Handel med V andap og mv ?ap

Hvad er V ?ap og mv ?ap?

Volumen-vægtede gennemsnitspris (VWAP) og flytning af volumen-vægtede gennemsnitspris (MVWAP) er handel værktøjer, der kan bruges af alle virksomheder til at sikre, at de får den bedste pris. Disse værktøjer bruges dog oftest af kortsigtede forhandlere og i algoritmebaserede handelsprogrammer.,

Forståelse VWAP og MVWAP

MVWAP kan bruges ved længere sigt erhvervsdrivende, men VWAP kun ser på én dag ad gangen, på grund af sin intradag beregning. Begge indikatorer er en speciel type prisgennemsnit, der tager højde for volumen, hvilket giver et meget mere præcist øjebliksbillede af prishandling. Indikatorerne fungerer også som benchmarks for enkeltpersoner og institutioner, der ønsker at måle, om de havde god udførelse eller dårlig udførelse på deres ordre.,

beregning af V .ap

v .ap er den gennemsnitlige pris, som et værdipapir har handlet til hele dagen, baseret på både volumen og pris og er vigtig, fordi det giver handlende indsigt i både trenden og værdien af en sikkerhed.

v .ap-beregningen udføres ved hjælp af kortlægningssoft .are og viser et overlay på diagrammet, der repræsenterer beregningerne. Denne skærm har form af en linje, der ligner andre glidende gennemsnit., Hvordan denne linje beregnes er som følger:

• vælg din tidsramme (krydsdiagram, 1 minut, 5 minutter osv.)
• Beregn den typiske pris for den første periode (og alle perioder dagen efter). Typisk pris opnås ved at tage tilføje den høje, lave og tæt, og dividere med tre: (H+L+C)/3
• multiplicere denne typiske pris med volumen for denne periode. Dette giver dig en værdi kaldet TPV.
• hold en løbende total af TPV-værdierne, kaldet kumulativ-TPV., Dette opnås ved løbende at tilføje den seneste TPV til de tidligere værdier (undtagen for den første periode, da der ikke vil være nogen tidligere værdi). Dette tal skal blive større, efterhånden som dagen skrider frem.
• hold en løbende total af kumulativ volumen. Gør dette ved kontinuerligt at tilføje den seneste lydstyrke til den foregående lydstyrke. Dette tal skal også blive større, efterhånden som dagen skrider frem.
• Beregn V .ap med dine oplysninger: . Dette vil give en volumenvægtet gennemsnitspris for hver periode og vil give dataene til at oprette den flydende linje, der overlejrer prisdataene på diagrammet.,

det er sandsynligvis bedst at bruge et regnearksprogram til at spore dataene, hvis du gør dette manuelt. Et regneark kan nemt konfigureres med kolonneoverskrifter som vist på billedet nedenfor. De relevante beregninger skal indtastes.

Nå MVWAP er ganske simpelt, når VWAP er blevet beregnet. En mv .ap er dybest set et gennemsnit af V .ap-værdierne., Dag, men mv .ap kan bevæge sig fra dag til dag, fordi det er et gennemsnit på et gennemsnit. Dette giver langsigtede forhandlere en glidende gennemsnitlig volumenvægtet pris.

Hvis en erhvervsdrivende ønskede en 10-periode mv .ap, ville de simpelthen vente på, at de første 10 perioder gik, og derefter gennemsnit de første 10 V .ap-beregninger. Dette ville give den erhvervsdrivende med mv .ap, der begynder at blive afbildet på periode 10., For at fortsætte med at få mv .ap-beregningen, gennemsnit de seneste 10 V .ap-tal, Medtag en ny V .ap fra den seneste periode, og slip V .ap fra 11 perioder tidligere.

anvendelse på diagrammer

mens det er vigtigt at forstå indikatorerne og de tilhørende beregninger, kan kortlægningssoft .are udføre beregningerne for os. På soft .are, der ikke inkluderer V .ap eller mv .ap, kan det stadig være muligt at programmere indikatoren i Soft .aren ved hjælp af ovenstående beregninger.

Ved at vælge v .ap-indikatoren vises den på diagrammet., Generelt bør der ikke være matematiske variabler, der kan ændres eller justeres med denne indikator. Hvis en erhvervsdrivende ønsker at bruge den bevægelige mv .ap-indikator, kan han eller hun justere, hvor mange perioder der er til gennemsnittet i beregningen. Dette kan gøres ved at justere variablen i kortplatformen. Vælg indikatoren, og gå derefter ind i dens redigerings-eller egenskabsfunktion for at ændre antallet af gennemsnitlige perioder.

