mi a CCAR? Mi Dodd Frank éves stressz tesztelés?
A Átfogó Tőke Elemzése, valamint Felülvizsgálja a (CCAR), az egy éves gyakorlat, amelyet a jegybank annak érdekében, hogy az intézmények jól meghatározott, illetve előremutató főváros tervezési folyamatait, hogy figyelembe az egyedi kockázatokat, majd megfelelő tőke továbbra műveletek keresztül alkalommal a gazdasági-pénzügyi stressz.,
a központi szerződő fél részeként a Federal Reserve értékeli a tőkemegfelelést, a belső tőkemegfelelési értékelési folyamatokat, és tőkekiosztásokat tervez, például osztalékfizetéseket vagy tőzsdei visszavásárlásokat. A CCAR egy felügyeleti stressztesztet tartalmaz, amely alátámasztja a Federal Reserve tőkemegfelelési elemzését. Az igazgatótanácsoknak minden évben felül kell vizsgálniuk és jóvá kell hagyniuk a tőketerveket, mielőtt benyújtanák azokat a Federal Reserve-nek.,
A Dodd-Frank Wall Street Reform és Fogyasztóvédelmi Törvény (“Dodd-Frank törvény”) 165. § (i) (2) bekezdése előírja, hogy minden olyan pénzintézet, amelynek teljes konszolidált vagyona meghaladja a 10 milliárd dollárt, éves stresszteszteket végezzen. 2012.október 9-én az OCC, az FDIC és az FRB közzétette végleges éves stressztesztszabályait, amelyek meghatározták az alkalmazási körre, a forgatókönyvekre, a jelentéstételre és a nyilvánosságra hozatalra vonatkozó fogalommeghatározásokat és szabályokat., A vállalat által végzett stressztesztek eredményei előretekintő információkat szolgáltatnak a szabályozóknak, amelyeket a bankfelügyelet során használnak majd fel, és segítséget nyújtanak az ügynökségeknek a vállalat kockázati profiljának és tőkemegfelelésének felmérésében. Ezek a stressztesztek eredményei várhatóan támogatják a fedezett intézmény stressztesztelési gyakorlatának folyamatos javulását a tőkemegfelelésre és az Általános tőketervezésre vonatkozó belső értékelései tekintetében.
ki befolyásolja a CCAR gyakorlatokat?,
általában, bank holdingtársaságok legalább $50b teljes konszolidált eszközök tier 1 anyagi portfóliók-auto, jelzálog, kártya, kereskedelmi. Jelenleg ez magában foglalja a 30 legnagyobb banki holdingtársaságot.
hogyan tudunk segíteni a CCAR megfelelőségében?
Mi felülvizsgálata, értékelése, valamint a bank holding portfólió(k), valamint biztosítani gap analízis, projekt-tervezés, amely párhuzamos a FRB módszertan, amelyet adatok előkészítő, fejlesztési, integrációs, illetve érvényesítése veszteség előrejelzések segítségével PD, LGD, EAD modellek.,
- alapértelmezett valószínűség (PD)
- veszteség adott alapértelmezett (LGD)
- expozíció alapértelmezett (EAD)
kínálunk folyamatos szimuláció, stresszteszt forgatókönyvek és előrejelzés alapján különböző makrogazdasági feltételek.
összekapcsoljuk a veszteség-előrejelzési modelleket és a folyamatot a Bázeli mutatókkal, amelyeket a több portfólióra vonatkozó Advanced Internal Ratings Based (AIRB) megközelítés követelményeinek megfelelően számítunk ki.,
Stress Testing and Capital Assessment
megértjük a tőkemegfelelés, stress testing and loss reserve estimation reporting mérésének fontosságát, és széles körű hátteret biztosítunk ügyfeleinknek a modellezésben, a banki, a kockázatkezelésben és a szimulációban.