une moyenne mobile exponentielle (EMA) est un calcul de prix moyen sur une période de temps spécifique qui accorde plus de poids aux données de prix les plus récentes, ce qui lui permet de réagir plus rapidement aux changements de prix.
Les Traders utilisent des moyennes mobiles sur les graphiques pour aider à déterminer la tendance, la direction et la force, et sont souvent utilisés comme points d’entrée et de sortie.
Une moyenne mobile est essentiellement une mesure de la moyenne des prix d’un titre qui est obtenue par la moyenne des prix sur une période de temps donnée., Les Traders utilisent souvent des moyennes mobiles pour évaluer les tendances du marché afin d’augmenter leurs chances de succès et de prendre des transactions en direction du marché.
les moyennes mobiles sont également utiles pour identifier les niveaux de support et résistance. En outre, ils permettent aux traders de jeter un œil aux performances passées et de donner un aperçu de l’évolution future des cours des actions.
Dans cet article, nous allons discuter de la moyenne mobile exponentielle (EMA), comment il est calculé et comment vous pouvez l’utiliser pour prendre des décisions de trading.,
qu’est-ce que la moyenne mobile exponentielle
la moyenne mobile exponentielle est un calcul de prix moyen sur une certaine période de temps qui applique plus de poids sur les données de prix les plus récentes, ce qui lui permet de réagir plus rapidement aux changements de prix.
EMA est l’un des indicateurs de trading les plus anciens et est utilisé par des milliers de traders aujourd’hui. Les Day traders intègrent cet indicateur dans les graphiques pour aider à déterminer la tendance, la direction et la force. D’autres comptent aussi sur l’identification d’entrée et de sortie.
Comment il est calculé
le Calcul d’une moyenne mobile exponentielle (EMA) comporte trois étapes., Tout d’abord, vous devez calculer la moyenne mobile simple (SMA) pour la valeur EMA initiale. Comme un EMA doit commencer quelque part, une moyenne mobile simple est utilisée comme EMA de la période précédente dans le premier calcul.
Si vous souhaitez calculer le SMA des 20 derniers jours, nous résumons simplement les valeurs des 20 derniers cours de clôture et divisons par 20.
La deuxième étape consiste à calculer le multiplicateur de pondération pour le nombre de périodes que vous voulez calculer pour l’EMA. Pour calculer le multiplicateur de pondération, utilisez la formule suivante.,
EMA(courant) = ((Price(en cours) – EMA (prev)) x Multiplicateur) + EMA(prev)
Gardez à l’esprit que le nombre de périodes a toujours un impact significatif sur le multiplicateur de pondération.
Une fois que vous avez déterminé les valeurs du SMA et du multiplicateur de pondération, L’EMA peut alors être calculée en utilisant la formule suivante:
(cours de clôture-EMA(jour précédent)) x multiplicateur + EMA(jour précédent)
différence entre EMA et SMA
La moyenne mobile exponentielle et la moyenne mobile simple sont similaires en ce qu’elles sont utilisées pour mesurer les tendances., Une autre similitude entre les deux indicateurs est qu’ils sont utilisés pour lisser les fluctuations des prix dans un commerce et les deux suivent les mêmes principes. Cependant, quelques différences existent entre les deux indicateurs.
- EMA donne plus de poids aux données actuelles d’une période de négociation, tandis que SMA calcule les données de prix moyens de l’ensemble de la période.
- La moyenne mobile exponentielle est différente de la moyenne mobile simple en ce sens que le calcul EMA d’un jour donné dépend des calculs EMA pour tous les jours précédant ce jour., Vous avez besoin de beaucoup plus de 10 jours de données pour calculer un EMA de 10 jours raisonnablement précis.
