Wat zijn VWAP en MVWAP?
Volume weighted average price (VWAP) en moving volume weighted average price (mvwap) zijn trading tools die door alle handelaren kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat ze de beste prijs krijgen. Echter, deze tools worden het vaakst gebruikt door korte termijn handelaren en in algoritme-gebaseerde trading programma ‘ s.,
Key Takeaways
- Volume weighted average price (VWAP) en moving volume weighted average price (mvwap) zijn trading tools die door alle traders kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat ze de beste prijs krijgen.
- VWAP is de gemiddelde prijs die een effect gedurende de dag heeft verhandeld, gebaseerd op zowel volume als prijs.
- MVWAP is een door de gebruiker gedefinieerd gemiddelde van VWAP-berekeningen en heeft geen definitieve waarde omdat het vloeiend kan lopen van de ene dag op de andere.,
inzicht in VWAP en MVWAP
MVWAP kan worden gebruikt door langerlopende handelaren, maar VWAP kijkt slechts één dag tegelijk vanwege de intraday-berekening. Beide indicatoren zijn een speciaal soort prijsgemiddelde dat rekening houdt met volume dat een veel nauwkeuriger momentopname van prijsactie biedt. De indicatoren fungeren ook als ijkpunten voor individuen en instellingen die willen meten of hun bestelling goed of slecht is uitgevoerd.,
het berekenen van VWAP
VWAP is de gemiddelde prijs die een effect gedurende de dag heeft verhandeld, gebaseerd op zowel volume als prijs en is belangrijk omdat het handelaren inzicht geeft in zowel de trend als de waarde van een effect.
de VWAP-berekening wordt uitgevoerd door grafieksoftware en toont een overlay op de grafiek die de berekeningen weergeeft. Deze weergave heeft de vorm van een lijn, vergelijkbaar met andere voortschrijdende gemiddelden., De berekening van die regel is als volgt:
- Kies uw tijdsbestek (aanvinkdiagram, 1 minuut, 5 minuten, enz.)
- Bereken de typische prijs voor de eerste periode (en alle perioden in de volgende dag). De gemiddelde prijs wordt bereikt door de hoge, lage en nabije toe te voegen en te delen door drie: (H+L+C)/3
- vermenigvuldig deze gemiddelde prijs met het volume voor die periode. Dit geeft je een waarde genaamd TPV.
- Houd een lopend totaal van de TPV-waarden, cumulatief-TPV genoemd., Dit wordt bereikt door voortdurend de meest recente TPV toe te voegen aan de voorafgaande waarden (behalve voor de eerste periode, aangezien er geen voorafgaande waarde zal zijn). Dit cijfer moet groter worden naarmate de dag vordert.
- een lopend totaal van cumulatief volume behouden. Doe dit door voortdurend het meest recente volume toe te voegen aan het vorige volume. Dit aantal zou ook groter moeten worden naarmate de dag vordert.
- Bereken VWAP met uw informatie: . Dit zal een volume gewogen gemiddelde prijs voor elke periode en zal de gegevens om de vloeiende lijn die de prijsgegevens op de grafiek overlays creëren.,
Het is waarschijnlijk het beste om een spreadsheetprogramma te gebruiken om de gegevens bij te houden als u dit handmatig doet. Een spreadsheet kan eenvoudig worden ingesteld met kolomkoppen zoals weergegeven in de afbeelding hieronder. De juiste berekeningen zouden moeten worden ingevoerd.
het bereiken van de MVWAP is vrij eenvoudig nadat VWAP is berekend. Een MVWAP is in principe een gemiddelde van de VWAP waarden., VWAP wordt alleen per dag berekend, maar MVWAP kan van dag tot dag bewegen omdat het een gemiddelde van een gemiddelde is. Dit Biedt Langere termijn handelaren met een voortschrijdend gemiddelde volume gewogen prijs.
als een handelaar een 10-Periode MVWAP wilde, zou hij gewoon wachten tot de eerste 10 perioden verstreken waren, waarna hij de eerste 10 VWAP-berekeningen gemiddeld zou maken. Dit zou de handelaar te voorzien van de MVWAP die begint te worden uitgezet op Periode 10., Om door te gaan met het verkrijgen van de mvwap berekening, gemiddelde van de meest recente 10 VWAP cijfers, omvatten een nieuwe A VWAP uit de meest recente periode, en drop de VWAP van 11 periodes eerder.
toepassing op grafieken
hoewel inzicht in de indicatoren en de bijbehorende berekeningen belangrijk is, kan grafieksoftware de berekeningen voor ons doen. Op software die niet VWAP of MVWAP omvat, kan het nog steeds mogelijk zijn om de indicator te programmeren in de software met behulp van de bovenstaande berekeningen.
door de VWAP-indicator te selecteren, zal deze op de grafiek verschijnen., Over het algemeen mogen er geen wiskundige variabelen zijn die met deze indicator kunnen worden gewijzigd of aangepast. Als een handelaar wil de bewegende mvwap indicator te gebruiken, hij of zij kan aanpassen hoeveel perioden gemiddeld in de berekening. Dit kan door de variabele in het kaartplatform aan te passen. Selecteer de indicator en ga vervolgens naar de functie bewerken of eigenschappen om het aantal gemiddelde perioden te wijzigen.
