Az exponenciális mozgóátlag (EMA) egy átlagos árszámítás egy adott időszakban, amely nagyobb súlyt helyez a legfrissebb áradatokra, ami gyorsabban reagál az árváltozásra.
a kereskedők mozgó átlagokat használnak a grafikonokon, hogy segítsenek meghatározni a trendet, irányt és erőt, és gyakran használják belépési és kilépési pontként.
a mozgóátlag lényegében egy olyan biztosíték átlagos árának mértéke, amelyet az árak egy adott időszakon belüli átlagolásával nyernek., A kereskedők gyakran mozgó átlagokat használnak a piaci trendek felmérésére annak érdekében, hogy növeljék a siker esélyeit, és a kereskedelmet a piac irányába irányítsák.
a mozgóátlagok szintén hasznosak a támogatási és Ellenállási szintek azonosításához. Ezenkívül lehetővé teszik a kereskedők számára, hogy áttekintsék a múltbeli teljesítményt, és bepillantást engedjenek abba, hogy a részvényárak hova mehetnek a jövőben.
ebben a cikkben megvitatjuk az exponenciális mozgóátlagot( EMA), annak kiszámítását, valamint azt, hogy hogyan használhatja kereskedési döntések meghozatalához.,
mi exponenciális mozgóátlag
Az exponenciális mozgóátlag egy átlagos árszámítás egy bizonyos idő alatt, amely nagyobb súlyt alkalmaz a legfrissebb áradatokra, ami miatt gyorsabban reagál az árváltozásra.
az EMA az egyik legrégebbi kereskedési mutató, amelyet ma kereskedők ezrei használnak. Nap kereskedők bele ezt a mutatót grafikonok, hogy segítsen meghatározni trend, irány, erő. Mások arra is támaszkodnak, hogy azonosítsák a belépési és kilépési pontokat.
hogyan számítják ki
Az exponenciális mozgóátlag (EMA) kiszámítása három lépést tartalmaz., Először ki kell számítania az egyszerű mozgóátlagot (SMA) a kezdeti EMA értékhez. Mivel az EMA-nak valahol el kell kezdenie, egy egyszerű mozgó átlagot használnak az előző időszak EMA-jaként az első számításban.
Ha ki akarjuk számítani az elmúlt 20 nap SMA-ját, egyszerűen összefoglaljuk az utolsó 20 záró ár értékeit, és 20-zal osztjuk.
a második lépés a súlyozó szorzó kiszámítását jelenti az EMA-hoz kiszámolni kívánt időszakok számához. A súlyozási szorzó kiszámításához használja a következő képletet.,
EMA(current) = ((Ár(current) – EMA (prev)) X szorzó) + EMA(prev)
ne feledje, hogy az időszakok száma mindig jelentős hatással van a súlyozó szorzó.
Miután megállapították, hogy az SMA pedig súlyozási szorzó értékek, az EMA lehet kiszámítani, az alábbi képlet segítségével:
(Záró ár-EMA(előző nap)) x szorzó + EMA(előző nap)
Különbség EMA SMA
Exponenciális mozgóátlag, illetve egyszerű mozgóátlag hasonlítanak egymásra, hogy mérésére használják trendeket., A két mutató közötti másik hasonlóság az, hogy a kereskedelemben az áringadozások kiegyenlítésére használják őket, és mindkettő ugyanazokat az elveket követi. A két mutató között azonban vannak különbségek.
- az EMA nagyobb súlyt ad a kereskedési időszak aktuális adatainak, míg az SMA kiszámítja a teljes időszak átlagos áradatait.
- Az exponenciális mozgóátlag különbözik az egyszerű mozgóátlagtól, mivel egy adott napi EMA-számítás az EMA-számításoktól függ az adott napot megelőző összes napig., Sokkal több mint 10 napos adatra van szüksége az ésszerűen pontos 10 napos EMA kiszámításához.
