Handel Med VWAP og MVWAP

Hva Er VWAP og MVWAP?

volumveid gjennomsnittspris (VWAP) og flytting av volumveid gjennomsnittspris (MVWAP) er trading verktøy som kan brukes av alle foretak for å sikre at de får den beste prisen. Imidlertid, kan disse verktøyene brukes oftest av kortsiktige tradere og i algoritme-basert trading programmer.,

Forstå VWAP og MVWAP

MVWAP kan brukes av lengre sikt handelsmenn, men VWAP bare ser på én dag av gangen, på grunn av sin intradag beregning. Begge indikatorene er en spesiell type pris gjennomsnitt som tar hensyn til volum som gir en mye mer nøyaktig bilde av pris handling. Indikatorene også fungere som referansepunkter for enkeltpersoner og institusjoner som ønsker å vurdere om de hadde god gjennomføring eller dårlig utførelse på deres ordre.,

Beregning VWAP

VWAP er den gjennomsnittlige prisen som en sikkerhet har handlet i løpet av dagen, basert på både volum og pris, og er viktig fordi det gir tradere med innsikt i både trend og verdien av et verdipapir.

VWAP beregningen er utført av kartlegging programvare og viser et overlegg på diagram som representerer beregninger. Dette bildet tar form av en linje, i likhet med andre glidende gjennomsnitt., At linjen er beregnet som følger:

• Velg din tidsramme (tick chart, 1 minutt, 5 minutter, etc.)
• Beregn den typiske prisen for den første perioden (og alle perioder i dag følgende). Typisk pris er oppnådd ved å legge til høyt, lavt og tett, og å dele med tre: (H+V+C)/3
• Multiplisere dette typisk pris av volum for den aktuelle perioden. Dette vil gi deg en verdi som kalles TPV.
• Holder en løpende total av det TPV verdier, kalles kumulative-TPV., Dette er oppnådd ved å kontinuerlig legge til den siste TPV til tidligere verdier (bortsett fra den første perioden, da det ikke vil være noen før-verdi). Dette tallet bør få større etter som dagen går.
• Holder en løpende total av kumulativ volum. Gjør dette ved å kontinuerlig legge til den nyeste volumet til den tidligere volum. Dette nummeret bør også bli større etter som dagen går.
• Beregne VWAP med dine opplysninger: . Dette vil gi en volumveid gjennomsnittspris for hver periode og vil gi data for å lage flytende linje som legges prisen data på kartet.,

Det er sannsynligvis best å bruke et regneark program for å spore data hvis du gjør dette manuelt. Et regneark kan enkelt settes opp med kolonne overskrifter som vist i bildet nedenfor. Den aktuelle beregninger ville trenge å bli lagt inn.

å Oppnå MVWAP er ganske enkelt når VWAP har blitt beregnet. En MVWAP er i utgangspunktet et gjennomsnitt av VWAP verdier., VWAP er bare beregnet per dag, men MVWAP kan bevege seg fra dag til dag, fordi det er et gjennomsnitt av et gjennomsnitt. Dette gir lengre sikt tradere med en glidende gjennomsnitt vektet volum pris.

Hvis en trader ønsket en 10-perioden MVWAP, de ville bare vent til de 10 første punktum skal gå, så er gjennomsnittet de 10 første VWAP beregninger. Dette vil gi trader med MVWAP som begynner å bli plottet i perioden 10., For å fortsette å få MVWAP beregning, gjennomsnitt de siste 10 VWAP tall, inkluderer en ny en VWAP fra den siste perioden, og slippe VWAP fra 11 perioder tidligere.

Søknad til Kart

Mens forstå indikatorer og tilhørende beregninger er viktig, kartlegging programvare kan gjøre beregninger for oss. På programvare som ikke inkluderer VWAP eller MVWAP, kan det likevel være mulig å programmere indikator i programvaren ved hjelp av beregningene ovenfor.

Ved å velge VWAP indikator, vil det vises på kartet., Generelt sett bør det ikke være noe matematisk variabler som kan endres eller justeres med denne indikatoren. Hvis en trader ønsker å bruke flytte MVWAP indikator, han eller hun kan justere hvor mange perioder til gjennomsnittet i beregningen. Dette kan gjøres ved å justere den variable i kartleggingen plattform. Velg indikatoren og deretter gå inn i sin redigere eller egenskaper-funksjonen for å endre antall gjennomsnitt perioder.

