Mikä on CCAR? Mikä on Dodd Frank vuosittainen stressitestaus?
Kattava Pääoma-Analyysi ja Arvostelu (CCAR) on vuosittainen harjoitus, jonka Federal Reserve huolehdittava siitä, että laitokset ovat hyvin määritelty ja tulevaisuuteen pääoman suunnittelun prosesseja, jotka muodostavat niiden ainutlaatuinen riskejä ja riittävästi pääomaa jatkaa toimintaansa läpi talous-ja rahoitustilanteessa.,
osana CCAR, Federal Reserve arvioi vakavaraisuutta, prosessit sisäisen pääoman riittävyyden arvioimiseksi, ja aikoo tehdä pääoman jakaumat, kuten osingonjakoa tai osakkeiden takaisinostoja. CCAR sisältää valvontaan liittyvän stressitestin, joka tukee keskuspankin analyysia pääoman riittävyydestä. Hallintoneuvostojen on joka vuosi tarkistettava ja hyväksyttävä pääomasuunnitelmat ennen niiden toimittamista Yhdysvaltain keskuspankille.,
– Osioon 165(i)(2) of the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (”Dodd-Frank Act”) edellyttää kaikkien rahoituslaitosten kanssa yhteensä konsolidoidun taseen loppusumma on yli $10 miljardia suorittaa vuosittain stressitestit. 9. lokakuuta, 2012, OCC, FDIC ja FRB julkaisi lopullisen vuosittaisen stressitestin sääntöjä, jotka vahvistetaan määritelmät ja säännöt soveltamisala, skenaarioita, raportointia ja julkistamista., Tulokset yritys-suorittaa stressitestejä tarjota sääntelyviranomaisten kanssa, tulevaisuuteen tiedot, joita käytetään pankin valvontaa ja auttaa virastoja arvioitaessa yhtiön riskiprofiiliin ja omien varojen riittävyyttä. Nämä stressitestin tuloksia odotetaan myös tukea jatkuvaa kehitystä, katettu laitos on stressiä testaus käytäntöjä suhteessa sen sisäisen arvioinnin vakavaraisuuden ja pääoman yleisen suunnittelua.
keneen CCAR-harjoitukset vaikuttavat?,
Yleensä, pankki holding-yhtiöt, joilla on vähintään $50B yhteensä konsernin varat tier 1 materiaali portfoliot – auto, asuntolaina -, kortti -, ja kaupallinen. Tällä hetkellä mukana on 30 suurinta pankkien holdingyhtiötä.
miten voimme auttaa CCAR-vaatimusten noudattamisessa?
Emme voi tarkastella ja arvioida, pankki holding-yhtiön portfolio(t) ja tarjota gap-analyysi ja projektin suunnittelu että yhtäläisyyksiä FRB-menetelmää, jonka jälkeen tiedot prep -, kehitys -, integrointi ja validointi tappio ennusteita käyttäen PD, LGD, EAD malleja.,
- maksukyvyttömyyden Todennäköisyys (PD)
- Tappio-osuus (LGD)
- Altistuminen maksukyvyttömyyshetkellä (EAD)
tarjoamme jatkuva simulointi, stressitestien skenaarioiden ja ennusteiden laatiminen perustuu eri makrotaloudellisia ehtoja.
joten Meillä on linkki tappio ennustemallien ja-prosessien kanssa Baselin mittarit lasketaan vaatimusten mukaisesti Advanced Internal Ratings Based (AIRB) lähestymistapa useita salkkuja.,
stressitestaus ja Pääoma-Arviointi
ymmärrämme, että on tärkeää mitata vakavaraisuutta, stressitestien ja tappio reserve estimation raportointi ja tuo laaja tausta-mallinnus -, pankki -, riskien hallinta ja simulointi asiakkaillemme.