Obchodování s VWAP a MVWAP

co je VWAP a MVWAP?

Objem vážená průměrná cena (VWAP) a pohybuje se objem vážená průměrná cena (MVWAP) jsou obchodní nástroje, které mohou být použity všechny obchodníky, aby se zajistilo, že jsou stále nejlepší cenu. Tyto nástroje však nejčastěji používají krátkodobí obchodníci a obchodní programy založené na algoritmech.,

porozumění VWAP a MVWAP

MVWAP mohou být používány dlouhodobějšími obchodníky, ale VWAP se dívá pouze na jeden den v době kvůli jeho vnitrodennímu výpočtu. Oba ukazatele jsou zvláštním typem cenového průměru, který bere v úvahu objem, který poskytuje mnohem přesnější snímek cenové akce. Ukazatele také fungují jako referenční hodnoty pro jednotlivce a instituce, které chtějí posoudit, zda měly na jejich objednávku dobré provedení nebo špatné provedení.,

Výpočet VWAP

VWAP je průměrná cena bezpečnostní obchoduje v průběhu dne, na základě objemu a ceny, a je důležité, protože to poskytuje obchodníkům s vhled do toho, jak ten trend a hodnota cenného papíru.

výpočet VWAP se provádí mapováním softwaru a zobrazuje překrytí grafu představujícího výpočty. Tento displej má podobu čáry, podobně jako ostatní klouzavé průměry., Jak se tento řádek vypočítá, je následující:

• Vyberte časový rámec(graf zaškrtnutí, 1 minuta, 5 minut atd.)
• Vypočítejte typickou cenu za první období (a všechna období v následujícím dni). Typická cena je dosažena přidáním vysoké, nízké a blízké a dělením třemi: (H+L+C)/3
• vynásobte tuto typickou cenu objemem za toto období. To vám dá hodnotu zvanou TPV.
• Udržujte běžící součet hodnot TPV, nazývaných kumulativní-TPV., Toho je dosaženo neustálým přidáváním nejnovějších TPV k předchozím hodnotám (s výjimkou prvního období, protože nebude existovat žádná předchozí hodnota). Toto číslo by se mělo s postupem dne zvětšit.
• udržujte celkový součet kumulativního objemu. Udělejte to neustálým přidáváním nejnovějšího objemu do předchozího svazku. Toto číslo by mělo být také větší, jak postupuje den.
• Vypočítejte VWAP s vašimi informacemi: . To bude poskytovat objem vážený průměrná cena za každé období a poskytne údaje pro vytvoření plynulé linie, která překrývá údaje o ceně v grafu.,

je pravděpodobně nejlepší použít tabulkový program ke sledování dat, pokud to děláte ručně. Tabulku lze snadno nastavit pomocí záhlaví sloupců, jak je znázorněno na obrázku níže. Je třeba zadat příslušné výpočty.

Dosažení MVWAP je poměrně jednoduché, po VWAP se počítá. MVWAP je v podstatě průměr hodnot VWAP., VWAP se počítá pouze za den, ale MVWAP se může pohybovat ze dne na den, protože se jedná o průměr. To poskytuje dlouhodobějším obchodníkům pohyblivou průměrnou objemovou váženou cenu.

pokud obchodník chtěl mvwap za 10 období, jednoduše by čekal, až uplyne prvních 10 období, pak průměrně prvních 10 výpočtů VWAP. To by poskytlo obchodníkovi MVWAP, který začne být vynesen v období 10., Chcete-li pokračovat v získávání výpočtu mvwap, v průměru nejnovější údaje 10 VWAP, zahrnují nový VWAP z posledního období, a pokles VWAP z 11 období dříve.

aplikace pro grafy

zatímco pochopení ukazatelů a souvisejících výpočtů je důležité, mapování software může dělat výpočty pro nás. U softwaru, který nezahrnuje VWAP nebo MVWAP, může být stále možné naprogramovat indikátor do softwaru pomocí výše uvedených výpočtů.

výběrem indikátoru VWAP se objeví na grafu., Obecně by neměly existovat žádné matematické proměnné, které lze pomocí tohoto indikátoru změnit nebo upravit. Pokud si obchodník přeje použít ukazatel moving MVWAP, může upravit, kolik období má být ve výpočtu průměrné. To lze provést úpravou proměnné v grafové platformě. Vyberte indikátor a poté přejděte do funkce Upravit nebo vlastnosti a změňte počet průměrných období.