- egy másik különbség az, hogy az EMA kissé érzékenyebb az árváltozásokra az egyszerű mozgóátlaghoz képest. A nagy érzékenység lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy gyorsabban azonosítsák a tendenciát az SMA-hoz képest.
amint az a piros mozgóátlag alatti táblázatban látható, egy 20 napos exponenciális mozgóátlag (EMA), a sárga mozgóátlag pedig a 20 napos egyszerű mozgóátlag (SMA)., Az EMA közelebb áll az áremeléshez, míg az SMA simább és lassabb, hogy ugyanazon árváltozásokra reagáljon. A napi kereskedők általában gyorsaságuk miatt kedvelik az EMA-t.
fontos megjegyezni, hogy az irányt a mozgóátlag a piaci irányba az időszakban kereskedik. Általában a kereskedők a tendencia irányába akarnak kereskedni, hogy javítsák az esélyeket, és haladjanak az áramlással. A 8 és 20 napos EMA általában a legnépszerűbb időkeretek a napi kereskedők számára, míg az 50 és 200 napos EMA jobban megfelel a hosszú távú befektetőknek.,
néha a piacok lapos vonalúak lesznek, így a mozgó átlagok nehezen használhatók, ezért a trendi piacok kihozzák valódi előnyeiket. A mozgó átlagok hasznosak lehetnek a visszafordulások azonosításában is, ha a készleteket túlvásárolják vagy túlértékelik.
általában a részvényárak csak annyira távol lesznek a mozgó átlagoktól, mielőtt visszatérnének a mozgó átlagok tesztelésére, majd folytathatják trendjüket. Függetlenül attól, hogy új vagy-e a kereskedelemben, vagy már egy ideje csinálja, biztosan megtalálja őket, hogy előnyösek legyenek a kereskedelemben.,
az EMA használatával kereskedelmi döntéseket hozhat a
példával, van néhány módszer, amellyel a kereskedők kereskedhetnek az exponenciális mozgóátlaggal.
- vételi és eladási jelek generálása: a kereskedők az EMA-ra támaszkodhatnak vételi és/vagy eladási jelek generálására. Ez akkor történik, ha az egyik mozgó átlag keresztezi a másikat. Például, akkor kiválthatja a kereskedelmi jel azáltal, hogy egy lassú átlag kereszt gyors átlag.
példa
az alábbi ábra a Nasdaq 100 indexet mutatja 20 és 50 napos exponenciális mozgóátlagokkal.,
a vételi jel akkor jön létre, amikor a 20 napos EMA (zöld vonal) áthalad a hosszabb távú 50 napos EMA (piros vonal) felett. Másrészről, eladási jel keletkezik, amikor az érzékenyebb 20 napos EMA áthalad az 50 napos EMA alatt.
a kék nyilak képviselik a vételi jeleket, míg a piros nyilak az eladási jeleket mutatják.,
- Nyújt dinamikus támogatás, valamint az ellenállás szint: Exponenciális mozgóátlag időszakok, mint a 20, 50, 100, 200 is támogatja, ellenállás zóna, amely a legfontosabb, hogy ár-akció, valamint a profit a piacon.
- Trend trading: más kereskedők az EMA-t használják az elsődleges trend nyomon követésére. Ha az állomány az átlagon túl zár, a kereskedő kilép a kereskedelemből.
az EMA korlátai
mint minden mozgóátlag esetében, az exponenciális mozgóátlagnak megvannak a korlátai, amelyeket ebben a szakaszban meghatározunk.,
- ez a lemaradó mutató, mivel támaszkodik néhány korábbi ármozgások. Ez azt jelenti, hogy az állomány a jövőben az EMA szerint emelkedhet vagy nem emelkedhet.
- bár az állomány jelenlegi tendenciáját jelzi, nem biztos, hogy előrejelzi az állomány jövőbeli tendenciáját.
- Crossover stratégia belépési nem működik sokszor.
- sebezhetőbb a hamis jelekkel szemben, és oda-vissza ugrál.
alsó sor
Az exponenciális mozgóátlag az egyik leggyakrabban használt tőzsdei kereskedési eszköz., A kereskedők gyakran használják a kereskedelem belépési és kilépési pontjainak meghatározására annak alapján, hogy az ár fellépés hol helyezkedik el a kereskedési listájukon. Ha alacsony, a kereskedő fontolóra veheti a vásárlást, fordítva, ha alacsony, eladás vagy rövid eladás.
a kereskedőknek azonban az EMA-t más kereskedési eszközökkel együtt kell használniuk, leggyakrabban relatív erősségi index (RSI), mozgó átlagos konvergencia divergencia (MACD) és mások.