En eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA) er en gjennomsnittlig pris beregning over en bestemt tidsperiode som legger mer vekt på den siste prisen data forårsaker den til å reagere raskere på prisen forandre seg.
Handelsfolk bruke glidende gjennomsnitt på kart for å finne trend i retning og styrke, og er ofte brukt som inn-og utreise poeng.
Et glidende gjennomsnitt er egentlig et mål på den gjennomsnittlige prisen på et verdipapir som er utledet av gjennomsnitt ut priser i løpet av en gitt periode., Tradere bruker ofte glidende gjennomsnitt for å måle trender i markedet for å øke sine sjanser til å lykkes, og dra handler i retning av markedet.
Glidende gjennomsnitt er også nyttig for å identifisere støtte og motstand nivåer. I tillegg, de tillater tradere å ta en titt på tidligere resultater og gi et innblikk i hvor aksjekursene kan gå i fremtiden.
I denne artikkelen, vi kommer til å diskutere den eksponentielle glidende gjennomsnitt (EMA), og hvordan den er beregnet, og hvordan du kan bruke det til å gjøre handel beslutninger.,
Hva er eksponentiell glidende gjennomsnitt
Den eksponentielle glidende gjennomsnitt er et gjennomsnittlig pris beregning over en viss tidsperiode som gjelder mer vekt på de mest gjeldende pris data forårsaker den til å reagere raskere på prisen forandre seg.
EMA er en av de eldste trading indikatorer og er brukt av tusenvis av handelsmenn i dag. Dag handelsfolk innlemme denne indikatoren i diagrammer for å hjelpe deg å bestemme trenden, retning og styrke. Andre også stole på det å identifisere inn-og utreise poeng.
Hvordan det er beregnet
Beregner en eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA) omfatter tre trinn., Først, du trenger for å beregne enkel glidende gjennomsnitt (SMA) for det første EMA verdi. Siden en EMA må starte et sted, en enkel glidende gjennomsnitt er brukt som forrige periode, er EMA i den første beregningen.
Hvis du ønsker å beregne SMA av de siste 20 dagene, vi bare oppsummere verdiene av de siste 20 lukking priser og dividere med 20.
Det andre trinnet innebærer å beregne vekting multiplikator for antall perioder du ønsker å beregne for EMA. For å beregne vekting multiplikator, kan du bruke følgende formel.,
EMA(nåværende) = ((Pris(gjeldende) – EMA (prev)) x Multiplikator) + EMA(prev)
husk at antall perioder alltid har en betydelig innvirkning på vekting multiplikator.
Når du har bestemt deg for SMA og vekting multiplikator, EMA kan da beregnes ved hjelp av følgende formel:
(sluttkurs-EMA(forrige dagen)) x multiplikator + EMA(forrige dagen)
Forskjellen mellom EMA og SMA
Eksponentiell glidende gjennomsnitt og enkel glidende gjennomsnitt er like i at de er brukt for å måle trender., En annen likhet mellom de to indikatorene er at de brukes til å glatte pris svingninger i en handel og følger de samme prinsippene. Det er imidlertid enkelte forskjeller mellom de to indikatorene.
- EMA gir mer vekt til gjeldende data av handelsdagen perioden, mens SMA beregner gjennomsnittlig pris data for hele perioden.
- Eksponentiell glidende gjennomsnitt er forskjellig fra enkle glidende gjennomsnitt i at en gitt dag er EMA beregningen avhenger av EMA beregninger for alle dagene før den dagen., Du trenger langt mer enn 10 dager av data til å beregne en rimelig nøyaktig 10-dagers EMA.
- en Annen forskjell er at EMA er litt mer følsom for prisendringer i forhold til den enkle glidende gjennomsnitt. Høy følsomhet gjør det mulig for næringsdrivende å identifisere en trend raskere i forhold til SMA.
