních 20 dní, jednoduše shrneme hodnoty posledních 20 závěrečných cen a vydělíme 20.
druhý krok zahrnuje výpočet koeficientu vážení pro počet období, které chcete vypočítat pro EMA. Pro výpočet vážícího multiplikátoru použijte následující vzorec.,
EMA(aktuální) = ((Cena(aktuální) – EMA (prev)) x Násobič) + EMA(prev)
Mějte na paměti, že počet období má vždy významný dopad na multiplikační vážení.
Jakmile jste určili SMA a váhové hodnoty násobitele, EMA pak může být vypočítána pomocí následujícího vzorce:
(Uzavírací cena-EMA(předchozí den)) x násobič + EMA(předchozí den)
Rozdíl mezi EMA a SMA
Exponenciální klouzavý průměr a jednoduchý klouzavý průměr jsou podobné v tom, že jsou použity k měření trendů., Další podobnost mezi těmito dvěma ukazateli spočívá v tom, že se používají k vyhlazení kolísání cen v obchodě a oba se řídí stejnými zásadami. Mezi těmito dvěma ukazateli však existují určité rozdíly.
- EMA dává větší váhu aktuálním datům obchodního období, zatímco SMA vypočítává průměrné cenové údaje za celé období.
- exponenciální klouzavý průměr se liší od jednoduchého klouzavého průměru v tom, že výpočet EMA daného dne závisí na výpočtech EMA pro všechny dny před tímto dnem., K výpočtu přiměřeně přesné 10denní EMA potřebujete mnohem více než 10 dní dat.
- dalším rozdílem je, že EMA je o něco citlivější na změny cen ve srovnání s jednoduchým klouzavým průměrem. Vysoká citlivost umožňuje obchodníkům identifikovat trend rychleji ve srovnání s SMA.
Jak můžete vidět v grafu pod červenou klouzavý průměr je 20-ti denní exponenciální klouzavý průměr (EMA) a žluté klouzavý průměr je 20-ti denní jednoduchý klouzavý průměr (SMA)., EMA se drží blíže k cenové akci, zatímco SMA je hladší a pomalejší, aby reagovala na stejné změny cen. Denní obchodníci obecně preferují EMA kvůli své rychlosti.
je důležité si uvědomit směr klouzavého průměru pro směr trhu za časové období, ve kterém obchodujete. Obecně obchodníci chtějí obchodovat ve směru trendu zlepšit kurzy a jít s tokem. 8-a 20-denní EMA bývají nejoblíbenějšími časovými rámečky pro denní obchodníky, zatímco 50 a 200denní EMA jsou vhodnější pro dlouhodobé investory.,
někdy trhy budou flat-line, takže klouzavé průměry těžko používat, což je důvod, proč trendy trhy přinese své skutečné výhody. Klouzavé průměry mohou být také prospěšné pro identifikaci zvratů, když jsou akcie nadměrně zakoupeny nebo nadměrně prodány.
Obecně ceny akcií bude jen dostat tak daleko od klouzavých průměrů, než se vrátila zpět k testu klouzavé průměry, a pak pokračovat jejich trend. Ať už jste novým obchodováním nebo to děláte nějakou dobu, určitě je najdete ve svém obchodování.,
použití EMA k obchodním rozhodnutím s příkladem
existuje několik způsobů, jak mohou obchodníci obchodovat s exponenciálním klouzavým průměrem.
- generování signálů nákupu a prodeje: obchodníci se mohou spolehnout na EMA, aby generovali signály nákupu a prodeje. K tomu dochází, když jeden klouzavý průměr překročí druhý. Například, můžete spustit obchodní signál tím, že má pomalý průměr kříž rychlý průměr.
příklad
níže uvedený graf ukazuje index Nasdaq 100 s exponenciálními klouzavými průměry 20 a 50 dnů.,
signál nákupu by byl generován, když 20denní EMA (zelená čára) překročí dlouhodobější 50denní EMA (červená čára). Na druhou stranu, sell signál by byl generován, když citlivější 20 den EMA překročí pod 50 den EMA.
modré šipky představují signály nákupu, zatímco červené šipky zobrazují signály prodeje.,
- Poskytovat dynamickou podporu a úrovní odporu: Exponenciální klouzavý průměr období jako 20, 50, 100 a 200 může pracovat také jako podporu a odolnost zóny, která je klíčem k cenové akce a zisk na trhu.
- Trend trading: ostatní obchodníci používají EMA ke sledování primárního trendu. Pokud se akcie uzavřou nad průměr, obchodník ukončí obchod.
omezení EMA
stejně jako u všech klouzavých průměrů má exponenciální klouzavý průměr svá omezení, která uvedeme v této části.,
- má zaostávající ukazatel, protože se spoléhá na některé minulé cenové pohyby. To znamená, že akcie mohou nebo nemusí jít nahoru v budoucnu podle EMA.
- ačkoli to naznačuje současný trend akcií, nemůže jistě předpovídat budoucí trend akcií.
- Crossover strategie pro vstup nefunguje mnohokrát.
- je zranitelnější vůči falešným signálům a bičování tam a zpět.
Spodní řádek
exponenciální klouzavý průměr je jedním z nejčastěji využívaných obchodování akciové nástroje., Obchodníci jej často používají k určení vstupních a výstupních bodů obchodu na základě toho, kde cenová akce sedí na svých obchodních grafech. Pokud je nízká, obchodník může zvážit nákup, a naopak, pokud je nízká, prodej nebo krátký prodej.
obchodníci by však měli používat EMA spolu s dalšími obchodními nástroji, nejčastěji relative strength index (RSI), moving average convergence divergence (MACD) a dalšími.