Vad är CCAR? Vad är Dodd Frank årliga stresstester?
den övergripande Kapitalanalysen och översynen (CCAR) är en årlig övning av Federal Reserve för att säkerställa att instituten har väldefinierade och framåtblickande kapitalplaneringsprocesser som står för sina unika risker och tillräckligt med kapital för att fortsätta verksamheten genom tider av ekonomisk och finansiell stress.,
som en del av CCAR utvärderar Federal Reserve kapitaltäckning, interna kapitaltäckningsförfaranden och planer på att göra kapitalfördelningar, såsom utdelning eller aktieåterköp. CCAR innehåller ett stresstest för övervakning för att stödja Federal Reserve analys av kapitalets tillräcklighet. Styrelser är skyldiga varje år att granska och godkänna kapitalplaner innan de lämnas in till Federal Reserve.,
avsnitt 165(i)(2) i Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (”Dodd-Frank Act”) kräver att alla finansinstitut med totala konsoliderade tillgångar på mer än $10 miljarder att genomföra årliga stresstester. Den 9 oktober 2012 offentliggjorde OCC, FDIC och FRB sina slutliga årliga stresstestregler, som innehåller definitioner och regler för tillämpningsområde, scenarier, rapportering och offentliggörande., Resultaten av de företagsdrivna stresstesterna ger tillsynsmyndigheterna framåtblickande information som kommer att användas vid banktillsyn och kommer att hjälpa byråerna att bedöma företagets riskprofil och kapitaltäckning. Dessa stresstestresultat förväntas också stödja pågående förbättringar av ett täckt instituts stresstestmetoder med avseende på dess interna bedömningar av kapitaltäckning och övergripande kapitalplanering.
vem påverkas av CCAR-övningarna?,
i allmänhet, bank holdingbolag med minst $50B totalt konsoliderade tillgångar med tier 1 materiella portföljer – auto, inteckning, kort, och kommersiella. För närvarande omfattar detta de 30 största bankholdingbolagen.
Hur kan vi hjälpa till med CCAR Efterlevnad?
Vi kan granska och bedöma bankholdingbolagets portfölj(er) och tillhandahålla en gapanalys och projektdesign som parallellerar FRB-metoden, följt av dataförberedelse, utveckling, integration och validering av förlustprognoser med PD, LGD, EAD-modeller.,
- Sannolikhet för standard (PD)
- förlust Given Default (LGD)
- exponering vid Standard (EAD)
Vi erbjuder pågående simulering, stresstestscenarier och prognoser baserade på olika makroekonomiska förhållanden.
Vi kommer att länka förlustprognosmodellerna och bearbeta in med Baselmätvärdena beräknade i enlighet med kraven i AIRB-metoden (Advanced Internal Ratings Based) för flera portföljer.,
stresstestning och kapitalbedömning
Vi förstår vikten av att mäta kapitaltäckning, stresstestning och förlust reserv uppskattning rapportering och ger en omfattande bakgrund i modellering, Bank, riskhantering och simulering till våra kunder.