en exponentiell glidande medelvärde (EMA) är en genomsnittlig prisberäkning under en viss tidsperiod som sätter mer vikt på de senaste prisdata som orsakar det att reagera snabbare på prisförändringen.
handlare använder glidande medelvärden på diagram för att bestämma trend, riktning och styrka, och används ofta som in-och utgångspunkter.
ett glidande medelvärde är i huvudsak ett mått på det genomsnittliga priset för en säkerhet som härleds genom att genomsnittspriset beräknas under en viss tidsperiod., Handlare använder ofta glidande medelvärden för att mäta marknadstrender för att öka sina chanser att lyckas och ta affärer i riktning mot marknaden.
glidande medelvärden är också användbara för att identifiera stöd-och motståndsnivåer. Dessutom tillåter de handlare att ta en titt på tidigare prestanda och ge en inblick i var aktiekurserna kan gå i framtiden.
i den här artikeln kommer vi att diskutera exponentiellt glidande medelvärde (EMA), hur det beräknas och hur du kan använda det för att fatta handelsbeslut.,
vad är exponentiellt glidande medelvärde
exponentiellt glidande medelvärde är en genomsnittlig prisberäkning under en viss tidsperiod som gäller mer vikt på de mest aktuella prisdata som gör att den reagerar snabbare på prisförändringen.
EMA är en av de äldsta handelsindikatorerna och används av tusentals handlare idag. Dag handlare införliva denna indikator i diagram för att avgöra trend, riktning och styrka. Andra förlitar sig också på att identifiera in-och utgångspunkter.
hur det beräknas
beräkning av ett exponentiellt glidande medelvärde (EMA) innebär tre steg., Först måste du beräkna det enkla glidande medelvärdet (SMA) för det ursprungliga EMA-värdet. Eftersom ett EMA måste börja någonstans, används ett enkelt glidande medelvärde som föregående periods EMA i den första beräkningen.
om du vill beräkna SMA de senaste 20 dagarna summerar vi helt enkelt värdena för de senaste 20 slutkurserna och dividerar med 20.
det andra steget innebär att beräkna viktningsmultiplikatorn för det antal perioder du vill beräkna för EMA. För att beräkna viktningsmultiplikatorn, använd följande formel.,
EMA(current) = ((Price(current) – EMA (prev)) x Multiplier) + ema(prev)
Tänk på att antalet perioder alltid har en betydande inverkan på viktningsmultiplikatorn.
När du har bestämt multiplikatorvärdena för SMA och viktning kan EMA sedan beräknas med följande formel:
(slutkurs-EMA(föregående dag)) x multiplikator + ema(föregående dag)
skillnaden mellan EMA och sma
exponentiellt glidande medelvärde och enkelt glidande medelvärde är likartade eftersom de används för att mäta trender., En annan likhet mellan de två indikatorerna är att de används för att jämna prisfluktuationer i en handel och båda följer samma principer. Det finns dock vissa skillnader mellan de två indikatorerna.
- EMA ger mer vikt till aktuella data för en handelsperiod, medan sma beräknar genomsnittsprisdata för hela perioden.
- exponentiellt glidande medelvärde skiljer sig från enkelt glidande medelvärde genom att en viss dags EMA-beräkning beror på EMA-beräkningarna för alla dagar före den dagen., Du behöver mycket mer än 10 dagars data för att beräkna en någorlunda korrekt 10-dagars EMA.
- en annan skillnad är att EMA är något känsligare för prisförändringar jämfört med det enkla glidande medelvärdet. Hög känslighet gör det möjligt för handlare att identifiera en trend snabbare jämfört med SMA.
som du kan se i diagrammet under det röda glidande medelvärdet är ett 20-dagars exponentiellt glidande medelvärde (EMA) och det gula glidande medelvärdet är 20-dagars enkelt glidande medelvärde (SMA)., EMA håller sig närmare prisåtgärden medan SMA är smidigare och långsammare att reagera på samma prisförändringar. Dag handlare föredrar i allmänhet EMA på grund av dess snabbhet.
det är viktigt att notera riktningen för glidande medelvärde för marknadsriktning för den tidsperiod du handlar. Generellt handlare vill handla i riktning mot trenden för att förbättra oddsen och gå med flödet. 8-och 20-dagars EMA tenderar att vara de mest populära tidsramarna för daghandlare medan 50 och 200-dagars EMA är bättre lämpade för långsiktiga investerare.,
Ibland kommer marknaderna att vara plana, vilket gör glidande medelvärden svåra att använda, varför trending markets kommer att ge sina sanna fördelar. Glidande medelvärden kan också vara fördelaktiga för att identifiera vändningar när lagren överköps eller översäljs.
generellt aktiekurser kommer bara att komma så långt bort från glidande medelvärden innan du kommer tillbaka för att testa glidande medelvärden och sedan fortsätta på deras trend. Oavsett om du är ny på handel eller har gjort det ett tag, kommer du definitivt att hitta dem för att vara till nytta i din handel.,
använda EMA för att fatta handelsbeslut med exempel
det finns några sätt att handlare kan handla med exponentiellt glidande medelvärde.
- generera köp-och säljsignaler: handlare kan förlita sig på EMA för att generera köp-och / eller säljsignaler. Detta händer när ett glidande medelvärde korsar över en annan. Till exempel kan du utlösa en handelssignal genom att ha en långsam Genomsnittlig korsning ett snabbt genomsnitt.
exempel
diagrammet nedan visar Nasdaq 100 index med 20 och 50 dagars exponentiella glidande medelvärden.,
en köpsignal skulle genereras när den 20 dagars EMA (grön linje) korsar över den längre sikt 50 dag EMA (röd linje). Å andra sidan skulle en säljsignal genereras när den känsligare 20-dagen EMA korsar under 50-dagen EMA.
de blå pilarna representerar köpsignalerna, medan de röda pilarna visar säljsignalerna.,
- ge dynamiskt stöd och motståndsnivåer: exponentiella glidande medelperioder som 20, 50, 100 och 200 kan också fungera som stöd-och motståndszoner, vilket är nyckeln till prisåtgärder och vinst på marknaden.
- Trend trading: andra handlare använder EMA för att spåra den primära trenden. Om beståndet stänger utöver genomsnittet, lämnar näringsidkaren handeln.
begränsningar av Ema
som med alla glidande medelvärden har exponentiellt glidande medelvärde sina begränsningar som vi kommer att lägga ut i det här avsnittet.,
- den har den släpande indikatorn eftersom den bygger på några tidigare prisrörelser. Detta innebär att beståndet kan eller inte kan gå upp i framtiden enligt EMA.
- även om det indikerar nuvarande trend av beståndet, kan det inte säkert förutse framtida trend av beståndet.
- Crossover strategi för inträde misslyckas med att fungera många gånger.
- Det är mer sårbart för falska signaler och blir whipsawed fram och tillbaka.
nedre raden
exponentiellt glidande medelvärde är ett av de vanligaste aktiehandel verktyg., Det används ofta av handlare för att bestämma ingångs-och utgångspunkter för en handel baserat på var prisåtgärden sitter på sina handelsscheman. Om det är lågt kan näringsidkaren överväga ett köp, och omvänt om det är lågt, en försäljning eller kort försäljning.
handlare borde dock använda EMA tillsammans med andra handelsverktyg, oftast relative strength index (RSI), moving average convergence divergence (MACD) och andra.