Ce este CCAR? Ce este testul anual de stres Dodd Frank?
Cuprinzătoare de Capital Analiză și Revizuire (CCAR) este un exercițiu anual de către Federal Reserve de a se asigura că instituțiile trebuie bine definite și de perspectivă de capital în procesele de planificare acel cont unic de riscuri și de suficient capital pentru a continua operațiunile prin momente de stres economic și financiar.,ca parte a CCAR, Rezerva Federală evaluează adecvarea capitalului, procesele interne de evaluare a adecvării capitalului și intenționează să facă distribuții de capital, cum ar fi plățile de dividende sau răscumpărările de acțiuni. CCAR include un test de stres de supraveghere pentru a sprijini analiza Rezervei Federale a adecvării capitalului. Consiliile de administrație sunt obligate în fiecare an să revizuiască și să aprobe planurile de capital înainte de a le trimite la Rezerva Federală.,secțiunea 165(i)(2) din Legea privind reforma și Protecția Consumatorilor Dodd-Frank Wall Street („Legea Dodd-Frank”) impune tuturor instituțiilor financiare cu active consolidate totale de peste 10 miliarde de dolari să efectueze teste de stres anuale. La 9 octombrie 2012, OCC, FDIC și FRB au publicat regulile finale anuale de testare la stres, care stabilesc definiții și reguli pentru domeniul de aplicare, scenarii, raportare și dezvăluire., Rezultatele companiei-rula teste de stres oferi autorităților de reglementare cu informațiile care vor fi utilizate în supravegherea bancară și va asista agențiile în evaluarea profilului de risc al companiei și de adecvare a capitalului. Se preconizează, de asemenea, că aceste rezultate ale simulărilor de criză vor sprijini îmbunătățirea continuă a practicilor de simulări de criză ale unei instituții vizate în ceea ce privește evaluările sale interne privind adecvarea capitalului și planificarea generală a capitalului.
cine este afectat de exercițiile CCAR?,
în general, holdingurile bancare cu cel puțin $50B în active consolidate totale cu portofolii materiale de nivel 1 – auto, ipotecare, card și comerciale. În prezent, aceasta include cele mai mari 30 de companii de holding bancar.
cum vă putem ajuta cu respectarea CCAR?
Avem posibilitatea de a revizui și evalua banca deține portofoliul companiei(s) și să furnizeze o analiză gap și design de proiect care paralelele FRB metodologie, urmat de datele de pregatire, dezvoltare, integrare, validare și de pierderi folosind PD, LGD, EAD modele.,
- probabilitatea de Default (PD)
- pierderea dat implicit (LGD)
- expunerea la implicit (EAD)
oferim simulare în curs de desfășurare, scenarii de testare de stres și prognoză bazate pe diferite condiții macroeconomice.
vom lega modelele de prognoză a pierderilor și vom procesa cu valorile Basel calculate în conformitate cu cerințele abordării Advanced Internal Ratings Based (AIRB) pentru mai multe portofolii.,înțelegem importanța măsurării adecvării capitalului, a testării la stres și a raportării estimărilor rezervelor de pierderi și oferim clienților noștri o experiență vastă în modelare, activități bancare, managementul riscului și simulare.