What is CCAR? O que é o teste anual de Stress Dodd Frank?
a análise e revisão de Capital abrangente (CCAR) é um exercício anual da Reserva Federal para garantir que as instituições tenham processos de planejamento de capital bem definidos e prospectivos que respondam por seus riscos únicos e capital suficiente para continuar as operações através de momentos de tensão econômica e financeira.,como parte do CCAR, a Reserva Federal avalia a adequação dos fundos próprios, os processos internos de avaliação da adequação dos fundos próprios e planeja realizar distribuições de capital, tais como pagamentos de dividendos ou recompras de ações. O CCAR inclui um teste de esforço de supervisão para apoiar a análise da Reserva Federal sobre a adequação do capital. Os conselhos de administração são obrigados a rever e aprovar anualmente os planos de capital antes de os submeter à Reserva Federal.,a secção 165 (i) (2) da Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (“Dodd-Frank Act”) exige que todas as instituições financeiras com activos consolidados totais superiores a 10 mil milhões de dólares realizem testes de esforço anuais. Em 9 de outubro de 2012, o OCC, o FDIC e o FRB publicaram suas regras finais anuais de testes de esforço, que estabelecem definições e regras para o âmbito de Aplicação, cenários, relatórios e divulgação., Os resultados dos testes de esforço realizados pela empresa fornecem aos reguladores informações prospectivas que serão utilizadas na supervisão bancária e ajudarão as agências a avaliar o perfil de risco e a adequação dos fundos próprios da empresa. Espera-se também que estes resultados dos testes de esforço apoiem a melhoria contínua das práticas de testes de esforço de uma instituição coberta no que respeita às suas avaliações internas da adequação dos fundos próprios e do planeamento global dos fundos próprios.
quem é impactado pelos exercícios do CCAR?,de um modo geral, as sociedades gestoras de participações financeiras bancárias com pelo menos $50B no total dos activos consolidados com carteiras de matérias de tier 1 – auto, hipoteca, cartão e comercial. Actualmente, inclui as 30 maiores holdings bancárias.como podemos ajudar com a conformidade com o CCAR?
podemos rever e avaliar a(s) carteira (s) da holding bancária e fornecer uma análise de lacunas e projeto que se assemelha à metodologia FRB, seguido por dados prép, desenvolvimento, integração e validação de projeções de Perdas usando modelos PD, LGD, EAD.,
- Probability of Default (PD)
- Loss Given Default (loss Given Default (LGD)
- Exposure at Default (EAD)
oferecemos simulação em curso, cenários de testes de esforço e previsões baseadas em diferentes condições macroeconómicas.vamos ligar os modelos de previsão de perdas e o processo com as métricas de Basileia calculadas de acordo com os requisitos da abordagem de notações internas avançadas (AIRB) para carteiras múltiplas.,os testes de esforço e a avaliação do Capital compreendem a importância de medir a adequação dos fundos próprios, os testes de esforço e os relatórios de estimativa das reservas de perdas e trazem uma vasta experiência na modelagem, na Banca, na gestão de riscos e na simulação aos nossos clientes.