VWAP vs. MVWAP

existuje několik hlavních rozdílů mezi indikátory, které je třeba pochopit.,

VWAP poskytne běžící součet po celý den. Konečná hodnota dne je tedy objemově vážená průměrná cena za den. Například, pokud používáte jeden-minutový graf pro konkrétní akcie, tam jsou 390 (6,5 hodin X 60 minut) výpočty, které budou provedeny na den, s poslední poskytující den je VWAP.

MVWAP naopak poskytne průměr počtu výpočtů VWAP, které je třeba analyzovat., To znamená, že pro MVWAP neexistuje konečná hodnota, protože může běžet plynule od jednoho dne do druhého, což v průběhu času poskytuje průměr hodnoty VWAP. Díky tomu je MVWAP mnohem přizpůsobitelnější. Může být přizpůsoben specifickým potřebám. Může být také mnohem citlivější na pohyby trhu pro krátkodobé obchody a strategie, nebo může vyhladit hluk na trhu, pokud je zvoleno delší období.

VWAP poskytuje cenné informace koupit-a-držet obchodníků, zejména po provedení (nebo na konci dne)., Umožňuje obchodníkům vědět, zda ten den dostali lepší než průměrnou cenu nebo horší cenu. MVWAP nemusí nutně poskytovat stejné informace.

VWAP začne každý den čerstvý. Objem je těžký v prvním období po otevření trhů, proto tato akce obvykle silně váží do výpočtu VWAP. MVWAP může být provedena ze dne na den, jak to bude vždy průměr poslední doby (10 například), je méně citlivý na jakékoli jednotlivých období a stává se postupně méně tak více období, které jsou v průměru.,

obecné strategie

když je bezpečnost trendy, můžeme použít VWAP a MVWAP k získání informací z trhu. Pokud je cena nad VWAP, je to dobrá vnitrodenní cena k prodeji. Pokud je cena nižší než VWAP, je to dobrá vnitrodenní cena k nákupu. Nicméně, tam je námitka k použití tohoto intraday. Ceny jsou dynamické a to, co se zdá být dobrá cena na jednom místě v den nemusí být na konci dne.

na vzestupných trendových dnech se obchodníci mohou pokusit koupit, protože ceny se odrazí od MVWAP nebo VWAP., Alternativně, mohou prodávat v downtrend jako cena tlačí směrem k lince. Níže uvedený obrázek ukazuje tři dny cenové akce v iShares Silver Trust ETF (SLV). Jako cena vzrostla, zůstala do značné míry nad VWAP a MVWAP, a klesá směrem k linkami nákupní příležitosti. Jak cena klesala, zůstala z velké části pod ukazateli a shromáždění směrem k linkám prodávala příležitosti.

indikátory také poskytují obchodovatelné informace v tržním prostředí.

Na rozmezí dnů, obchodníků můžete koupit jako cena kříže nad VWAP/MVWAP a prodávat, když cena protne pod VWAP/MVWAP pro rychlé obchody., Tato metoda riskuje, že bude chycena při akci whipsaw. Alternativně, může obchodník použít jiné ukazatele, včetně podpory a odporu, aby se pokusili koupit, když cena je pod VWAP a MVWAP a prodat, když cena je nad dva ukazatele.

na konci dne, pokud byly cenné papíry zakoupeny pod VWAP, dosažená cena byla lepší než průměr. Pokud byla jistota prodána nad VWAP, byla to lepší než průměrná prodejní cena.

spodní řádek

VWAP a MVWAP jsou užitečné ukazatele, které mezi nimi mají určité rozdíly., MVWAP lze přizpůsobit a poskytuje hodnotu, která přechází ze dne na den. VWAP, na druhou stranu, poskytuje objem průměrnou cenu dne, ale začne čerstvé každý den. MVWAP lze použít k vyhlazení dat a snížení šumu na trhu, nebo vylepšený, aby lépe reagoval na změny cen. Pokud obchodník prodává nad denní VWAP, dostane lepší než průměrnou prodejní cenu. Podobně obchodníci, kteří nakupují pod VWAP, získají lepší než průměrnou kupní cenu. Na trendy dní, se snaží zachytit pullbacks k VWAP a MVWAP může produkovat ziskové, výsledek, pokud trend pokračuje.,