een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) is een gemiddelde prijsberekening over een specifieke periode die meer gewicht legt op de meest recente prijsgegevens waardoor het sneller reageert op prijswijzigingen.
handelaren gebruiken voortschrijdende gemiddelden op grafieken om trend, richting en sterkte te helpen bepalen, en worden vaak gebruikt als entry-en exitpunten.
een voortschrijdend gemiddelde is in wezen een maatstaf voor de gemiddelde prijs van een effect dat wordt afgeleid door middel van de prijzen over een bepaalde periode., Handelaren gebruiken vaak voortschrijdende gemiddelden om markttrends te meten om hun kansen op succes te verhogen en handel te nemen in de richting van de markt.
voortschrijdende gemiddelden zijn ook nuttig voor het identificeren van steun-en weerstandsniveaus. Bovendien, ze toestaan handelaren om een blik op het verleden prestaties te nemen en geven een glimp in waar aandelenkoersen kunnen gaan in de toekomst.
In dit artikel gaan we het exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) bespreken, hoe het wordt berekend en hoe u het kunt gebruiken om handelsbeslissingen te nemen.,
Wat is exponentieel voortschrijdend gemiddelde
het exponentieel voortschrijdend gemiddelde is een gemiddelde prijsberekening over een bepaalde periode die meer gewicht op de meest actuele prijsgegevens toepast waardoor het sneller reageert op prijswijzigingen.
EMA is een van de oudste handelsindicatoren en wordt tegenwoordig door duizenden handelaren gebruikt. Dag handelaren nemen deze indicator in grafieken te helpen bepalen trend, richting, en kracht. Anderen vertrouwen er ook op om in-en uitgangen te identificeren.
hoe het wordt berekend
Het berekenen van een exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) omvat drie stappen., Eerst moet u de simple moving average (SMA) berekenen voor de initiële EMA-waarde. Aangezien een EMA ergens moet beginnen, wordt een eenvoudig voortschrijdend gemiddelde gebruikt als EMA van de vorige periode in de eerste berekening.
Als u de SMA van de laatste 20 dagen wilt berekenen, tellen we gewoon de waarden van de laatste 20 slotkoersen op en delen we door 20.
de tweede stap bestaat uit het berekenen van de vermenigvuldigingsfactor voor het aantal perioden dat u wilt berekenen voor het EMA. Gebruik de volgende formule om de vermenigvuldigingsfactor te berekenen.,
EMA (current) = ((Price(current) – EMA (prev)) x Multiplier) + EMA(prev)
Houd er rekening mee dat het aantal perioden altijd een aanzienlijke invloed heeft op de vermenigvuldigingsfactor.
zodra u de SMA-en wegingsmultiplicatorwaarden hebt bepaald, kan het EMA worden berekend met de volgende formule:
(slotkoers-EMA(vorige dag)) x multiplier + EMA(vorige dag)
verschil tussen EMA en SMA
exponentieel voortschrijdend gemiddelde en eenvoudig voortschrijdend gemiddelde zijn vergelijkbaar in die zin dat ze worden gebruikt om trends te meten., Een andere overeenkomst tussen de twee indicatoren is dat ze worden gebruikt om prijsschommelingen in een handel glad en beide volgen dezelfde principes. Er bestaan echter enkele verschillen tussen de twee indicatoren.
- EMA geeft meer gewicht aan de huidige gegevens van een handelsperiode, terwijl SMA de gemiddelde prijsgegevens van de gehele periode berekent.
- exponentieel voortschrijdend gemiddelde verschilt van eenvoudig voortschrijdend gemiddelde omdat de EMA-berekening van een bepaalde dag afhankelijk is van de EMA-berekeningen voor alle dagen voorafgaand aan die dag., Je hebt veel meer dan 10 dagen aan gegevens nodig om een redelijk nauwkeurige 10-daagse EMA te berekenen.
- een ander verschil is dat het EMA iets gevoeliger is voor prijswijzigingen in vergelijking met het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde. Hoge gevoeligheid maakt het mogelijk voor handelaren om een trend sneller te identificeren in vergelijking met de SMA.
zoals u kunt zien in de grafiek Onder het Rode voortschrijdend gemiddelde is een 20-dagen exponentieel voortschrijdend gemiddelde (EMA) en het gele voortschrijdend gemiddelde is de 20-dagen eenvoudig voortschrijdend gemiddelde (SMA)., De EMA blijft dichter bij de prijs actie, terwijl de SMA is soepeler en trager om te reageren op dezelfde prijswijzigingen. Dag handelaren over het algemeen de voorkeur aan de EMA vanwege de snelheid.