Som du kan se i tabellen under den rød glidende gjennomsnitt ligger en 20-dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt (EMA) og det gule glidende gjennomsnitt er 20-dagers glidende gjennomsnitt (SMA)., EMA pinner nærmere pris handling mens SMA er mykere og langsommere til å reagere, til samme pris endringer. Dag handelsfolk vanligvis foretrekker EMA på grunn av sin hurtighet.
Det er viktig å merke retning av det glidende gjennomsnittet for markedet retning for den perioden du handler. Generelt tradere ønsker å handle i retning av trenden med å forbedre oddsen og gå med flyten. 8 – og 20-dagers EMA har en tendens til å være de mest populære tidsrammer for dag handelsfolk, mens 50 og 200 dagers EMA er bedre egnet for langsiktige investorer.,
noen Ganger markeder vil flatskjerm-linje, noe som gjør glidende gjennomsnitt vanskelig å bruke, noe som er grunnen til trending markeder vil bringe ut deres sanne fordeler. Glidende Gjennomsnitt kan også være gunstig for å identifisere reversering når bestandene er over-kjøpt eller solgt.
Vanligvis aksjekurser vil bare komme så langt bort fra den glidende gjennomsnitt før du kommer tilbake til test glidende gjennomsnitt og deretter fortsette på sin trend. Om du er ny til handel eller har gjort det for en stund, vil du definitivt finne dem for å være fordelaktig i din handel.,
ved Hjelp av EMA til å gjøre handel beslutninger med eksempel på
Det noen måter at tradere kan handle med den eksponentielle glidende gjennomsnitt.
- Generere kjøpe og selge signaler: Tradere kan stole på EMA for å generere kjøpe og eller/selge signaler. Dette skjer når en glidende gjennomsnitt krysser over en annen. Du kan For eksempel utløse en handel signal ved å ha en langsom gjennomsnittlig krysse en rask gjennomsnitt.
Eksempel
diagrammet nedenfor viser Nasdaq 100-indeksen med 20 og 50 dagers eksponentiell glidende gjennomsnitt.,
Et kjøpssignal ville bli generert når 20 dagers EMA (grønn linje) krysser over lengre sikt 50 dagers EMA (rød linje). På den annen side, et salgssignal vil bli generert når mer følsomme for 20 dagers EMA krysser under 50 dagers EMA.
De blå pilene representerer kjøpe signaler, mens de røde pilene viser selge signaler.,
- Sørge for dynamisk støtte og motstand nivåer: Eksponentiell glidende gjennomsnitt perioder som 20, 50, 100 og 200 kan også fungere som støtte og motstand soner, som er nøkkelen til pris handling og resultat i markedet.
- Trend trading: Andre tradere bruk EMA å spore den primære trenden. Hvis aksjen lukkes utover gjennomsnittet, handelsmann på vei ut av handelen.
Begrensninger av EMA
Som med alle glidende gjennomsnitt, eksponentiell glidende gjennomsnitt har sine begrensninger som vi vil legge ut i denne delen.,
- Det har etterslepende indikatoren som det er avhengig av noen tidligere kursbevegelser. Dette betyr at aksjen kan eller kan ikke gå opp i fremtiden som per EMA.
- Selv om det indikerer nåværende trenden i aksjemarkedet, kan det ikke sikkert forutsi fremtidige utviklingen av bestanden.
- Crossover strategi for oppføring mislykkes å arbeide mange ganger.
- Det er mer sårbare for falske signaler og komme whipsawed frem og tilbake.
Nederste linjen
Den eksponentielle glidende gjennomsnitt er en av de hyppigst brukt stock trading verktøy., Det er ofte brukt av handelsmenn å finne ut oppføring og utganger av en handel basert på hvor prisen handling sitter på sin trading diagrammer. Hvis den er lav, vil den næringsdrivende kan vurdere et kjøp, og motsatt hvis det er lave, et salg eller en kort salg.
Imidlertid tradere bør bruke EMA sammen med annen handel verktøy, som oftest relative strength index (RSI), glidende gjennomsnitt konvergens divergens (MACD), og andre.