Co to jest CCAR? Co to są roczne testy warunków skrajnych Dodd Frank?
Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) to coroczne badanie Rezerwy Federalnej mające na celu zapewnienie, że instytucje mają dobrze zdefiniowane i przyszłościowe procesy planowania kapitału, które uwzględniają ich unikalne ryzyko i wystarczający kapitał, aby kontynuować działalność w czasach napięć gospodarczych i finansowych.,
w ramach CCAR Rezerwa Federalna ocenia adekwatność kapitałową, wewnętrzne procesy oceny adekwatności kapitałowej i planuje dokonać podziału kapitału, takiego jak wypłata dywidendy lub odkupienie akcji. CCAR zawiera nadzorczy test warunków skrajnych wspierający analizę adekwatności kapitału Rezerwy Federalnej. Rada Dyrektorów jest co roku zobowiązana do przeglądu i zatwierdzania planów kapitałowych przed przekazaniem ich do Rezerwy Federalnej.,
sekcja 165(i)(2) ustawy Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act („Ustawa Dodd-Frank”) wymaga, aby wszystkie instytucje finansowe o łącznej skonsolidowanej wartości aktywów przekraczającej 10 mld USD przeprowadzały roczne testy warunków skrajnych. W dniu 9 października 2012 r. OCC, FDIC i FRB opublikowały ostateczne zasady rocznych testów warunków skrajnych, które określają definicje i zasady dotyczące zakresu stosowania, scenariuszy, sprawozdawczości i ujawniania informacji., Wyniki przeprowadzonych przez firmę testów warunków skrajnych dostarczają regulatorom informacji perspektywicznych, które zostaną wykorzystane w nadzorze bankowym i pomogą agencjom w ocenie profilu ryzyka firmy i adekwatności kapitałowej. Oczekuje się również, że wyniki tych testów warunków skrajnych będą wspierać ciągłą poprawę praktyk w zakresie testów warunków skrajnych stosowanych przez daną instytucję w odniesieniu do jej wewnętrznych ocen adekwatności kapitałowej i ogólnego planowania kapitałowego.
na kogo wpływają ćwiczenia CCAR?,
Obecnie obejmuje to 30 największych holdingów bankowych.
jak możemy pomóc w zapewnieniu zgodności z CCAR?
możemy dokonać przeglądu i oceny portfolio(portfolio) banku holdingowego oraz dostarczyć analizę luk i projekt, który jest zgodny z metodologią FRB, a następnie przygotować dane, opracowanie, integrację i walidację prognoz strat z wykorzystaniem modeli PD, LGD i EAD.,
- prawdopodobieństwo niewykonania zobowiązania (PD)
- strata z tytułu niewykonania zobowiązania (LGD)
- ekspozycja z tytułu niewykonania zobowiązania (EAD)
oferujemy bieżące symulacje, scenariusze testów warunków skrajnych i prognozowanie oparte na różnych warunkach makroekonomicznych.
połączymy modele prognozowania strat i proces z metrykami Bazylejskimi obliczonymi zgodnie z wymogami Zaawansowanego podejścia opartego na ratingach wewnętrznych (Airb) dla wielu portfeli.,
stress Testing and Capital Assessment
rozumiemy znaczenie pomiaru adekwatności kapitałowej, testów warunków skrajnych i raportowania szacowania rezerwy strat i zapewnia naszym klientom bogate doświadczenie w modelowaniu, bankowości, zarządzaniu ryzykiem i symulacji.