Co je CCAR? Co je Dodd Frank roční zátěžové testování?
Komplexní Kapitál, Analýza a Hodnocení (CCAR) je každoroční cvičení tím, že Federální Rezervní systém, aby bylo zajištěno, že instituce mají dobře definované a výhledové plánování kapitálu procesů, které představují pro své jedinečné riziko a dostatečný kapitál, aby mohla pokračovat v činnosti v době hospodářské a finanční stres.,
v rámci CCAR Federální rezervní systém vyhodnocuje kapitálovou přiměřenost, procesy hodnocení vnitřní kapitálové přiměřenosti a plánuje rozdělení kapitálu, jako jsou výplaty dividend nebo odkup akcií. CCAR zahrnuje zátěžový test dohledu na podporu analýzy přiměřenosti kapitálu Federálního rezervního systému. Představenstvo je povinno každý rok přezkoumat a schválit kapitálové plány před jejich odesláním do Federálního rezervního systému.,
Řez 165(i)(2) Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act („Dodd-Frank Act“) vyžaduje, aby všechny finanční instituce, s celkových konsolidovaných aktiv více než 10 miliard dolarů provádět každoroční zátěžové testy. Na 9. října, 2012, OCC, FDIC a FRB zveřejnila své konečné roční zátěžový test pravidla, která stanoví definice a pravidla pro rozsah použití, scénáře, vykazování a zveřejňování., Výsledky společnosti-spustit zátěžové testy poskytují regulátory s výhledová informace, které budou použity v bankovní dohled a pomoc agentury při posuzování společnosti rizikového profilu a kapitálové přiměřenosti. Očekává se také, že tyto výsledky zátěžových testů podpoří pokračující zlepšování postupů zátěžového testování kryté instituce, pokud jde o její interní hodnocení kapitálové přiměřenosti a celkové kapitálové plánování.
kdo je ovlivněn cviky CCAR?,
Obecně platí, že bankovní holdingové společnosti s alespoň $50 na celkových konsolidovaných aktiv s tier 1 materiál portfolia – auto, hypotéku, kartu, a komerční. V současné době to zahrnuje 30 největších bankovních holdingových společností.
jak můžeme pomoci s dodržováním CCAR?
můžeme posoudit a zhodnotit bankovní holdingové společnosti portfolio(y) a poskytnout gap analýzy a návrhu projektu, který paralely FRB metodiky, následuje dat, příprava, vývoj, integraci a validaci ztráta projekce pomocí PD, LGD, EAD modely.,
- Pravděpodobnost Selhání (PD)
- ztrátovost ze Selhání (LGD)
- Expozice při Selhání (EAD)
nabízíme probíhající simulace, stresové testování scénáře a prognózy založené na různých makroekonomických podmínek.
Budeme link ztráta prognostických modelů a procesu v Basilejské metriky vypočtené v souladu s požadavky na Pokročilé Založený na Interním Ratingu (ST) přístup pro více portfolií.,
Zátěžové Testování a Hodnocení Kapitálu
pochopit význam měření kapitálové přiměřenosti, stresové testování a ztráty rezerva odhad podávání zpráv a přináší rozsáhlé zázemí v modelování, bankovnictví, řízení rizik a simulace pro naše klienty.