Ein exponentieller gleitender Durchschnitt (EMA) ist eine durchschnittliche Preisberechnung über einen bestimmten Zeitraum, die den neuesten Preisdaten mehr Gewicht verleiht und schneller auf Preisänderungen reagiert.
Händler verwenden gleitende Durchschnitte in Diagrammen, um Trend, Richtung und Stärke zu bestimmen, und werden häufig als Ein-und Ausstiegspunkte verwendet.
Ein gleitender Durchschnitt ist im Wesentlichen ein Maß für den Durchschnittspreis eines Wertpapiers, der durch Mittelung der Preise über einen bestimmten Zeitraum abgeleitet wird., Händler verwenden häufig gleitende Durchschnitte, um Markttrends zu messen, um ihre Erfolgschancen zu erhöhen und Trades in Richtung des Marktes zu tätigen.
Gleitende Durchschnitte sind auch nützlich, um Unterstützungs-und Widerstandsniveaus zu identifizieren. Darüber hinaus ermöglichen sie Händlern, einen Blick auf die vergangene Performance zu werfen und einen Blick darauf zu werfen, wohin die Aktienkurse in Zukunft gehen könnten.
In diesem Artikel werden wir den Exponential Moving Average (EMA) diskutieren, wie er berechnet wird und wie Sie ihn für Handelsentscheidungen verwenden können.,
Was ist exponentieller gleitender Durchschnitt
Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eine durchschnittliche Preisberechnung über einen bestimmten Zeitraum, die den aktuellsten Preisdaten mehr Gewicht verleiht und schneller auf Preisänderungen reagiert.
EMA ist einer der ältesten Handelsindikatoren und wird heute von Tausenden von Händlern verwendet. Day-Trader integrieren diesen Indikator in Diagramme, um Trend, Richtung und Stärke zu bestimmen. Andere verlassen sich auch darauf, Ein-und Ausstiegspunkte zu identifizieren.
Wie es berechnet wird
die Berechnung eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) umfasst drei Schritte., Zuerst müssen Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) für den anfänglichen EMA-Wert berechnen. Da eine EMA irgendwo beginnen muss, wird bei der ersten Berechnung ein einfacher gleitender Durchschnitt als EMA der Vorperiode verwendet.
Wenn Sie den SMA der letzten 20 Tage berechnen möchten, fassen wir einfach die Werte der letzten 20 Schlusskurse zusammen und dividieren durch 20.
Der zweite Schritt beinhaltet die Berechnung des Gewichtungsmultiplikators für die Anzahl der Perioden, die Sie für die EMA berechnen möchten. Verwenden Sie die folgende Formel, um den Gewichtungsmultiplikator zu berechnen.,
EMA(aktuell) = ((Preis(aktuell) – EMA (prev)) x Multiplikator) + EMA(prev)
beachten Sie, dass die Anzahl der Perioden, die immer einen erheblichen Einfluss auf die Gewichtung Multiplikator.
Sobald Sie die SMA-und Gewichtungsmultiplikatorwerte ermittelt haben, kann die EMA nach folgender Formel berechnet werden:
(Schlusskurs-EMA(Vortag)) x Multiplikator + EMA(Vortag)
Differenz zwischen EMA und SMA
Exponentieller gleitender Durchschnitt und einfacher gleitender Durchschnitt sind insofern ähnlich, als sie zur Messung von Trends verwendet werden., Eine weitere Ähnlichkeit zwischen den beiden Indikatoren besteht darin, dass sie zur Glättung von Preisschwankungen in einem Handel verwendet werden und beide denselben Prinzipien folgen. Es gibt jedoch einige Unterschiede zwischen den beiden Indikatoren.
- EMA gibt den aktuellen Daten einer Handelsperiode mehr Gewicht, während SMA die durchschnittlichen Preisdaten der gesamten Periode berechnet.
- Der exponentielle gleitende Durchschnitt unterscheidet sich vom einfachen gleitenden Durchschnitt dadurch, dass die EMA-Berechnung eines bestimmten Tages von den EMA-Berechnungen für alle Tage vor diesem Tag abhängt., Sie benötigen weit mehr als 10 Tage Daten, um eine einigermaßen genaue 10-Tage-EMA zu berechnen.
- Ein weiterer Unterschied besteht darin, dass die EMA im Vergleich zum einfachen gleitenden Durchschnitt etwas empfindlicher auf Preisänderungen reagiert. Eine hohe Empfindlichkeit ermöglicht es Händlern, einen Trend im Vergleich zum SMA schneller zu erkennen.
