una media móvil exponencial (EMA) es un cálculo de precio promedio durante un período de tiempo específico que pone más peso en los datos de precios más recientes, lo que hace que reaccione más rápido al cambio de precio.
los Traders utilizan promedios móviles en los gráficos para ayudar a determinar la tendencia, la dirección y la fuerza, y a menudo se utilizan como puntos de entrada y salida.
una media móvil es esencialmente una medida del precio promedio de un valor que se obtiene promediando los precios durante un período de tiempo determinado., Los operadores a menudo utilizan medias móviles para medir las tendencias del mercado con el fin de aumentar sus posibilidades de éxito y tomar las operaciones en la dirección del mercado.
Las medias móviles también son útiles para identificar los niveles de soporte y resistencia. Además, permiten a los operadores echar un vistazo al rendimiento pasado y dar un vistazo a dónde podrían ir los precios de las acciones en el futuro.
en este artículo, vamos a discutir la media móvil exponencial (EMA), cómo se calcula y cómo puede usarla para tomar decisiones comerciales.,
Qué es la media móvil exponencial
la media móvil exponencial es un cálculo de precio promedio durante un cierto período de tiempo que aplica más peso en los datos de precios más actuales haciendo que reaccione más rápido al cambio de precio.
EMA es uno de los indicadores comerciales más antiguos y es utilizado por miles de comerciantes en la actualidad. Los operadores diurnos incorporan este indicador en los gráficos para ayudar a determinar la tendencia, la dirección y la fuerza. Otros también confían en él para identificar los puntos de entrada y salida.
cómo se calcula
calcular una media móvil exponencial (EMA) implica tres pasos., Primero, debe calcular la media móvil simple (SMA) para el valor EMA inicial. Dado que un EMA tiene que comenzar en alguna parte, una media móvil simple se utiliza como EMA del período anterior en el primer cálculo.
si desea calcular el SMA de los últimos 20 días, simplemente sumamos los valores de los últimos 20 precios de cierre y dividimos por 20.
el segundo paso consiste en calcular el Multiplicador de ponderación para el número de períodos que desea calcular para la EMA. Para calcular el Multiplicador de ponderación, utilice la siguiente fórmula.,
EMA(current) = ((Price(current) – EMA (prev)) x Multiplier) + EMA(prev)
tenga en cuenta que el número de períodos siempre tiene un impacto significativo en el Multiplicador de ponderación.
una vez que haya determinado el SMA y los valores del multiplicador de ponderación, el EMA se puede calcular utilizando la siguiente fórmula:
(Precio de cierre-EMA(día anterior)) x multiplicador + EMA(día anterior)
diferencia entre EMA y SMA
la media móvil exponencial y la media móvil simple son similares en el sentido de que se utilizan para medir tendencias., Otra similitud entre los dos indicadores es que se utilizan para suavizar las fluctuaciones de precios en una operación y ambos siguen los mismos principios. Sin embargo, existen algunas diferencias entre los dos indicadores.
- EMA da más peso a los datos actuales de un período de negociación, mientras que SMA calcula los datos de precios promedio de todo el período.
- La media móvil exponencial es diferente de la media móvil simple en que el cálculo de EMA de un día determinado depende de los cálculos de EMA para todos los días anteriores a ese día., Necesita mucho más de 10 días de datos para calcular una EMA razonablemente precisa de 10 días.
- otra diferencia es que la EMA es ligeramente más sensible a los cambios de precios en comparación con la media móvil simple. La alta sensibilidad hace posible que los operadores identifiquen una tendencia más rápido en comparación con la SMA.
como puede ver en el gráfico de abajo, la media móvil roja es una media móvil exponencial (EMA) de 20 días y la media móvil amarilla es la media móvil simple (SMA) de 20 días., El EMA se queda más cerca de la acción del precio, mientras que el SMA es más suave y lento para reaccionar a los mismos cambios de precio. Day traders generalmente prefieren el EMA debido a su rapidez.
es importante tener en cuenta la dirección de la media móvil para la dirección del mercado para el período de tiempo que está negociando. En general, los operadores quieren operar en la dirección de la tendencia para mejorar las probabilidades y seguir el flujo. Los EMA de 8 y 20 días tienden a ser los marcos de tiempo más populares para los operadores diurnos, mientras que los EMA de 50 y 200 días son más adecuados para los inversores a largo plazo.,
a veces los mercados se estabilizan, lo que hace que los promedios móviles sean difíciles de usar, por lo que los mercados en tendencia sacarán a relucir sus verdaderos beneficios. Los promedios móviles también pueden ser beneficiosos para identificar reversiones cuando las acciones se compran o se venden en exceso.
generalmente los precios de las acciones solo se alejarán de las medias móviles antes de volver a probar las medias móviles y luego continuar con su tendencia. Ya sea que sea nuevo en el comercio o lo haya estado haciendo por un tiempo, definitivamente encontrará que son beneficiosos en su comercio.,
usando EMA para tomar decisiones comerciales con ejemplo
Hay algunas maneras en que los traders pueden operar con la media móvil exponencial.
- generar señales de compra y venta: los operadores pueden confiar en la EMA para generar señales de compra y/o venta. Esto sucede cuando una media móvil cruza sobre otra. Por ejemplo, puede activar una señal de comercio haciendo que un promedio lento cruce un promedio rápido.
Ejemplo
el siguiente gráfico muestra el índice Nasdaq 100 con medias móviles exponenciales de 20 y 50 días.,
una señal de compra se generaría cuando la EMA de 20 días (línea verde) cruza por encima de la EMA de 50 días a largo plazo (línea roja). Por otro lado, se generaría una señal de venta cuando la EMA de 20 días más sensible cruza por debajo de la EMA de 50 días.
las flechas azules representan las señales de compra, mientras que las flechas rojas muestran las señales de venta.,
- proporcionan soporte dinámico y niveles de resistencia: los períodos de media móvil exponencial como el 20, 50, 100 y 200 también pueden funcionar como zonas de soporte y resistencia, que es la clave para la acción del precio y el beneficio en el mercado.
- trend trading: otros traders usan la EMA para rastrear la tendencia principal. Si la acción se cierra más allá de la media, el comerciante sale de la operación.
limitaciones de EMA
Al igual que con todas las medias móviles, la media móvil exponencial tiene sus limitaciones que expondremos en esta sección.,
- Tiene el indicador de retraso, ya que se basa en algunos movimientos de precios anteriores. Esto significa que las acciones pueden o no subir en el futuro según la EMA.
- Aunque indica la tendencia actual de la acción, seguramente no puede predecir la tendencia futura de la acción.
- La estrategia de Crossover para la entrada no funciona muchas veces.
- Es más vulnerable a las señales falsas y a ser azotado de un lado a otro.
Bottom line
la media móvil exponencial es una de las herramientas de negociación de acciones más utilizadas., A menudo es utilizado por los operadores para determinar los puntos de entrada y salida de una operación en función de dónde se encuentra la acción del precio en sus gráficos comerciales. Si es baja, el comerciante puede considerar una compra, y por el contrario si es baja, venta o venta corta.
sin embargo, los operadores deben utilizar el EMA junto con otras herramientas de negociación, más comúnmente el índice de fuerza relativa (RSI), la divergencia de convergencia de media móvil (MACD) y otros.