Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) e Dodd Frank Annual Stress Test (DFAST)


Che cos’è il CCAR? Che cosa è Dodd Frank Stress test annuale?

La Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) è un esercizio annuale della Federal Reserve per garantire che le istituzioni dispongano di processi di pianificazione del capitale ben definiti e lungimiranti che tengano conto dei loro rischi unici e del capitale sufficiente per continuare le operazioni in periodi di stress economico e finanziario.,

Nell’ambito del CCAR, la Federal Reserve valuta l’adeguatezza patrimoniale, i processi interni di valutazione dell’adeguatezza patrimoniale e prevede di effettuare distribuzioni di capitale, come pagamenti di dividendi o riacquisti di azioni. Il CCAR include uno stress test di vigilanza per supportare l’analisi della Federal Reserve sull’adeguatezza del capitale. I consigli di amministrazione sono tenuti ogni anno a rivedere e approvare i piani di capitale prima di sottoporli alla Federal Reserve.,

La sezione 165(i)(2) del Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“Dodd-Frank Act”) richiede che tutte le istituzioni finanziarie con attività consolidate totali superiori a $10 miliardi conducano stress test annuali. Il 9 ottobre 2012, OCC, FDIC e FRB hanno pubblicato le sue ultime regole annuali di stress test, che stabiliscono definizioni e regole per l’ambito di applicazione, gli scenari, la segnalazione e la divulgazione., I risultati degli stress test condotti dalla società forniscono alle autorità di regolamentazione informazioni lungimiranti che saranno utilizzate nella vigilanza bancaria e assisteranno le agenzie nella valutazione del profilo di rischio e dell’adeguatezza patrimoniale della società. Questi risultati delle prove di stress dovrebbero anche sostenere il miglioramento continuo delle pratiche di prove di stress di un ente coperto per quanto riguarda le sue valutazioni interne di adeguatezza patrimoniale e la pianificazione complessiva del capitale.

Chi è influenzato dagli esercizi CCAR?,

Generalmente, holding bancarie con almeno $50B in totale attività consolidate con tier 1 portafogli materiali – auto, ipoteca, carta, e commerciale. Attualmente, questo include le 30 più grandi holding bancarie.

Come possiamo aiutare con la conformità CCAR?

Possiamo rivedere e valutare il portafoglio della holding bancaria e fornire un’analisi delle lacune e una progettazione del progetto che si affianca alla metodologia FRB, seguita da preparazione dei dati, sviluppo, integrazione e convalida delle proiezioni di perdite utilizzando modelli PD, LGD, EAD.,

  • Probabilità di default (PD)
  • Loss Given Default (LGD)
  • Exposure at Default (EAD)

Offriamo simulazione continua, scenari di stress test e previsioni basate su diverse condizioni macroeconomiche.

Collegheremo i modelli e il processo di previsione delle perdite con le metriche di Basilea calcolate in linea con i requisiti dell’approccio Advanced Internal Ratings Based (AIRB) per portafogli multipli.,

Stress test e Capital Assessment

Comprendiamo l’importanza di misurare l’adeguatezza patrimoniale, lo stress test e la stima delle riserve in perdita e forniamo ai nostri clienti un ampio background in modellazione, banche, gestione del rischio e simulazione.

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