et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) er en gennemsnitlig prisberegning over en bestemt tidsperiode, der lægger større vægt på de seneste prisdata, hvilket får dem til at reagere hurtigere på prisændring. Traders bruger glidende gennemsnit på diagrammer for at hjælpe med at bestemme trend, retning og styrke og bruges ofte som indgangs-og udgangspunkter.
et glidende gennemsnit er i det væsentlige et mål for gennemsnitsprisen for en sikkerhed, der er afledt af Gennemsnit af priserne over en given periode., Traders bruger ofte glidende gennemsnit til at måle markedstendenser for at øge deres chancer for succes og tage handler i retning af markedet.glidende gennemsnit er også nyttige til at identificere støtte-og modstandsniveauer. Derudover giver de handlende mulighed for at se på tidligere præstationer og give et indblik i, hvor aktiekurserne kan gå i fremtiden.
i denne artikel skal vi diskutere det eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), hvordan det beregnes, og hvordan du kan bruge det til at tage handelsbeslutninger.,
Hvad er eksponentielt glidende gennemsnit
det eksponentielle glidende gennemsnit er en gennemsnitlig prisberegning over en bestemt tidsperiode, der lægger større vægt på de mest aktuelle prisdata, hvilket får dem til at reagere hurtigere på prisændring.EMA er en af de ældste handelsindikatorer og bruges af tusinder af forhandlere i dag. Daghandlere indarbejder denne indikator i diagrammer for at hjælpe med at bestemme trend, retning og styrke. Andre er også afhængige af det for at identificere indgangs-og udgangspunkter.
hvordan det beregnes
beregning af et eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) involverer tre trin., Først skal du beregne det enkle glidende gennemsnit (SMA) for den oprindelige EMA-værdi. Da en EMA skal starte et sted, bruges et simpelt glidende gennemsnit som den foregående periodes EMA i den første beregning.
Hvis du vil beregne SMA for de sidste 20 dage, opsummerer vi blot værdierne for de sidste 20 slutpriser og dividerer med 20.
det andet trin involverer beregning af vægtningsmultiplikatoren for det antal perioder, du vil beregne for EMA. For at beregne vægtningsmultiplikatoren skal du bruge følgende formel.,
EMA(nuværende) = ((pris(nuværende) – EMA (forrige)) Multiplier Multiplikator) + EMA(forrige)
Husk, at antallet af perioder altid har en betydelig indflydelse på vægtningsmultiplikatoren.
Når du har besluttet, SMA og vægtning multiplikator værdier, EMA kan derefter beregnes ved hjælp af følgende formel:
(slutkurs-EMA(foregående dag)) x multiplikator + EMA(foregående dag)
Forskellen mellem EMA og SMA
Eksponentiel glidende gennemsnit og simple glidende gennemsnit er ens i, at de anvendes til at måle tendenser., En anden lighed mellem de to indikatorer er, at de bruges til at udjævne prisudsving i en handel og begge følger de samme principper. Der er dog nogle forskelle mellem de to indikatorer.
- EMA lægger større vægt på de aktuelle data i en handelsperiode, mens SMA beregner de gennemsnitlige prisdata for hele perioden.
- eksponentielt glidende gennemsnit adskiller sig fra simpelt glidende gennemsnit, idet en given dags EMA-beregning afhænger af EMA-beregningerne for alle dagene før den dag., Du har brug for langt mere end 10 dages data for at beregne en rimelig præcis 10-dages EMA.
- en anden forskel er, at EMA er lidt mere følsom over for prisændringer sammenlignet med det enkle glidende gennemsnit. Høj følsomhed gør det muligt for erhvervsdrivende at identificere en tendens hurtigere sammenlignet med SMA.
Som du kan se i skemaet nedenfor, red glidende gennemsnit er et 20-dages eksponentielt glidende gennemsnit (EMA) og de gule glidende gennemsnit er 20 dages simpelt glidende gennemsnit (SMA)., EMA holder sig tættere på prishandlingen, mens SMA er glattere og langsommere til at reagere på de samme prisændringer. Daghandlere foretrækker generelt EMA på grund af dens hurtighed.
det er vigtigt at bemærke retningen af det glidende gennemsnit for markedsretning for den tidsperiode, du handler. Generelt handlende ønsker at handle i retning af tendensen til at forbedre odds og gå med strømmen. 8-og 20-dages EMA har en tendens til at være de mest populære tidsrammer for daghandlere, mens 50 og 200-dages EMA er bedre egnet til langsigtede investorer., nogle gange vil markederne fladline, hvilket gør glidende gennemsnit svært at bruge, hvorfor trending markeder vil få deres sande fordele. Glidende gennemsnit kan også være gavnligt for at identificere tilbageførsler, når lagrene er overkøbt eller oversolgt.
generelt vil aktiekurserne kun komme så langt væk fra de glidende gennemsnit, før de kommer tilbage for at teste de glidende gennemsnit og derefter fortsætte med deres tendens. Uanset om du er ny til handel eller har gjort det i et stykke tid, vil du helt sikkert finde dem til at være gavnlige i din handel.,
brug af EMA til at træffe handelsbeslutninger med eksempel
Der er et par måder, hvorpå handlende kan handle med det eksponentielle glidende gennemsnit.
- generering af købs-og salgssignaler: forhandlere kan stole på EMA for at generere købs-og / salgssignaler. Dette sker, når et glidende gennemsnit krydser over et andet. For eksempel kan du udløse et handelssignal ved at have et langsomt gennemsnit krydse et hurtigt gennemsnit.eksempel
nedenstående diagram viser Nasda.100-indekset med 20 og 50 dages eksponentielle glidende gennemsnit.,
et købssignal vil blive genereret, når den 20-dages EMA (grøn linje) krydser over den længere sigt 50-dages EMA (rød linje). På den anden side vil der blive genereret et salgssignal, når den mere følsomme 20-dages EMA krydser under 50-dagen EMA.
de blå pile repræsenterer købssignalerne, mens de røde pile viser salgssignalerne.,
- at Give dynamisk støtte og modstand niveauer: Eksponentiel glidende gennemsnit for perioder, som for 20, 50, 100 og 200 kan også fungere som støtte og modstand zoner, som er nøglen til pris handling og profit på markedet.
- trendhandel: andre forhandlere bruger EMA til at spore den primære tendens. Hvis bestanden lukker ud over gennemsnittet, forlader den erhvervsdrivende handelen.
begrænsninger af EMA
Som med alle glidende gennemsnit har eksponentielt glidende gennemsnit sine begrænsninger, som vi vil lægge ud i dette afsnit.,
- det har den tilbagestående indikator, da den er afhængig af nogle tidligere prisbevægelser. Dette betyder, at bestanden måske eller måske ikke går op i fremtiden i henhold til EMA.
- selvom den indikerer den nuværende trend i aktien, kan den ikke med sikkerhed forudsige den fremtidige trend i aktien.
- Crossover-strategi for indrejse fungerer ikke mange gange.
- det er mere sårbart over for falske signaler og bliver pisket frem og tilbage.
bundlinie
det eksponentielle glidende gennemsnit er et af de mest anvendte aktiehandlingsværktøjer., Det bruges ofte af handlende til at bestemme indgangs-og udgangspunkter for en handel baseret på, hvor prishandlingen sidder på deres handelsdiagrammer. Hvis det er lavt, kan den erhvervsdrivende overveje et køb, og omvendt, hvis det er lavt, et salg eller kort salg.
imidlertid bør forhandlere bruge EMA sammen med andre handelsværktøjer, oftest relative strength inde. (RSI), moving average convergence divergence (MACD) og andre.