V .ap vs. mv .ap

Der er nogle få store forskelle mellem de indikatorer, der skal forstås.,

v .ap vil give en løbende total hele dagen. Således er den endelige værdi af dagen den volumenvægtede gennemsnitspris for dagen. For eksempel, hvis du bruger et minuts diagram for en bestemt bestand, er der 390 (6.5 timer.60 minutter) beregninger, der vil blive foretaget for dagen, med den sidste, der leverer dagens V .ap.

mv .ap vil på den anden side give et gennemsnit af antallet af V .ap-beregninger, der skal analyseres., Dette betyder, at der ikke er nogen endelig værdi for mv .ap, da den kan køre flydende fra den ene dag til den næste, hvilket giver et gennemsnit af V .ap-værdien over tid. Dette gør mv .ap meget mere tilpasselig. Det kan skræddersys til specifikke behov. Det kan også gøres meget mere lydhør over for markedsbevægelser for kortsigtede handler og strategier, eller det kan udjævne markedsstøj, hvis der vælges en længere periode.

v .ap giver værdifulde oplysninger til buy-and-hold handlende, især post udførelse (eller slutningen af dagen)., Det lader handlende vide, om de modtog en bedre end gennemsnittet pris den dag eller en dårligere pris. Mv .ap giver ikke nødvendigvis de samme oplysninger.

v .ap starter frisk hver dag. Volumenet er tungt i den første periode efter, at markederne åbner, derfor vejer denne handling normalt tungt i V .ap-beregningen. Mv .ap kan transporteres fra dag til dag, da det altid vil gennemsnit de seneste perioder (10 for eksempel), er mindre modtagelige for enhver individuel periode og bliver gradvist mindre, jo flere perioder, der er i gennemsnit.,

generelle strategier

Når en sikkerhed er trending, kan vi bruge V .ap og mv .ap til at få oplysninger fra markedet. Hvis prisen er over V .ap, er det en god intradag-pris at sælge. Hvis prisen er under V .ap, er det en god intradag-pris at købe. Der er dog en advarsel om at bruge denne intradag. Priserne er dynamiske og hvad der synes at være en god pris på et tidspunkt i dag kan ikke være ved dagens afslutning.

på opadgående tendensdage kan forhandlere forsøge at købe, når priserne hopper ud af MV .ap eller v .ap., Alternativt kan de sælge i en nedadgående tendens, når prisen skubber op mod linjen. Figuren nedenfor viser tre dages prishandling i iShares Silver Trust ETF (SLV). Da prisen steg, forblev den stort set over V .ap og mv .ap, og falder mod linjerne, der gav købsmuligheder. Da prisen faldt, forblev den stort set under indikatorerne, og stævner mod linjerne solgte muligheder.

indikatorerne giver også omsættelige oplysninger i forskellige markedsmiljøer.

På lige dage, handlende kan købe som pris krydser over VWAP/MVWAP og sælge, så prisen krydser under VWAP/MVWAP til hurtige handler., Denne metode risikerer at blive fanget i whhipsa.handling. Alternativt kan en erhvervsdrivende bruge andre indikatorer, herunder støtte og modstand, til at forsøge at købe, når prisen er under V .ap og mv .ap og sælge, når prisen er over de to indikatorer.

i slutningen af dagen, hvis værdipapirer blev købt under V .ap, var den opnåede pris bedre end gennemsnittet. Hvis sikkerheden blev solgt over V .ap, var det en bedre end gennemsnittet salgspris.

bundlinjen

V .ap og mv .ap er nyttige indikatorer, der har nogle forskelle mellem dem., Mv .ap kan tilpasses og giver en værdi, der overgange fra dag til dag. V .ap giver på den anden side den gennemsnitlige pris for dagen, men den starter frisk hver dag. Mv .ap kan bruges til at udjævne data og reducere markedsstøj eller finjusteres for at være mere lydhør over for prisændringer. Hvis en erhvervsdrivende sælger over den daglige V .ap, får han eller hun en bedre end gennemsnittet salgspris. Tilsvarende får forhandlere, der køber under V .ap, en bedre end gennemsnittet købspris. På tendensdage kan forsøg på at fange tilbagetrækninger mod V .ap og mv .ap give et rentabelt resultat, hvis tendensen fortsætter.,