- Une autre différence est que L’EMA est légèrement plus sensible aux changements de prix par rapport à la moyenne mobile simple. Une sensibilité élevée permet aux traders d’identifier une tendance plus rapidement que la SMA.
comme vous pouvez le voir dans le graphique ci-dessous, la moyenne mobile Rouge est une moyenne mobile exponentielle sur 20 jours (EMA) et la moyenne mobile Jaune est la moyenne mobile simple sur 20 jours (SMA)., L’EMA se rapproche de l’action des prix tandis que le SMA est plus lisse et plus lent à réagir aux mêmes changements de prix. Les Day traders préfèrent généralement L’EMA en raison de sa rapidité.
Il est important de noter la direction de la moyenne mobile pour la direction du marché pour la période de temps que vous négociez. Généralement, les traders veulent trader dans le sens de la tendance pour améliorer les cotes et suivre le flux. Les EMA de 8 et 20 jours ont tendance à être les délais les plus populaires pour les day traders, tandis que les EMA de 50 et 200 jours conviennent mieux aux investisseurs à long terme.,
parfois, les marchés seront plats, ce qui rend les moyennes mobiles difficiles à utiliser, c’est pourquoi les marchés tendances feront ressortir leurs véritables avantages. Les moyennes mobiles peuvent également être bénéfiques pour identifier les inversions lorsque les actions sont surachetées ou sur-vendues.
généralement, les cours des actions ne s’éloigneront que si loin des moyennes mobiles avant de revenir tester les moyennes mobiles, puis de continuer sur leur tendance. Que vous soyez nouveau dans le trading ou que vous le fassiez depuis un certain temps, vous les trouverez certainement bénéfiques dans votre trading.,
en utilisant EMA pour prendre des décisions commerciales avec exemple
Il y a quelques façons que les commerçants peuvent négocier avec la moyenne mobile exponentielle.
- générer des signaux d’achat et de vente: les Traders peuvent compter sur L’EMA pour générer des signaux d’achat et / ou de vente. Cela se produit lorsqu’une moyenne mobile traverse une autre. Par exemple, vous pouvez déclencher un signal commercial en ayant une moyenne lente croix une moyenne rapide.
exemple
le graphique ci-dessous montre L’indice Nasdaq 100 avec des moyennes mobiles exponentielles à 20 et 50 jours.,
un signal d’achat serait généré lorsque L’EMA à 20 jours (ligne verte) dépasse L’EMA à plus long terme à 50 jours (ligne rouge). D’autre part, un signal de vente serait généré lorsque L’EMA du jour 20, plus sensible, passe sous L’EMA du jour 50.
Les flèches bleues représentent les signaux d’achat, tandis que les flèches rouges montrent les signaux de vente.,
- fournir des niveaux de support et de résistance dynamiques: des périodes moyennes mobiles exponentielles comme les 20, 50, 100 et 200 peuvent également fonctionner comme des zones de support et de résistance, ce qui est la clé de l’action des prix et du profit
- trend trading: D’autres traders utilisent L’EMA pour suivre la tendance principale. Si le stock ferme au-delà de la moyenne, le trader quitte le trade.
limites de L’EMA
comme pour toutes les moyennes mobiles, la moyenne mobile exponentielle a ses limites que nous allons exposer dans cette section.,
- Il a l’indicateur à la traîne car il s’appuie sur certains mouvements de prix passés. Cela signifie que le stock peut ou non augmenter à l’avenir selon L’EMA.
- Bien qu’il indique la tendance actuelle du stock, il ne peut sûrement en prévision de tendance future du stock.
- La stratégie de croisement pour l’entrée ne fonctionne pas plusieurs fois.
- Il est plus vulnérable aux faux signaux et aux coups de fouet.
Bas de ligne
La moyenne mobile exponentielle est l’une des plus couramment utilisé disposons d’outils de trading., Il est souvent utilisé par les traders pour déterminer les points d’entrée et de sortie d’un trade en fonction de l’emplacement de l’action des prix sur leurs graphiques de trading. S’il est bas, le trader peut envisager un achat, et inversement s’il est bas, une vente ou une vente à découvert.
cependant, les traders doivent utiliser L’EMA avec d’autres outils de trading, le plus souvent l’indice de force relative (RSI), la divergence de convergence moyenne mobile (MACD) et d’autres.