¿qué es CCAR? ¿Qué es la prueba de estrés anual Dodd Frank?
el análisis y revisión integral del Capital (CCAR) es un ejercicio anual de la Reserva Federal para garantizar que las instituciones tengan procesos de planificación de capital bien definidos y con visión de futuro que tengan en cuenta sus riesgos únicos y suficiente capital para continuar sus operaciones en tiempos de estrés económico y financiero.,
como parte del CCAR, la Reserva Federal evalúa la adecuación del capital, los procesos internos de evaluación de la adecuación del capital y los planes para realizar distribuciones de capital, como pagos de dividendos o recompras de acciones. El CCAR incluye una prueba de estrés supervisora para apoyar el análisis de la Reserva Federal de la adecuación del capital. Las juntas directivas deben revisar y aprobar cada año los planes de capital antes de presentarlos a la Reserva Federal.,
la sección 165(i)(2) de la Ley Dodd-Frank de reforma de Wall Street y Protección al Consumidor («Ley Dodd-Frank») requiere que todas las instituciones financieras con activos consolidados Totales de más de $10 mil millones realicen pruebas de estrés anuales. El 9 de octubre de 2012, la OCC, la FDIC y la FRB publicaron sus reglas anuales finales de prueba de estrés, que establecen definiciones y reglas para el ámbito de aplicación, escenarios, informes y divulgación., Los resultados de las pruebas de resistencia administradas por la empresa proporcionan a los reguladores información prospectiva que se utilizará en la supervisión bancaria y ayudará a los organismos a evaluar el perfil de riesgo de la empresa y la adecuación del capital. También se espera que estos resultados de las pruebas de resistencia apoyen la mejora continua de las prácticas de las pruebas de resistencia de una entidad cubierta con respecto a sus evaluaciones internas de la adecuación del capital y la planificación general del capital.
¿quién se ve afectado por los ejercicios CCAR?,
En general, las compañías bancarias con al menos 5 50 mil millones en activos consolidados totales con carteras de materiales de Nivel 1: automóviles, hipotecas, tarjetas y comerciales. Actualmente, esto incluye las 30 compañías bancarias más grandes.
¿cómo podemos ayudar con el cumplimiento de CCAR?
podemos revisar y evaluar la(s) cartera (s) del holding bancario y proporcionar un análisis de brechas y un diseño de proyecto que sea paralelo a la metodología FRB, seguido de preparación de datos, desarrollo, integración y validación de proyecciones de pérdidas utilizando modelos PD, LGD, EAD.,
- probabilidad de impago (PD)
- Pérdida por impago (LGD)
- exposición por impago (EAD)
ofrecemos simulación continua, escenarios de pruebas de estrés y pronósticos basados en diferentes condiciones macroeconómicas.
vincularemos los modelos de pronóstico de pérdidas y el proceso con las métricas de Basilea calculadas de acuerdo con los requisitos del enfoque basado en calificaciones internas avanzadas (AIRB) para múltiples carteras.,
pruebas de estrés y Evaluación de Capital
entendemos la importancia de medir la adecuación del capital, las pruebas de estrés y los informes de estimación de reservas de pérdida y aporta una amplia experiencia en modelado, Banca, Gestión de riesgos y simulación a nuestros clientes.