Un exponential Moving Average (EM) è un calcolo del prezzo medio su un periodo di tempo specifico che mette più peso sui dati di prezzo più recenti inducendolo a reagire più velocemente al cambiamento di prezzo.
I trader usano le medie mobili sui grafici per determinare tendenza, direzione e forza e sono spesso usati come punti di entrata e di uscita.
Una media mobile è essenzialmente una misura del prezzo medio di un titolo che è derivato dalla media dei prezzi su un determinato periodo di tempo., I commercianti spesso utilizzano medie mobili per valutare le tendenze del mercato al fine di aumentare le loro possibilità di successo e prendere mestieri nella direzione del mercato.
Le medie mobili sono utili anche per identificare i livelli di supporto e resistenza. Inoltre, consentono ai trader di dare un’occhiata alle performance passate e dare un’occhiata a dove i prezzi delle azioni potrebbero andare in futuro.
In questo articolo, ci accingiamo a discutere la media mobile esponenziale (expon), come viene calcolato e come è possibile utilizzarlo per prendere decisioni di trading.,
Che cos’è la media mobile esponenziale
La media mobile esponenziale è un calcolo del prezzo medio su un determinato periodo di tempo che applica più peso sui dati di prezzo più attuali causando una reazione più rapida alla variazione del prezzo.
EM è uno dei più antichi indicatori di trading ed è utilizzato da migliaia di commercianti oggi. I commercianti di giorno incorporano questo indicatore in grafici per aiutare a determinare tendenza, direzione e forza. Altri si basano anche su di esso per identificare i punti di ingresso e di uscita.
Come viene calcolato
Il calcolo di una media mobile esponenziale (expon) comporta tre passaggi., Innanzitutto, è necessario calcolare la media mobile semplice (SMA) per il valore initial iniziale. Poiché un EM deve iniziare da qualche parte, una media mobile semplice viene utilizzata comeA del periodo precedente nel primo calcolo.
Se si desidera calcolare la SMA degli ultimi 20 giorni, è sufficiente riassumere i valori degli ultimi 20 prezzi di chiusura e dividere per 20.
Il secondo passo consiste nel calcolare il moltiplicatore di ponderazione per il numero di periodi che si desidera calcolare per l’EM. Per calcolare il moltiplicatore di ponderazione, utilizzare la seguente formula.,
Multiplier(current) = ((Price(current) – Multiplier (prev)) x Multiplier) + EM(prev)
Tieni presente che il numero di periodi ha sempre un impatto significativo sul moltiplicatore di ponderazione.
una Volta che avete determinato la SMA e la ponderazione valori del moltiplicatore, l’EMA può quindi essere calcolato utilizzando la seguente formula:
(prezzo di Chiusura-EMA(giorno precedente)) x moltiplicatore + EMA(giorno precedente)
Differenza tra EMA e SMA
media mobile Esponenziale e media mobile semplice sono simili in quanto sono utilizzati per misurare le tendenze., Un’altra somiglianza tra i due indicatori è che vengono utilizzati per attenuare le fluttuazioni dei prezzi in un commercio ed entrambi seguono gli stessi principi. Tuttavia, esistono alcune differenze tra i due indicatori.
- EM dà più peso ai dati correnti di un periodo di negoziazione, mentre SMA calcola i dati di prezzo medio dell’intero periodo.
- La media mobile esponenziale è diversa dalla media mobile semplice in quanto il calcolo EM di un dato giorno dipende dai calcoli EM per tutti i giorni precedenti a quel giorno., Hai bisogno di molto più di 10 giorni di dati per calcolare un reasonably ragionevolmente accurato di 10 giorni.
- Un’altra differenza è che l’EM è leggermente più sensibile alle variazioni di prezzo rispetto alla media mobile semplice. L’alta sensibilità consente ai trader di identificare una tendenza più velocemente rispetto alla SMA.
