mennyiséggel súlyozott átlagár (VWAP), valamint mozgó mennyiséggel súlyozott átlagár (MVWAP) a kereskedelmi eszközt lehet használni mind a kereskedők, annak érdekében, hogy a legjobb ár elérése. Ezeket az eszközöket azonban leggyakrabban rövid távú kereskedők, valamint algoritmusalapú kereskedési programok használják.,
Gombot Átvétel
mennyiséggel súlyozott átlagár (VWAP), valamint mozgó mennyiséggel súlyozott átlagár (MVWAP) a kereskedelmi eszközt lehet használni mind a kereskedők, annak érdekében, hogy a legjobb ár elérése.
a VWAP az átlagos ár, amelyet a biztosíték a nap folyamán kereskedett, mind a mennyiség, mind az ár alapján.
az MVWAP a VWAP számítások felhasználó által definiált átlaga, és nincs végleges értéke, mivel folyékonyan futhat egyik napról a másikra.,
A VWAP és MVWAP megértése
MVWAP használható hosszabb távú kereskedők számára, de a VWAP csak egy napot néz ki egyszerre a napközbeni számítás miatt. Mindkét mutató egy speciális típusú árátlag, amely figyelembe veszi a kötet, amely egy sokkal pontosabb pillanatkép ár fellépés. A mutatók referenciaértékként szolgálnak azon személyek és intézmények számára is, amelyek azt szeretnék felmérni, hogy a megrendelésükön jó végrehajtás vagy rossz végrehajtás volt-e.,
kiszámítása VWAP
VWAP az átlagos ár a biztonsági kereskedett a nap folyamán, mind a mennyiség, mind az ár, és fontos, mert ez biztosítja a kereskedők betekintést mind a trend és értéke a biztonsági.
a VWAP számítást szoftveres ábrázolással végezzük, és a számításokat ábrázoló diagramon egy átfedést jelenítünk meg. Ez a kijelző vonal formájában jelenik meg, hasonlóan a többi mozgó átlaghoz., A sor kiszámításának módja a következő:
válassza ki az időkeretet (jelölje be a diagramot, 1 perc, 5 perc stb.)
Számítsa ki az első időszak tipikus árát (és a következő nap összes időszakát). A tipikus árat úgy érjük el, hogy hozzáadjuk a magas, alacsony és közeli értéket, és elosztjuk hárommal: (H+L+C)/3
szorozzuk meg ezt a tipikus árat az adott időszak térfogatával. Ez ad egy TPV nevű értéket.
tartsa a TPV értékek teljes futását, az úgynevezett kumulatív-TPV értéket., Ezt úgy érik el, hogy folyamatosan hozzáadják a legutóbbi TPV-t a korábbi értékekhez (kivéve az első időszakot, mivel nem lesz előzetes érték). Ennek a számnak nagyobbnak kell lennie a nap előrehaladtával.
tartsa a halmozott térfogat teljes futását. Ezt úgy teheti meg, hogy folyamatosan hozzáadja a legutóbbi kötetet az előző kötethez. Ennek a számnak a nap előrehaladtával is nagyobbnak kell lennie.
Számítsa ki a VWAP-ot az Ön adataival: . Ez biztosítja a kötet súlyozott átlagár minden időszakban, és biztosítja az adatokat, hogy hozzon létre a folyó vonal, amely átfedi az áradat a diagramon.,
valószínűleg a legjobb, ha táblázatkezelő programot használ az adatok nyomon követésére, ha ezt manuálisan végzi. A táblázat könnyen beállítható oszlopfejlécekkel az alábbi képen látható módon. A megfelelő számításokat be kell írni.
az MVWAP elérése meglehetősen egyszerű a VWAP kiszámítása után. Az MVWAP alapvetően a VWAP értékek átlaga., A VWAP-ot csak naponta számítják ki, de az MVWAP napról napra mozoghat, mert átlagosan átlagos. Ez biztosítja a hosszabb távú kereskedők egy mozgó átlagos volumen súlyozott ár.
Ha egy kereskedő akart egy 10-időszak MVWAP, akkor egyszerűen várni az első 10 időszakok eltelik, majd átlagosan az első 10 VWAP számítások. Ez biztosítja a kereskedő számára az MVWAP-ot, amelyet a 10.időszakban ábrázolnak., Az MVWAP-számítás folytatásához a legfrissebb 10 VWAP-adatok átlagolása, egy új a VWAP-ot tartalmaz a legutóbbi időszakból, majd dobja el a VWAP-ot a korábbi 11 időszakból.
alkalmazás diagramokhoz
míg a mutatók és a kapcsolódó számítások megértése fontos, a térképező szoftver elvégezheti a számításokat számunkra. Olyan szoftvereken, amelyek nem tartalmazzák a VWAP-ot vagy az MVWAP-ot, továbbra is lehetséges a mutató programozása a szoftverbe a fenti számítások segítségével.
a VWAP jelző kiválasztásával megjelenik a diagramon., Általában nem lehetnek olyan matematikai változók, amelyek megváltoztathatók vagy módosíthatók ezzel a mutatóval. Ha a kereskedő a mozgó MVWAP mutatót kívánja használni, beállíthatja, hogy hány időszak legyen az átlaghoz a számítás során. Ezt úgy lehet megtenni, hogy beállítja a változót a diagramplatformon. Válassza ki a mutatót, majd lépjen be a Szerkesztés vagy tulajdonságok funkcióba az átlagolt időszakok számának megváltoztatásához.
