Trading cu VWAP și MVWAP

ce este VWAP și MVWAP?

prețul mediu ponderat al volumului (VWAP) și prețul mediu ponderat al volumului în mișcare (MVWAP) sunt instrumente de tranzacționare care pot fi utilizate de toți comercianții pentru a se asigura că obțin cel mai bun preț. Cu toate acestea, aceste instrumente sunt utilizate cel mai frecvent de comercianții pe termen scurt și în programele de tranzacționare bazate pe algoritmi.,

înțelegerea VWAP și MVWAP

mvwap poate fi utilizat de comercianții pe termen lung, dar VWAP se uită doar la o zi la un moment dat datorită calculului său intraday. Ambii indicatori sunt un tip special de preț mediu care ia în considerare volumul care oferă o imagine mult mai precisă a acțiunii prețurilor. Indicatorii acționează, de asemenea, ca repere pentru persoanele fizice și instituțiile care doresc să evalueze dacă au avut o execuție bună sau o execuție necorespunzătoare la ordinul lor.,

calculul VWAP

VWAP este prețul mediu la care s-a tranzacționat o garanție pe parcursul zilei, bazat atât pe volum, cât și pe preț și este important deoarece oferă comercianților o perspectivă atât asupra tendinței, cât și asupra valorii unei garanții.calculul VWAP se realizează prin diagrame software și afișează o suprapunere pe diagramă reprezentând calculele. Acest afișaj are forma unei linii, similar cu alte medii mobile., Modul în care se calculează această linie este următorul:

• alegeți intervalul de timp (bifați diagrama, 1 minut, 5 minute etc.).)
• Calculați prețul tipic pentru prima perioadă (și toate perioadele din ziua următoare). Prețul tipic este atins prin adăugarea high, low și close și împărțirea la trei: (H+L+C)/3
• înmulțiți acest preț tipic cu volumul pentru acea perioadă. Acest lucru vă va oferi o valoare numită TPV.
• păstrați un total de funcționare a valorilor TPV, numit cumulativ-TPV., Acest lucru se realizează prin adăugarea continuă a celui mai recent TPV la valorile anterioare (cu excepția primei perioade, deoarece nu va exista o valoare anterioară). Această cifră ar trebui să devină mai mare pe măsură ce ziua progresează.
• păstrați un total de funcționare a volumului cumulat. Faceți acest lucru adăugând continuu volumul cel mai recent la volumul anterior. Acest număr ar trebui, de asemenea, să crească pe măsură ce ziua progresează.
• calculați VWAP cu informațiile dvs.:. Aceasta va oferi un preț mediu ponderat în volum pentru fiecare perioadă și va furniza datele pentru a crea linia curgătoare care suprapune datele de preț din grafic.,

este probabil cel mai bine să utilizați un program de calcul tabelar pentru a urmări datele dacă faceți acest lucru manual. O foaie de calcul poate fi configurată cu ușurință cu titlurile coloanelor, așa cum se arată în imaginea de mai jos. Calculele corespunzătoare ar trebui introduse.

Atingerea MVWAP este destul de simplu, după VWAP a fost calculat. Un MVWAP este practic o medie a valorilor VWAP., VWAP este calculat doar pe zi, dar MVWAP se poate deplasa de la o zi la alta, deoarece este o medie a unei medii. Acest lucru oferă comercianților pe termen lung un preț ponderat în volum mediu mobil.dacă un trader dorea un MVWAP de 10 perioade, pur și simplu aștepta să treacă primele 10 perioade, apoi media primelor 10 calcule VWAP. Acest lucru ar oferi comerciantului mvwap care începe să fie reprezentat grafic în perioada 10., Pentru a continua să obțineți calculul MVWAP, media celor mai recente cifre 10 VWAP, includeți un nou VWAP din cea mai recentă perioadă și renunțați la VWAP din perioadele 11 mai devreme.

aplicarea în diagrame

în timp ce înțelegerea indicatorilor și calculele asociate este importantă, software-ul de diagrame poate face calculele pentru noi. Pe software-ul care nu include VWAP sau MVWAP, este posibil să programați indicatorul în software folosind calculele de mai sus.prin selectarea indicatorului VWAP, acesta va apărea pe grafic., În general, nu ar trebui să existe variabile matematice care să poată fi modificate sau ajustate cu acest indicator. Dacă un comerciant dorește să utilizeze indicatorul mvwap în mișcare, el sau ea poate ajusta câte perioade la medie în calcul. Acest lucru se poate face prin ajustarea variabilei în platforma de diagrame. Selectați indicatorul și apoi accesați funcția de editare sau proprietăți pentru a modifica numărul de perioade medii.

