Hva er CCAR? Hva er Dodd Frank Årlige Stress Testing?
Den Omfattende Kapital Analyse og Gjennomgang (CCAR) er en årlig øvelse fra Federal Reserve for å sikre at institusjonene har godt definerte og fremtidsrettet kapital planprosesser som står for sine unike risiko og tilstrekkelig kapital til å fortsette driften gjennom tider med økonomisk og finansiell stress.,
Som en del av CCAR, Federal Reserve vurderer kapitaldekning, interne kapitaldekning vurdering prosesser, og planer for å gjøre hovedstaden distribusjoner, slik som utbytte eller lager gjenkjøp. Den CCAR inneholder en overordnet stress test for å støtte Federal Reserve analyse av tilstrekkeligheten av kapital. Styrene er pålagt hvert år å gjennomgå og godkjenne kapital planer før du sender dem til Federal Reserve.,
– Delen 165(i)(2) av Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act («Dodd-Frank Act») krever at alle finansinstitusjoner med samlede verdier for mer enn 10 milliarder dollar for å gjennomføre årlige stresstester. På oktober 9, 2012, OCC, FDIC og FRB publisert sin endelige årlige stress test regler, som angitt definisjoner og regler for omfanget av programmet, scenarier, rapportering og formidling., Resultatene av selskapet-kjør stresstester gi regulatorer med fremtidsrettet informasjon som vil bli brukt i bank tilsyn og vil bistå virksomheter i vurderingen av selskapets risiko og kapitaldekning. Disse stress test-resultatene er også forventet å støtte pågående forbedring i en dekket institusjonens stress testing praksis med hensyn til den interne vurderinger av kapitaldekning og samlet kapital planlegging.
Som er påvirket av CCAR øvelser?,
Vanligvis, bank holding selskaper med minst $50B i samlede eiendeler med tier 1-materiale porteføljer – auto, boliglån, kort og kommersielle. I dag, dette inkluderer de 30 største bank holding selskaper.
Hvordan kan vi hjelpe med CCAR Samsvar?
Vi kan gjennomgå og vurdere bank holding selskapets portefølje(e) og gi en gap-analyse og prosjekt-design som paralleller den FRB metodikk, etterfulgt av data prep, utvikling, integrasjon, og validering av tap anslag ved hjelp av PD, LGD, EAD-modeller.,
- Sannsynlighet for mislighold (PD)
- Tap Gitt mislighold (LGD)
- Eksponering ved mislighold (EAD)
Vi tilbyr løpende simulering, stress testing scenarier og prognoser basert på ulike makroøkonomiske forhold.
Vi vil knytte tap prognosemodeller og i prosessen med Basel beregninger som er beregnet i tråd med kravene i den Avanserte Interne Vurderinger Basert (AIRB) tilnærming for flere porteføljer.,
Stress Testing og Kapital Vurderingen
Vi forstår viktigheten av å måle kapitaldekning, stress testing og tap forbeholder oss estimering rapportering og bringer en omfattende bakgrunn i modellering, bank, risikostyring og simulering til våre kunder.