Come si può vedere nel grafico sottostante la media mobile rossa è una media mobile esponenziale di 20 giorni (EM) e la media mobile gialla è la media mobile semplice di 20 giorni (SMA)., L’EM si avvicina all’azione dei prezzi mentre la SMA è più fluida e più lenta a reagire alle stesse variazioni di prezzo. I commercianti di giorno in genere preferiscono l’EM a causa della sua rapidità.
È importante notare la direzione della media mobile per la direzione del mercato per il periodo di tempo che si sta negoziando. Generalmente i commercianti vogliono commerciare nella direzione della tendenza per migliorare le probabilità e andare con il flusso. L’A a 8 e 20 giorni tendono ad essere i tempi più popolari per i commercianti di giorno, mentre l’EM a 50 e 200 giorni sono più adatti per gli investitori a lungo termine.,
A volte i mercati saranno flat-line, rendendo le medie mobili difficili da usare, motivo per cui i mercati di tendenza porteranno i loro veri benefici. Le medie mobili possono anche essere utili per identificare inversioni quando le scorte sono sovra-comprate o sovra-vendute.
Generalmente i prezzi delle azioni saranno solo ottenere così lontano dalle medie mobili prima di tornare a testare le medie mobili e poi continuare sulla loro tendenza. Se sei nuovo al trading o lo hai fatto per un po’, li troverai sicuramente utili nel tuo trading.,
Utilizzando EM per prendere decisioni commerciali con esempio
Ci sono alcuni modi in cui i commercianti possono commerciare con la media mobile esponenziale.
- Generazione di segnali di acquisto e vendita: i trader possono contare sull’A per generare segnali di acquisto e/o vendita. Questo accade quando una media mobile attraversa un altro. Ad esempio, è possibile attivare un segnale commerciale avendo una media lenta attraversare una media veloce.
Esempio
Il grafico sottostante mostra l’indice Nasdaq 100 con medie mobili esponenziali a 20 e 50 giorni.,
Un segnale di acquisto verrebbe generato quando l’day di 20 giorni (linea verde) supera l’EM di 50 giorni a più lungo termine (linea rossa). D’altra parte, un segnale di vendita verrebbe generato quando l’day 20 day più sensibile attraversa sotto l’day 50 day.
Le frecce blu rappresentano i segnali di acquisto, mentre le frecce rosse mostrano i segnali di vendita.,
- Fornire supporto dinamico e livelli di resistenza: periodi di media mobile esponenziale come 20, 50, 100 e 200 possono anche funzionare come zone di supporto e resistenza, che è la chiave per l’azione dei prezzi e il profitto sul mercato.
- Trend trading: Altri trader usano l’A per tracciare il trend primario. Se il titolo si chiude oltre la media, il commerciante esce dal commercio.
Limitazioni di EM
Come per tutte le medie mobili, la media mobile esponenziale ha i suoi limiti che presenteremo in questa sezione.,
- Ha l’indicatore di ritardo in quanto si basa su alcuni movimenti di prezzo passati. Ciò significa che lo stock può o non può salire in futuro secondo l’EM.
- Sebbene indichi l’andamento attuale del titolo, non può sicuramente prevedere l’andamento futuro del titolo.
- La strategia di crossover per l’ingresso non funziona molte volte.
- È più vulnerabile ai falsi segnali e ottenere whipsawed avanti e indietro.
Bottom line
La media mobile esponenziale è uno degli strumenti di trading azionario più comunemente utilizzati., Viene spesso utilizzato dai trader per determinare i punti di entrata e di uscita di un trade in base a dove l’azione dei prezzi si trova sui loro grafici di trading. Se è basso, il commerciante può prendere in considerazione un acquisto, e viceversa se è basso, una vendita o una vendita a breve.
Tuttavia, i trader dovrebbero utilizzare l’EM insieme ad altri strumenti di trading, più comunemente l’indice di forza relativa (RSI), la divergenza di convergenza media mobile (MACD) e altri.