VWAP vs. MVWAP

Det er noen store forskjeller mellom de indikatorene som trenger å bli forstått.,

VWAP vil gi en løpende sum i løpet av dagen. Dermed er den endelige verdien av dagen er volumveid gjennomsnittspris for dagen. For eksempel, hvis du bruker en ett-minutts-diagram for en bestemt beholdning, det er 390 (6.5 timer X 60 minutter) beregninger som vil bli gjort for dagen, med den siste som gir dagens VWAP.

MVWAP, på den annen side, vil gi et gjennomsnitt av antall VWAP beregninger for å analysere., Dette betyr at det er ingen endelige verdien for MVWAP, som det kan kjøre flytende fra en dag til den neste, noe som gir et gjennomsnitt av VWAP verdi over tid. Dette gjør MVWAP mye mer passelig. Det kan være skreddersydd for å dekke spesifikke behov. Det kan også være gjort mye mer responsiv til markedet beveger seg for kortsiktige handler og strategier, eller det kan jevne ut markedet støy hvis en lengre periode er valgt.

VWAP gir verdifull informasjon til kjøp-og-hold tradere, spesielt innlegget kjøring av (eller på slutten av dagen)., Det lar handelsfolk vet at hvis de har mottatt en bedre enn gjennomsnittlig pris som dag-eller en dårligere pris. MVWAP ikke nødvendigvis gi samme informasjon.

VWAP vil starte på nytt hver dag. Volumet er tung i den første perioden etter markedene åpner derfor denne handlingen vanligvis veier tungt i VWAP beregning. MVWAP kan gjøres fra dag til dag, så det vil alltid gjennomsnitt de siste perioder (10 for eksempel), er mindre utsatt for en enkelt periode og blir stadig mindre, slik at flere perioder som er gjennomsnitt.,

Generelle Strategier

Når en security er trending, kan vi bruke VWAP og MVWAP å få informasjon fra markedet. Hvis prisen er over VWAP, det er en god intradag pris å selge. Hvis prisen er under VWAP, det er en god intradag pris for å kjøpe. Men, det er en påminnelse til å bruke dette intradag. Prisene er dynamiske, og det ser ut til å være en god pris på et tidspunkt på dagen kan ikke være av dagen er slutt.

På oppadgående tendens dager, kan tradere forsøk på å kjøpe når prisene sprette av MVWAP eller VWAP., Alternativt, kan de selge i en nedadgående trend som pris presser opp mot linjen. Figuren nedenfor viser tre dager med pris handling i iShares Sølv Tillit ETF (SLV). Som prisen steg, det ble i stor grad over VWAP og MVWAP, og avtar mot linjene kjøpe muligheter. Som prisen falt, og det ble i stor grad under indikatorer, og flykter mot linjer solgte muligheter.

indikatorene gir også omsettelige informasjon i alt marked miljøer.

På alt dager, tradere kan kjøpe så pris krysser over VWAP/MVWAP og selger som pris krysser under VWAP/MVWAP for rask handler., Denne metoden går risikoen for å bli fanget i whipsaw handling. Alternativt, en handelsmann kan bruke andre indikatorer, inkludert støtte og motstand, til å forsøke å kjøpe når prisen er under VWAP og MVWAP og selge når prisen er over to indikatorer.

På slutten av dagen, hvis verdipapirer ble kjøpt under VWAP, den pris som oppnås var bedre enn gjennomsnittet. Hvis sikkerhet var solgt over VWAP, det var bedre-enn-gjennomsnittet-salg pris.

Den Nederste Linjen

VWAP og MVWAP er nyttige indikatorer som har noen forskjeller mellom dem., MVWAP kan tilpasses og gir en verdi som overganger fra dag til dag. VWAP, på den annen side, gir volum gjennomsnittlig pris av dagen, men det vil starte på nytt hver dag. MVWAP kan brukes til å jevne data og redusere markedet støy, eller forskjøvet å være mer lydhør overfor prisendringer. Hvis en trader selger over den daglige VWAP, han eller hun får en bedre enn gjennomsnittlig salgspris. På samme måte, handelsfolk som kjøper under VWAP få en bedre enn gjennomsnittlig kjøpesum. På trending dager, forsøker å fange pullbacks mot VWAP og MVWAP kan produsere et lønnsomt resultat hvis trenden fortsetter.,

– >