VWAP vs.MVWAP
Er zijn enkele belangrijke verschillen tussen de indicatoren die moeten worden begrepen.,
VWAP geeft een lopend totaal gedurende de dag. Zo is de uiteindelijke waarde van de dag de volume gewogen gemiddelde prijs voor de dag. Bijvoorbeeld, als het gebruik van een one-minute grafiek voor een bepaalde voorraad, zijn er 390 (6,5 uur X 60 minuten) berekeningen die zullen worden gemaakt voor de dag, met de laatste die de dag VWAP.
MVWAP geeft daarentegen een gemiddelde van het aantal te analyseren VWAP-berekeningen., Dit betekent dat er geen definitieve waarde is voor MVWAP, omdat het vloeiend kan lopen van de ene dag op de andere, waardoor een gemiddelde van de VWAP-waarde in de loop van de tijd wordt verkregen. Dit maakt de MVWAP veel meer aanpasbaar. Het kan worden aangepast aan specifieke behoeften. Het kan ook veel beter inspelen op marktbewegingen voor kortetermijntransacties en-strategieën, of het kan marktlawaai gladstrijken als voor een langere periode wordt gekozen.
VWAP biedt waardevolle informatie aan buy-and-hold handelaren, vooral na uitvoering (of aan het einde van de dag)., Het laat handelaren weten of ze een beter dan gemiddelde prijs die dag of een slechtere prijs ontvangen. MVWAP verstrekt niet noodzakelijkerwijs dezelfde informatie.
VWAP start elke dag opnieuw. Volume is zwaar in de eerste periode na de markten open, daarom weegt deze actie meestal zwaar in de VWAP berekening. MVWAP kan van dag tot dag worden gedragen, omdat het altijd de meest recente perioden gemiddeld (bijvoorbeeld 10), minder gevoelig is voor een individuele periode en steeds minder wordt naarmate meer perioden gemiddeld worden.,
algemene strategieën
wanneer een beveiliging trending is, kunnen we VWAP en MVWAP gebruiken om informatie van de markt te verkrijgen. Als de prijs boven VWAP, het is een goede intraday prijs te verkopen. Als de prijs onder VWAP, het is een goede intraday prijs te kopen. Er is echter een voorbehoud bij het gebruik van deze intraday. Prijzen zijn dynamisch en wat lijkt een goede prijs op een bepaald moment in de dag kan niet tegen het einde van de dag.
op opwaartse trending dagen, kunnen handelaren proberen om te kopen als prijzen stuiteren uit MVWAP of VWAP., Als alternatief kunnen ze verkopen in een neerwaartse trend als de prijs duwt naar de lijn. Onderstaande figuur toont drie dagen prijsactie in de iShares Silver Trust ETF (SLV). Naarmate de prijs steeg, bleef het grotendeels boven de VWAP en MVWAP, en daalt in de richting van de lijnen verstrekt koopmogelijkheden. Naarmate de prijs daalde, bleef het grotendeels onder de indicatoren, en rally ‘ s in de richting van de lijnen werden verkoopmogelijkheden.
de indicatoren bieden ook verhandelbare informatie in uiteenlopende marktomgevingen.
op verschillende dagen kunnen handelaren kopen als kruisen boven VWAP/MVWAP en verkopen als kruisen onder VWAP/MVWAP voor snelle transacties., Deze methode loopt het risico te worden gevangen in zweepzaag actie. Als alternatief kan een handelaar andere indicatoren gebruiken, waaronder ondersteuning en weerstand, om te proberen te kopen wanneer de prijs onder de VWAP en MVWAP en verkopen wanneer de prijs boven de twee indicatoren.
aan het eind van de dag, indien effecten werden gekocht onder de VWAP, was de bereikte prijs beter dan gemiddeld. Als het effect boven de VWAP werd verkocht, was het een beter dan gemiddelde verkoopprijs.
de Bottom Line
VWAP en MVWAP zijn nuttige indicatoren die enige verschillen tussen hen hebben., MVWAP kan worden aangepast en biedt een waarde die van dag tot dag overgaat. VWAP, aan de andere kant, biedt het volume gemiddelde prijs van de dag, maar het zal elke dag opnieuw beginnen. MVWAP kan worden gebruikt om gegevens glad te strijken en marktruis te verminderen, of getweaked om beter te reageren op prijswijzigingen. Als een handelaar verkoopt boven de dagelijkse VWAP, hij of zij krijgt een beter-dan-gemiddelde verkoopprijs. Ook handelaren die onder de VWAP kopen, krijgen een beter dan gemiddelde aankoopprijs. Op trending dagen, een poging om pullbacks te vangen in de richting van de VWAP en MVWAP kan een winstgevend resultaat te produceren als de trend blijft.,