VWAP vs. MVWAP

există câteva diferențe majore între indicatorii care trebuie înțeleși.,VWAP va oferi un total de funcționare pe tot parcursul zilei. Astfel, valoarea finală a zilei este prețul mediu ponderat în volum pentru ziua respectivă. De exemplu, dacă utilizați o diagramă de un minut pentru un anumit stoc, există 390 (6,5 ore X 60 minute) calcule care vor fi făcute pentru ziua respectivă, ultima furnizând VWAP-ul Zilei.mvwap, pe de altă parte, va oferi o medie a numărului de calcule VWAP de analizat., Aceasta înseamnă că nu există o valoare finală pentru MVWAP, deoarece poate rula fluid de la o zi la alta, oferind o medie a valorii VWAP în timp. Acest lucru face MVWAP mult mai personalizabil. Acesta poate fi adaptat pentru a se potrivi nevoilor specifice. De asemenea, poate fi mult mai receptiv la mișcările pieței pentru tranzacțiile și strategiile pe termen scurt sau poate elimina zgomotul pieței dacă se alege o perioadă mai lungă.VWAP oferă informații valoroase pentru a cumpăra și deține comercianți, în special după execuție (sau sfârșitul zilei)., Permite comercianților să știe dacă au primit un preț mai bun decât media în acea zi sau un preț mai rău. MVWAP nu furnizează în mod necesar aceleași informații.

VWAP va începe proaspăt în fiecare zi. Volumul este greu în prima perioadă după deschiderea piețelor, prin urmare, această acțiune cântărește de obicei foarte mult în calculul VWAP. MVWAP poate fi transportat de la o zi la alta, deoarece va Media întotdeauna cele mai recente perioade (10 de exemplu), este mai puțin susceptibil la orice perioadă individuală și devine progresiv mai puțin, cu atât mai multe perioade care sunt medii.,

strategii generale

când o securitate este în trend, putem folosi VWAP și MVWAP pentru a obține informații de pe piață. Dacă prețul este peste VWAP, este un preț bun pe parcursul zilei de vânzare. Dacă prețul este sub VWAP, este un preț bun pe parcursul zilei de cumpărare. Cu toate acestea, există un avertisment pentru utilizarea acestui intraday. Prețurile sunt dinamice și ceea ce pare a fi un preț bun la un moment dat al zilei poate să nu fie până la sfârșitul zilei.

în zilele de trend ascendent, comercianții pot încerca să cumpere pe măsură ce prețurile scad MVWAP sau VWAP., Alternativ, ei pot vinde într-un trend descendent ca prețul împinge în sus spre linia. Figura de mai jos arată trei zile de acțiune a prețurilor în ETF-ul iShares Silver Trust (SLV). Pe măsură ce prețul a crescut, acesta a rămas în mare parte deasupra VWAP și MVWAP, și scade spre liniile oferite oportunități de cumpărare. Pe măsură ce prețul a scăzut, acesta a rămas în mare parte sub indicatori, iar mitingurile către linii au fost oportunități de vânzare.

indicatorii oferi, de asemenea, negociabile informații variind în medii de piață.

Pe variind de zile, comercianții pot cumpara ca pretul trece de mai sus VWAP/MVWAP și vinde ca pretul trece de mai jos VWAP/MVWAP pentru meserii rapid., Această metodă riscă să fie prinsă în acțiunea whipsaw. Alternativ, un comerciant poate utiliza alți indicatori, inclusiv suport și rezistență, pentru a încerca să cumpere atunci când prețul este sub VWAP și MVWAP și să vândă atunci când prețul este peste cei doi indicatori.la sfârșitul zilei, dacă valorile mobiliare au fost cumpărate sub VWAP, prețul atins a fost mai bun decât media. Dacă garanția a fost vândută peste VWAP, a fost un preț de vânzare mai bun decât media.

linia de Jos

VWAP și MVWAP sunt indicatori utili care au unele diferențe între ele., MVWAP poate fi personalizat și oferă o valoare care tranzițiile de la o zi la alta. VWAP, pe de altă parte, oferă prețul mediu al volumului zilei, dar va începe în fiecare zi. MVWAP poate fi utilizat pentru a netezi datele și pentru a reduce zgomotul de pe piață sau poate fi optimizat pentru a răspunde mai mult la schimbările de preț. Dacă un comerciant vinde peste VWAP zilnic, el sau ea primește un preț de vânzare mai bun decât media. În mod similar, comercianții care cumpără sub VWAP obțin un preț de achiziție mai bun decât media. În zilele în trend, încercarea de a capta retrageri către VWAP și MVWAP poate produce un rezultat profitabil dacă tendința continuă.,div>