Hvad er CCAR? Hvad er Dodd Frank årlige stresstest?
Den Omfattende Kapital Analyse og Gennemgang (CCAR) er en årlig øvelse af Federal Reserve for at sikre, at institutioner, der har veldefinerede og fremadrettet kapital planlægning processer, der tegner sig for deres unikke risici og tilstrækkelig kapital til at fortsætte driften gennem perioder med økonomisk og finansiel stress.,
som en del af CCAR evaluerer Federal Reserve kapitaldækning, interne kapitaldækningsvurderingsprocesser og planlægger at foretage kapitalfordelinger, såsom udbyttebetalinger eller tilbagekøb af aktier. CCAR inkluderer en tilsynsmæssig stresstest til støtte for Federal Reserve ‘ s analyse af kapitalens tilstrækkelighed. Bestyrelsen skal hvert år gennemgå og godkende kapitalplaner, inden de indsendes til Federal Reserve.,afsnit 165 (i) (2) i Dodd-Frank Reformall Street Reform and Consumer Protection Act (“Dodd-Frank Act”) kræver, at alle finansielle institutioner med samlede konsoliderede aktiver på mere end 10 milliarder dollars gennemfører årlige stresstest. Den 9. oktober 2012 offentliggjorde OCC, FDIC og FRB sine endelige årlige stresstestregler, der indeholder definitioner og regler for anvendelsesområde, scenarier, rapportering og offentliggørelse., Resultaterne af de virksomhedsledede stresstest giver tilsynsmyndighederne fremadrettede oplysninger, der vil blive brugt i bankovervågning og vil hjælpe agenturerne med at vurdere virksomhedens risikoprofil og kapitaldækning. Disse stresstestresultater forventes også at understøtte løbende forbedringer i et dækket Instituts stresstestpraksis med hensyn til dets interne vurderinger af kapitaldækning og overordnet kapitalplanlægning.
Hvem er påvirket af CCAR øvelserne?,
generelt Bank holdingselskaber med mindst $50B i samlede konsoliderede aktiver med tier 1 materielle porteføljer – auto, realkreditlån, kort, og kommercielle. I øjeblikket omfatter dette de 30 største bankholdingselskaber.
Hvordan kan vi hjælpe med CCAR-overholdelse?
Vi kan gennemgå og vurdere bank holding company ‘ s portefølje(s) og giver en gap analyse-og projekt-design, der er parallel med FRB metode, efterfulgt af data prep, udvikling, integration og validering af tab fremskrivninger ved hjælp af PD, LGD, EAD modeller.,
- Sandsynlighed for Misligholdelse (PD)
- Tab Givet Misligholdelse (LGD)
- Eksponering ved Misligholdelse (EAD)
Vi tilbyder igangværende simulering, stresstest scenarier og prognoser, der er baseret på forskellige makroøkonomiske betingelser.
vi forbinder modeller for tabsprognoser og processer med Basel-metrics beregnet i overensstemmelse med kravene i AirB-metoden (Advanced Internal Ratings Based) for flere porteføljer.,
Stress-Testning og Vurdering af Kapital
Vi forstår vigtigheden af at måle kapitalkrav, stresstest og tab reserve skøn rapportering og samler en omfattende baggrund inden for modellering, bank, risk management og simulering til vores kunder.