qu’est-ce que le CCAR? Qu’est-ce que les tests de résistance annuels Dodd Frank?
L’analyse et L’examen complets du Capital (CCAR) est un exercice annuel de la Réserve fédérale pour s’assurer que les institutions disposent de processus de planification du capital bien définis et prospectifs qui tiennent compte de leurs risques uniques et d’un capital suffisant pour poursuivre leurs activités en période de stress économique et financier.,
dans le cadre du CCAR, la Réserve fédérale évalue l’adéquation des fonds propres, les processus internes d’évaluation de l’adéquation des fonds propres et prévoit d’effectuer des distributions de capital, telles que des paiements de dividendes ou des rachats d’actions. Le CCAR comprend un test de résistance prudentiel pour appuyer l’analyse de la Réserve fédérale sur l’adéquation des fonds propres. Les conseils d’administration sont tenus chaque année d’examiner et d’approuver les plans d’immobilisations avant de les soumettre à la Réserve fédérale.,
L’article 165(i)(2) de la loi Dodd-Frank sur la réforme de Wall Street et la Protection des consommateurs (« loi Dodd-Frank”) exige que toutes les institutions financières dont l’actif consolidé total dépasse 10 milliards de dollars effectuent des tests de résistance annuels. Le 9 octobre 2012, L’OCC, la FDIC et la FRB ont publié leurs règles annuelles finales sur les tests de résistance, qui énoncent les définitions et les règles relatives au champ d’application, aux scénarios, aux rapports et à la divulgation., Les résultats des tests de résistance menés par la société fournissent aux régulateurs des informations prospectives qui seront utilisées dans le cadre de la surveillance bancaire et aideront les agences à évaluer le profil de risque et l’adéquation des fonds propres de la société. Ces résultats des tests de résistance devraient également appuyer l’amélioration continue des pratiques des tests de résistance d’une institution visée en ce qui a trait à ses évaluations internes de la suffisance des fonds propres et à la planification globale des fonds propres.
qui est touché par les exercices du RCC?,
généralement, les sociétés de portefeuille bancaires ayant au moins 50 g total d’actifs consolidés totaux avec des portefeuilles matériels de niveau 1 – auto, hypothèque, Carte et commercial. Actuellement, cela comprend les 30 plus grandes sociétés de portefeuille bancaires.
Comment Pouvons-nous aider à la conformité CCAR?
Nous pouvons examiner et évaluer le(s) portefeuille (s) de la banque holding et fournir une analyse des écarts et une conception de projet parallèles à la méthodologie FRB, suivies de la préparation des données, du développement, de l’intégration et de la validation des projections de pertes à l’aide de modèles PD, LGD, EAD.,
- Probabilité de défaut (PD)
- perte en cas de défaut (LGD)
- exposition au défaut (EAD)
nous proposons des simulations continues, des scénarios de simulation de crise et des prévisions basées sur différentes conditions macroéconomiques.
Nous associerons les modèles et le processus de prévision des pertes aux mesures de Bâle calculées conformément aux exigences de l’approche AIRB (Advanced Internal Ratings Based) pour plusieurs portefeuilles.,
tests de résistance et évaluation du Capital
Nous comprenons l’importance de la mesure de l’adéquation du capital, des tests de résistance et des rapports d’estimation des réserves de pertes et apportons à nos clients une vaste expérience en modélisation, en banque, en gestion des risques et en simulation.