VWAP vs. MVWAP
néhány jelentős különbség van a mutatók között, amelyeket meg kell érteni.,
a VWAP teljes futást biztosít a nap folyamán. Így a nap végső értéke a napi súlyozott átlagár. Például, ha egy adott készlethez egyperces diagramot használ, akkor 390 (6,5 óra X 60 perc) számítást kell elvégezni a napra, az utolsó pedig a napi VWAP-ot biztosítja.a
MVWAP viszont átlagosan megadja az elemzendő VWAP számítások számát., Ez azt jelenti, hogy az MVWAP számára nincs végleges érték, mivel az egyik napról a másikra folyékonyan futhat, biztosítva a VWAP érték átlagát az idő múlásával. Ez teszi az MVWAP sokkal testreszabható. Az egyedi igényekhez igazítható. Azt is meg lehet tenni sokkal jobban reagál a piaci mozog a rövid távú szakmák és stratégiák, vagy lehet kisimítani a piaci zaj, ha hosszabb ideig választják.
a VWAP értékes információkat nyújt a kereskedők számára, különösen a végrehajtás utáni (vagy a nap vége)., Ez lehetővé teszi, hogy a kereskedők tudják, hogy az átlagosnál jobb árat kaptak-e aznap vagy rosszabb árat kaptak. Az MVWAP nem feltétlenül adja meg ugyanazt az információt.
a VWAP minden nap frissen indul. A volumen a piacok megnyitása utáni első időszakban nehéz, ezért ez a művelet általában erősen befolyásolja a VWAP számítást. MVWAP lehet szállítani napról napra, mivel ez mindig átlagosan a legutóbbi időszakok (10 például), kevésbé érzékeny minden egyes időszak, és egyre fokozatosan kevesebb, így a több időszakok átlagolják.,
Általános stratégiák
Ha a biztonság trend, tudjuk használni VWAP és MVWAP információt szerezni a piacról. Ha az ár meghaladja a VWAP-ot, akkor jó napközbeni ár eladni. Ha az ár a VWAP alatt van, akkor jó napközbeni ár vásárolni. Van azonban egy figyelmeztetés a napközbeni használatra. Az árak dinamikusak, és ami jó árnak tűnik a nap egy pontján, az nem biztos, hogy a nap végére ér.
felfelé mutató trendnapokon a kereskedők megpróbálhatnak vásárolni, mivel az árak ugrálnak az MVWAP vagy a VWAP., Alternatív megoldásként csökkenő tendenciát mutathatnak, mivel az ár felfelé tolódik a vonal felé. Az alábbi ábra az iShares Silver Trust ETF (SLV) három napos ár akcióját mutatja. Az ár emelkedésével nagyrészt a VWAP és az MVWAP felett maradt, és a vásárlási lehetőségeket biztosító vonalak felé hanyatlott. Ahogy az ár esett, ez nagyrészt a mutatók alatt maradt, a vonalak felé történő rallyok pedig lehetőségeket értékesítettek.
on ranging days, traders can buy as price crosses above VWAP/MVWAP and sell as price crosses below VWAP/MVWAP for quick trades., Ez a módszer azzal a kockázattal jár, hogy elkapják a whipsaw akciót. Alternatív megoldásként a kereskedő más mutatókat is használhat, beleértve a támogatást és az ellenállást, hogy megpróbálja megvásárolni, ha az ár a VWAP és az MVWAP alatt van, és eladja, ha az ár meghaladja a két mutatót.
a nap végén, ha az értékpapírokat a VWAP alatt vásárolták, az elért ár jobb volt az átlagnál. Ha a biztosítékot a VWAP felett adták el, akkor az átlagosnál jobb eladási ár volt.
az alsó sor
VWAP és MVWAP hasznos mutatók, amelyek között némi különbség van., Az MVWAP testreszabható, és olyan értéket biztosít, amely napról napra változik. A VWAP viszont biztosítja a nap volumen átlagárát, de minden nap frissen indul. Az MVWAP felhasználható az adatok simítására, a piaci zaj csökkentésére, vagy arra, hogy jobban reagáljon az árváltozásokra. Ha egy kereskedő a napi VWAP felett értékesít, az átlagosnál jobb eladási árat kap. Hasonlóképpen, azok a kereskedők, akik a VWAP alatt vásárolnak, az átlagosnál jobb vételárat kapnak. A trend nap, megpróbálja megragadni pullbacks felé VWAP MVWAP hozhat nyereséges eredményt, ha a tendencia folytatódik.,