Wat is CCAR? Wat is Dodd Frank jaarlijkse stresstests?
De uitgebreide Kapitaalanalyse en-evaluatie (Comprehensive Capital Analysis and Review, CCAR) is een jaarlijkse oefening door de Federal Reserve om ervoor te zorgen dat instellingen goed gedefinieerde en toekomstgerichte kapitaalplanningsprocessen hebben die rekening houden met hun unieke risico ‘ s en voldoende kapitaal om hun activiteiten voort te zetten in tijden van economische en financiële stress.,
als onderdeel van de CCAR evalueert de Federal Reserve de kapitaaltoereikendheid, de interne procedures voor de beoordeling van de kapitaaltoereikendheid en de plannen om kapitaaluitkeringen uit te voeren, zoals dividenduitkeringen of inkoop van aandelen. De CCAR omvat een toezichtstresstest ter ondersteuning van de analyse van de Federal Reserve van de toereikendheid van het kapitaal. De Raad van bestuur is verplicht elk jaar kapitaalplannen te herzien en goed te keuren alvorens deze aan de Federal Reserve voor te leggen.,
krachtens artikel 165, onder i), punt 2, van de Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“Dodd-Frank Act”) moeten alle financiële instellingen met een totaal geconsolideerd vermogen van meer dan 10 miljard dollar jaarlijks stresstests uitvoeren. Op 9 oktober 2012 hebben de OCC, de FDIC en de FRB hun laatste jaarlijkse regels voor stresstests gepubliceerd, waarin definities en regels voor toepassingsgebied, scenario ‘ s, rapportage en openbaarmaking zijn vastgelegd., De resultaten van de stresstests die door de onderneming worden uitgevoerd, verschaffen de toezichthouders toekomstgerichte informatie die zal worden gebruikt bij het bankentoezicht en zullen de agentschappen helpen bij het beoordelen van het risicoprofiel van de onderneming en de kapitaaltoereikendheid. Deze stresstestresultaten zullen naar verwachting ook de voortdurende verbetering ondersteunen van de stresstestpraktijken van een gedekte instelling met betrekking tot haar interne beoordelingen van de kapitaaltoereikendheid en de algehele kapitaalplanning.
wie wordt beïnvloed door de CCAR-oefeningen?,
in het algemeen, bankholdings met ten minste $50B in totaal geconsolideerde activa met tier 1 materiële portefeuilles – auto, hypotheek, kaart, en commercieel. Momenteel omvat dit de 30 grootste bankholdings.
Hoe kunnen we helpen met CCAR Compliance?
We kunnen de portefeuille(en) van de bankholding beoordelen en een gap-analyse en projectontwerp leveren die parallel lopen met de FRB-methodologie, gevolgd door gegevensvoorbereiding, ontwikkeling, integratie en validatie van verliesprognoses met behulp van PD -, LGD-en EAD-modellen.,
- waarschijnlijkheid van Default (PD)
- verlies gegeven Default (LGD)
- blootstelling bij Default (EAD)
wij bieden continue simulatie, stresstestscenario ‘ s en prognoses op basis van verschillende macro-economische omstandigheden.
We zullen de verliesprognosemodellen en-processen koppelen aan de Bazel-metrics die zijn berekend in overeenstemming met de vereisten van de Advanced Internal Ratings Based (AIRB) – benadering voor meerdere portefeuilles.,
stresstests en Kapitaalbeoordeling
Wij begrijpen het belang van het meten van kapitaaltoereikendheid, stresstests en rapportage over verliesreserveramingen en bieden onze klanten een uitgebreide achtergrond op het gebied van modellering, bankieren, risicobeheer en simulatie.