Wie Sie in der Grafik unten sehen können, ist der rote gleitende Durchschnitt ein exponentieller gleitender Durchschnitt von 20 Tagen (EMA) und der gelbe gleitende Durchschnitt ist der einfache gleitende Durchschnitt von 20 Tagen (SMA)., Die EMA bleibt näher an der Preisaktion, während der SMA glatter und langsamer auf die gleichen Preisänderungen reagiert. Day-Trader bevorzugen im Allgemeinen die EMA aufgrund ihrer Schnelligkeit.
Es ist wichtig, die Richtung des gleitenden Durchschnitts für die Marktrichtung für den Zeitraum zu beachten, in dem Sie handeln. Im Allgemeinen möchten Händler in Richtung des Trends handeln, um die Chancen zu verbessern und mit dem Fluss zu gehen. Die 8-und 20-Tage-EMA sind in der Regel die beliebtesten Zeitrahmen für Day-Trader, während die 50-und 200-Tage-EMA besser für langfristige Investoren geeignet sind.,
Manchmal werden die Märkte flach sein, was es schwierig macht, gleitende Durchschnitte zu verwenden, weshalb Trendmärkte ihre wahren Vorteile bringen werden. Gleitende Durchschnitte können auch von Vorteil sein, um Umkehrungen zu identifizieren, wenn Aktien überkauft oder überverkauft sind.
Im Allgemeinen werden sich die Aktienkurse nur so weit von den gleitenden Durchschnitten entfernen, bevor sie zurückkehren, um die gleitenden Durchschnitte zu testen und dann ihren Trend fortzusetzen. Egal, ob Sie neu im Handel sind oder es schon eine Weile tun, Sie werden sie definitiv in Ihrem Handel von Vorteil finden.,
Verwenden von EMA, um Handelsentscheidungen zu treffen Beispiel
Es gibt einige Möglichkeiten, wie Händler mit dem exponentiellen gleitenden Durchschnitt handeln können.
- Generieren von Kauf-und Verkaufssignalen: Händler können sich auf die EMA verlassen, um Kauf-und / oder Verkaufssignale zu generieren. Dies geschieht, wenn ein gleitender Durchschnitt einen anderen überquert. Sie können beispielsweise ein Handelssignal auslösen, indem Sie einen langsamen Durchschnitt und einen schnellen Durchschnitt haben.
Beispiel
Die folgende Grafik zeigt den Nasdaq 100 Index mit exponentiellen gleitenden Durchschnitten von 20 und 50 Tagen.,
Ein Kaufsignal würde erzeugt, wenn die 20-Tage-EMA (grüne Linie) die längerfristige 50-Tage-EMA (rote Linie) überschreitet. Andererseits würde ein Verkaufssignal erzeugt, wenn die empfindlichere 20-Tage-EMA unter die 50-Tage-EMA fällt.
Die blauen Pfeile repräsentieren die Kaufsignale, während die roten Pfeile die Verkaufssignale zeigen.,
- Bieten dynamische unterstützung und widerstand ebenen: Exponentielle moving average perioden wie die 20, 50, 100 und 200 können auch arbeit als unterstützung und widerstand zonen, die ist der schlüssel zu preis action und gewinn in die markt.
- Trendhandel: Andere Händler verwenden die EMA, um den Primärtrend zu verfolgen. Wenn die Aktie über den Durchschnitt hinaus schließt, verlässt der Händler den Handel.
Einschränkungen von EMA
Wie bei allen gleitenden Durchschnitten hat der exponentielle gleitende Durchschnitt seine Grenzen, die wir in diesem Abschnitt darlegen werden.,
- Es hat den Verzögerungsindikator, da es auf einigen vergangenen Preisbewegungen beruht. Dies bedeutet, dass der Bestand in Zukunft gemäß der EMA steigen kann oder nicht.
- Obwohl es den gegenwärtigen Trend der Aktie anzeigt, kann es den zukünftigen Trend der Aktie nicht vorhersagen.
- Crossover-Strategie für den Eintrag funktioniert nicht viele Male.
- Es ist anfälliger für falsche Signale und wird hin und her peitschen.
Unterm Strich
Der exponentielle gleitende Durchschnitt ist eines der am häufigsten verwendeten Börsenhandelstools., Es wird oft von Händlern verwendet, um Ein-und Ausstiegspunkte eines Handels zu bestimmen, basierend darauf, wo die Preisaktion auf ihren Trading-Charts sitzt. Wenn es niedrig ist, kann der Händler einen Kauf in Betracht ziehen, und umgekehrt, wenn es niedrig ist, einen Verkauf oder Leerverkauf.
Händler sollten die EMA jedoch zusammen mit anderen Handelstools verwenden, am häufigsten Relative Strength Index (RSI), Moving Average Convergence Divergence (MACD) und andere.