uma média móvel exponencial (EMA) é um cálculo de preço médio ao longo de um período de tempo específico que coloca mais peso nos dados de preços mais recentes, fazendo-o reagir mais rapidamente à mudança de preços. os comerciantes utilizam médias móveis nos gráficos para ajudar a determinar a tendência, a direcção e a força, e são frequentemente utilizados como pontos de entrada e de saída.
uma média móvel é essencialmente uma medida do preço médio de um título que é derivado pela média dos preços ao longo de um determinado período de tempo., Os comerciantes utilizam frequentemente médias móveis para avaliar as tendências do mercado, a fim de aumentar as suas hipóteses de sucesso e de efectuar transacções no sentido do mercado.as médias móveis também são úteis para identificar os níveis de suporte e resistência. Além disso, permitem que os comerciantes analisem o desempenho passado e dêem uma ideia de onde os preços das acções poderão ir no futuro.
neste artigo, vamos discutir a média móvel exponencial (EMA), como ela é calculada e como você pode usá-la para tomar decisões de negociação.,
o que é a média móvel exponencial
a média móvel exponencial é um cálculo de preço médio ao longo de um determinado período de tempo que aplica mais peso nos dados de preços mais correntes, fazendo com que reaja mais rapidamente à mudança de preços.
EMA é um dos mais antigos indicadores de negociação e é usado por milhares de Comerciantes hoje. Day traders incorporam este indicador em gráficos para ajudar a determinar a tendência, direção e força. Outros também dependem dele para identificar pontos de entrada e saída.
como é calculado
calculando uma média móvel exponencial (EMA) envolve três etapas., Primeiro, você precisa calcular a média móvel simples (SMA) para o valor inicial EMA. Uma vez que uma EMA tem que começar em algum lugar, uma média móvel simples é usada como EMA do período anterior no primeiro cálculo.
Se você quiser calcular o SMA dos últimos 20 dias, nós simplesmente somamos os valores dos últimos 20 preços de fechamento e dividimos por 20.
o segundo passo envolve o cálculo do multiplicador de ponderação para o número de períodos que deseja calcular para a EMA. Para calcular o Multiplicador de ponderação, utilize a seguinte fórmula:,
EMA(actual) = [(preço(actual) – EMA(anterior)) X Multiplicador] + EMA (anterior)
tenha em mente que o número de períodos tem sempre um impacto significativo no multiplicador de ponderação.
uma Vez que você tenha determinado a SMA e a ponderação de valores do multiplicador, a EMA pode ser calculada utilizando a fórmula a seguir:
(preço de Fechamento-EMA(dia anterior)) x multiplicador + EMA(dia anterior)
Diferença entre a EMA e a SMA
média móvel Exponencial e média móvel simples são semelhantes em que eles são usados para medir as tendências., Outra semelhança entre os dois indicadores é o facto de serem utilizados para atenuar as flutuações de preços num comércio e de ambos seguirem os mesmos princípios. No entanto, existem algumas diferenças entre os dois indicadores.
- EMA dá mais peso aos dados atuais de um período de negociação, enquanto SMA calcula os dados de preços médios de todo o período.
- média móvel exponencial é diferente da média móvel simples, na medida em que um determinado dia de cálculo EMA depende dos cálculos EMA para todos os dias anteriores a esse dia., Você precisa de muito mais de 10 dias de dados para calcular um EMA razoavelmente preciso de 10 dias.outra diferença é que a EMA é ligeiramente mais sensível às variações de preços em comparação com a média móvel simples. A elevada sensibilidade permite aos comerciantes identificar uma tendência mais rápida em comparação com o SMA.
Como pode ver no gráfico abaixo da média móvel vermelha é uma média móvel exponencial de 20 dias (EMA) e a média móvel amarela é a média móvel simples de 20 dias (SMA)., A EMA mantém-se mais próxima da acção de preços, enquanto a SMA é mais suave e mais lenta para reagir às mesmas variações de preços. Os comerciantes do dia geralmente preferem a EMA devido à sua rapidez.
é importante notar a direção da média móvel para a direção do mercado para o período de tempo que você está negociando. Geralmente os comerciantes querem negociar na direção da tendência para melhorar as probabilidades e ir com o fluxo. Os 8 e 20 dias EMA tendem a ser os prazos mais populares para os comerciantes do dia, enquanto os 50 e 200 dias EMA são mais adequados para investidores de longo prazo., por vezes, os mercados não funcionam, tornando difícil a utilização de médias móveis, razão pela qual os mercados de tendência irão trazer os seus verdadeiros benefícios. As médias móveis também podem ser benéficas para a identificação de inversões quando os stocks são sobre-comprados ou sobre-vendidos.
geralmente, os preços das ações só vão chegar tão longe das médias móveis antes de voltar para testar as médias móveis e, em seguida, continuar a sua tendência. Se você é novo no comércio ou tem feito isso por um tempo, você definitivamente vai encontrá-los para ser benéfico em seu comércio.,os comerciantes podem negociar com a média exponencial móvel.Gering buy and sell signals: Traders can rely on the EMA to generate buy and or / sell signals. Isto acontece quando uma média em movimento atravessa outra. Por exemplo, você pode desencadear um sinal de comércio por ter uma média lenta uma média rápida.
exemplo
O gráfico abaixo mostra o índice Nasdaq 100 com médias móveis exponenciais de 20 e 50 dias.,
um sinal de compra seria gerado quando o 20 dia EMA (linha verde) cruza acima do longo prazo 50 dias EMA (linha vermelha). Por outro lado, um sinal de venda seria gerado quando os 20 dias mais sensíveis EMA cruza abaixo dos 50 dias EMA.
as setas azuis representam os sinais de compra, enquanto as setas vermelhas mostram os sinais de venda.,
- Fornecer dinâmica níveis de suporte e resistência: média móvel Exponencial de períodos como os de 20, 50, 100 e 200 também pode funcionar como zonas de suporte e resistência, que é a chave para o preço da ação e lucro no mercado.Comércio de tendências: outros comerciantes utilizam a EMA para acompanhar a tendência principal. Se o estoque fechar além da média, o comerciante sai do comércio.
limitações de Ema
como em todas as médias móveis, a média móvel exponencial tem as suas limitações que vamos apresentar nesta secção.,
- tem o indicador retardado, uma vez que depende de alguns movimentos de preços passados. Isto significa que as ações podem ou não subir no futuro, conforme a EMA.apesar de indicar a tendência atual do estoque, não pode prever a tendência futura do estoque.
- estratégia de Crossover para entrada não funciona muitas vezes.
- é mais vulnerável a sinais falsos e ficar chicoteado para trás e para a frente.
conclusão
a média móvel exponencial é uma das ferramentas de negociação de stocks mais utilizadas., É muitas vezes usado pelos comerciantes para determinar pontos de entrada e saída de um comércio baseado em onde a ação de preços se situa em seus gráficos de negociação. Se for baixa, o comerciante pode considerar uma compra e, inversamente, se for baixa, uma venda ou uma venda a descoberto.no entanto, os comerciantes devem utilizar a EMA juntamente com outros instrumentos de negociação, mais frequentemente o índice de resistência relativa (RSI), a divergência média móvel de convergência (MACD) e outros.