Negociação com VWAP e MVWAP

o cálculo do VWAP é realizado através da cartografia de software e mostra uma sobreposição no gráfico que representa os cálculos. Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis., A forma como essa linha é calculada é a seguinte:

• escolha o seu período de tempo (gráfico de assinalar, 1 minuto, 5 minutos, etc.)
• calcular o preço típico para o primeiro período (E todos os períodos no dia seguinte). O preço típico é obtido adicionando o alto, baixo e próximo, e dividindo por três: (H+L+C)/3
• multiplica este preço típico pelo volume para esse período. Isto dar-lhe-á um valor chamado TPV.
• mantenha um total em execução dos valores de TPV, chamados cumulativo-TPV., Isto é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores (exceto para o primeiro período, Uma vez que não haverá valor anterior). Este número deve ficar maior à medida que o dia avança.
• mantenha um total de volume cumulativo em execução. Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente ao volume anterior. Este número também deve ficar maior à medida que o dia avança.
• Calcule VWAP com a sua informação:. Isto irá fornecer um preço médio ponderado por volume para cada período e irá fornecer os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preços no gráfico.,

é provável que seja melhor usar um programa de folha de cálculo para acompanhar os dados se estiver a fazer isto manualmente. Uma planilha pode ser facilmente configurada com os cabeçalhos das colunas como mostrado na figura abaixo. Os cálculos adequados teriam de ser introduzidos.

Alcançar o MVWAP é bastante simples, depois de VWAP foi calculado. Um MVWAP é basicamente uma média dos valores VWAP., VWAP é calculado apenas por dia, mas MVWAP pode se mover de dia para dia, porque é uma média de uma média. Tal proporciona aos comerciantes a mais longo prazo um preço médio móvel ponderado pelo volume.

Se um comerciante quisesse um MVWAP de 10 períodos, simplesmente esperariam pelos primeiros 10 períodos, em seguida, mediriam os primeiros 10 cálculos VWAP. Tal proporcionaria ao comerciante o MVWAP que começa a ser planeado no período 10., Para continuar a obter o cálculo da MVWAP, a média dos 10 números mais recentes da VWAP, incluem um novo VWAP do período mais recente, e deixar cair o VWAP de 11 períodos anteriores.

aplicação aos gráficos

embora compreender os indicadores e os cálculos associados é importante, o software de cartografia pode fazer os cálculos para nós. Em software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima.

ao seleccionar o indicador VWAP, irá aparecer no gráfico., Geralmente, não deve haver variáveis matemáticas que possam ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante desejar utilizar o indicador mvwap móvel, pode ajustar quantos períodos à média no cálculo. Isso pode ser feito ajustando a variável na plataforma de mapeamento. Selecione o indicador e, em seguida, vá para a sua função de edição ou propriedades para mudar o número de períodos médios.

VWAP vs. MVWAP

Existem algumas diferenças importantes entre os indicadores que precisam ser compreendidos.,

VWAP irá fornecer um total de execução ao longo do dia. Assim, o valor final do dia é o preço médio ponderado por volume para o dia. Por exemplo, se usando um gráfico de um minuto para um determinado estoque, existem 390 (6.5 horas X 60 minutos) cálculos que serão feitos para o dia, com o último fornecendo o VWAP do dia.

MVWAP, por outro lado, irá fornecer uma média do número de cálculos VWAP a analisar., Isto significa que não há valor final para MVWAP, uma vez que ele pode correr fluidamente de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isso torna o MVWAP muito mais personalizável. Pode ser adaptado às necessidades específicas. Pode também ser muito mais sensível a movimentos de mercado para transacções e estratégias de curto prazo, ou pode suavizar o ruído do mercado se for escolhido um período mais longo.

VWAP fornece informações valiosas para os comerciantes que compram e vendem, especialmente após a execução (ou no final do dia)., Permite aos comerciantes saber se receberam um preço melhor do que a média nesse dia ou um preço pior. A MVWAP não fornece necessariamente estas mesmas informações.

VWAP começará de novo todos os dias. O Volume é pesado no primeiro período após a abertura dos mercados, portanto, esta ação geralmente pesa muito no cálculo da VWAP. A MVWAP pode ser transportada dia a dia, uma vez que irá sempre mediar os períodos mais recentes (10, por exemplo), é menos suscetível a qualquer período individual e torna-se progressivamente menos assim quanto mais períodos são em média.,

Estratégias Gerais

Quando a segurança é tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado. Se o preço é acima da VWAP, é um bom preço intradiário para vender. Se o preço é abaixo da VWAP, é um bom preço intradiário para comprar. No entanto, há uma advertência para usar este intraday. Os preços são dinâmicos e o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser até o final do dia.em dias de tendência ascendente, Os comerciantes podem tentar comprar à medida que os preços se repercutem na MVWAP ou na VWAP., Alternativamente, eles podem vender em uma tendência descendente como o preço empurra para cima em direção à linha. A figura abaixo mostra três dias de ação de preços no iShares Silver Trust ETF (SLV). À medida que o preço subia, ele permaneceu em grande parte acima do VWAP e MVWAP, e declina em direção às linhas, proporcionando oportunidades de compra. Como o preço caiu, ele permaneceu em grande parte abaixo dos indicadores, e comícios em direção às linhas estavam vendendo oportunidades.

os indicadores também fornecem informações comercializáveis em ambientes de mercado que variam.

em vários dias, os comerciantes podem comprar como cruzes de preços acima da VWAP/MVWAP e vender como cruzes de preços abaixo da VWAP/MVWAP para transacções rápidas., Este método corre o risco de ser apanhado em acção. Alternativamente, um comerciante pode utilizar outros indicadores, incluindo suporte e resistência, para tentar comprar quando o preço é inferior ao VWAP e MVWAP e vender quando o preço é superior aos dois indicadores.no final do dia, se os títulos fossem comprados abaixo do VWAP, o preço alcançado era melhor do que a média. Se a garantia foi vendida acima da VWAP, foi um preço de venda melhor do que a média.

a linha inferior

VWAP e MVWAP são indicadores úteis que têm algumas diferenças entre eles., MVWAP pode ser personalizado e fornece um valor que transições de dia para dia. A VWAP, por outro lado, fornece o preço médio de volume do dia, mas começará fresco a cada dia. MVWAP pode ser usado para facilitar os dados e reduzir o ruído do mercado, ou ajustado para ser mais sensível às variações de preços. Se um comerciante vender acima do VWAP diário, ele ou ela recebe um preço de venda melhor do que a média. Da mesma forma, os comerciantes que compram abaixo da VWAP recebem um preço de compra melhor do que a média. Em dias de tendência, tentar capturar pullbacks em direção ao VWAP e MVWAP pode produzir um resultado rentável se a tendência continuar.,