Het is belangrijk om de richting van het voortschrijdend gemiddelde voor de richting van de markt voor de periode dat u handelt op te merken. Over het algemeen handelaren willen de handel in de richting van de trend om de kansen te verbeteren en gaan met de stroom. De 8 – en 20-dagen EMA hebben de neiging om de meest populaire termijnen voor dag handelaren, terwijl de 50 en 200-dagen EMA zijn beter geschikt voor lange termijn beleggers.,
soms zullen markten flat-line, waardoor voortschrijdende gemiddelden moeilijk te gebruiken, dat is de reden waarom trending markten zullen brengen hun ware voordelen. Voortschrijdende gemiddelden kunnen ook gunstig zijn voor het identificeren van omkeringen wanneer aandelen worden over-gekocht of over-verkocht.
over het algemeen zullen de aandelenkoersen slechts zo ver van de voortschrijdende gemiddelden verwijderd zijn voordat ze terugkomen om de voortschrijdende gemiddelden te testen en dan verder gaan op hun trend. Of u nu nieuw bent in de handel of hebben gedaan voor een tijdje, zult u zeker vinden dat ze gunstig zijn in uw handel.,
EMA gebruiken om handelsbeslissingen te nemen met voorbeeld
Er zijn een paar manieren waarop handelaren kunnen handelen met het exponentiële voortschrijdend gemiddelde.
- genereren van koopsignalen: handelaren kunnen vertrouwen op het EMA om koopsignalen te genereren. Dit gebeurt wanneer een voortschrijdend gemiddelde kruist over een ander. Bijvoorbeeld, u kunt leiden tot een handel signaal door het hebben van een langzame gemiddelde kruis een snel gemiddelde.
voorbeeld
de grafiek hieronder toont de Nasdaq 100 index met 20 en 50 dagen exponentiële voortschrijdende gemiddelden.,
een koopsignaal zou worden gegenereerd wanneer de 20 dagen EMA (groene lijn) kruist boven de langere termijn 50 dagen EMA (rode lijn). Aan de andere kant, een sell signaal zou worden gegenereerd wanneer de meer gevoelige 20 dag EMA kruist onder de 50 dag EMA.
De blauwe pijlen stellen de koopsignalen voor, terwijl de rode pijlen de verkoopsignalen weergeven.,
- bieden dynamische steun-en weerstandsniveaus: exponentiële voortschrijdende gemiddelde perioden zoals de 20, 50, 100 en 200 kunnen ook werken als steun-en weerstandzones, wat de sleutel is tot prijsactie en winst in de markt.
- trendhandel: andere handelaren gebruiken het EMA om de primaire trend bij te houden. Als de voorraad sluit boven het gemiddelde, de handelaar verlaat de handel.
beperkingen van EMA
zoals met alle voortschrijdende gemiddelden, heeft exponentieel voortschrijdend gemiddelde zijn beperkingen die we in deze sectie zullen uitleggen.,
- Het heeft de achterblijvende indicator omdat het steunt op enkele prijsbewegingen uit het verleden. Dit betekent dat de voorraad al dan niet kan stijgen in de toekomst volgens de EMA.
- hoewel het de huidige trend van het aandeel aangeeft, kan het zeker de toekomstige trend van het aandeel niet voorspellen.
- Crossover strategie voor entry werkt vaak niet.
- het is kwetsbaarder voor valse signalen en het krijgen van zweepslagen heen en weer.
Bottom line
het exponentiële voortschrijdend gemiddelde is een van de meest gebruikte instrumenten voor de handel in aandelen., Het wordt vaak gebruikt door handelaren om in-en uitgangen van een handel te bepalen op basis van waar de prijs actie zit op hun handel grafieken. Als het laag is, kan de handelaar een buy overwegen, en omgekeerd als het laag is, een sale of short sale.
handelaren moeten echter de EMA gebruiken samen met andere trading tools, meestal relative strength index (RSI), moving average convergence divergence (MACD), en anderen.