Handel z VWAP i MVWAP

Co To jest VWAP i MVWAP?

średnia cena ważona wolumenem (VWAP) i ruchoma średnia cena ważona wolumenem (MVWAP) to narzędzia handlowe, które mogą być używane przez wszystkich inwestorów, aby zapewnić im najlepszą cenę. Jednak narzędzia te są najczęściej używane przez krótkoterminowych traderów i w programach handlowych opartych na algorytmach.,

zrozumienie VWAP i MVWAP

MVWAP może być używane przez długoterminowych inwestorów, ale VWAP patrzy tylko na jeden dzień w czasie ze względu na swoje obliczenia intraday. Oba wskaźniki są specjalnym rodzajem średniej ceny, która uwzględnia wolumen, co zapewnia znacznie dokładniejszy obraz akcji cenowej. Wskaźniki te stanowią również punkt odniesienia dla osób fizycznych i instytucji, które chcą ocenić, czy wykonały dobre lub złe wykonanie zlecenia.,

Obliczanie VWAP

VWAP jest średnią ceną, po której dany papier wartościowy handlował przez cały dzień, opartą zarówno na wolumenie, jak i cenie i jest ważne, ponieważ zapewnia inwestorom wgląd zarówno w trend, jak i wartość danego papieru wartościowego.

obliczanie VWAP jest wykonywane przez oprogramowanie do tworzenia wykresów i wyświetla na wykresie nakładkę przedstawiającą obliczenia. Ten wyświetlacz ma formę linii, podobnej do innych średnich kroczących., Sposób obliczania tej linii jest następujący:

• Wybierz swój przedział czasowy (Wykres tick, 1 minuta, 5 minut itp.)
• Oblicz typową cenę za pierwszy okres (i wszystkie okresy w następnym dniu). Typowa cena jest osiągana przez dodanie wysokiego, niskiego i Bliskiego, i podzielenie przez trzy: (H + L+C) / 3
• pomnóż tę typową cenę przez wolumen dla tego okresu. Daje to wartość o nazwie TPV.
• zachowuje bieżącą sumę wartości TPV, zwaną skumulowaną-TPV., Jest to osiągane przez ciągłe dodawanie najnowszego TPV do poprzednich wartości (z wyjątkiem pierwszego okresu, ponieważ nie będzie wcześniejszej wartości). Liczba ta powinna być większa w miarę postępu dnia.
• Zrób to, stale dodając najnowszy wolumin do poprzedniego woluminu. Liczba ta powinna być również większa w miarę postępu dnia.
• Oblicz VWAP ze swoimi informacjami: . Zapewni to średnią cenę ważoną wolumenem dla każdego okresu i dostarczy danych do utworzenia płynnej linii nakładającej dane cenowe na wykresie.,

najlepiej jest użyć programu arkusza kalkulacyjnego do śledzenia danych, jeśli robisz to ręcznie. Arkusz kalkulacyjny można łatwo skonfigurować z nagłówkami kolumn, jak pokazano na poniższym obrazku. Konieczne byłoby wprowadzenie odpowiednich obliczeń.

uzyskanie MVWAP jest dość proste po obliczeniu VWAP. MVWAP jest w zasadzie średnią wartości VWAP., VWAP jest obliczany tylko na dzień, ale MVWAP może przenosić się z dnia na dzień, ponieważ jest średnią średnią. Zapewnia to długoterminowym inwestorom średnią ruchomą cenę ważoną wolumenem.

Jeśli trader chciał 10-okresowego MVWAP, po prostu czekał na upłynięcie pierwszych 10 okresów, a następnie uśrednił pierwsze 10 obliczeń VWAP. Zapewniłoby to handlowcowi MVWAP, który zaczyna być wykreślany w okresie 10., Aby kontynuować obliczanie MVWAP, uśrednij ostatnie dane 10 VWAP, Dołącz nowy VWAP z ostatniego okresu i upuść VWAP z 11 okresów wcześniejszych.

zastosowanie do Wykresów

chociaż zrozumienie wskaźników i związanych z nimi obliczeń jest ważne, oprogramowanie do tworzenia wykresów może wykonać obliczenia za nas. W przypadku oprogramowania, które nie zawiera VWAP lub MVWAP, nadal może być możliwe zaprogramowanie wskaźnika w oprogramowaniu za pomocą powyższych obliczeń.

wybierając wskaźnik VWAP, pojawi się on na wykresie., Ogólnie rzecz biorąc, nie powinno być żadnych zmiennych matematycznych, które można zmienić lub dostosować za pomocą tego wskaźnika. Jeśli przedsiębiorca chce korzystać z ruchomego wskaźnika MVWAP, może dostosować liczbę okresów do średniej w obliczeniach. Można to zrobić, dostosowując zmienną na platformie tworzenia wykresów. Wybierz wskaźnik, a następnie przejdź do jego funkcji edycji lub właściwości, aby zmienić liczbę uśrednionych okresów.

VWAP vs.MVWAP

istnieje kilka istotnych różnic między wskaźnikami, które należy zrozumieć.,

VWAP dostarczy sumę roboczą przez cały dzień. Zatem ostateczną wartością dnia jest średnia cena ważona wolumenem dla danego dnia. Na przykład, w przypadku korzystania z jednominutowego wykresu dla określonego zapasu, istnieje 390 (6,5 godziny X 60 minut) obliczeń, które zostaną wykonane dla danego dnia, przy czym ostatni z nich zapewnia dzienny VWAP.

z drugiej strony MVWAP dostarczy średnią liczbę obliczeń VWAP do analizy., Oznacza to, że nie ma ostatecznej wartości dla MVWAP, ponieważ może działać płynnie z jednego dnia na drugi, zapewniając średnią wartość VWAP w czasie. To sprawia, że MVWAP jest znacznie bardziej konfigurowalny. Może być dostosowany do konkretnych potrzeb. Może być również znacznie bardziej reagować na ruchy rynkowe w przypadku krótkoterminowych transakcji i strategii lub może wygładzić hałas rynkowy, jeśli wybrany zostanie dłuższy okres.

VWAP dostarcza cennych informacji inwestorom buy-and-hold, szczególnie po wykonaniu transakcji (lub na koniec dnia)., To pozwala traderom wiedzieć, czy otrzymali lepszą niż średnia cenę tego dnia lub gorszą cenę. MVWAP niekoniecznie dostarcza tych samych informacji.

VWAP będzie uruchamiany codziennie od nowa. Wolumen jest duży w pierwszym okresie po otwarciu rynków, dlatego działanie to zwykle mocno obciąża obliczenia VWAP. MVWAP może być przenoszony z dnia na dzień, ponieważ zawsze będzie uśredniać najnowsze okresy (na przykład 10), jest mniej podatny na każdy indywidualny okres i staje się coraz mniej, więc im więcej okresów, które są uśredniane.,

ogólne strategie

gdy bezpieczeństwo jest trendem, możemy użyć VWAP i MVWAP, aby uzyskać informacje z rynku. Jeśli cena jest powyżej VWAP, jest to dobra cena intraday do sprzedaży. Jeśli cena jest poniżej VWAP, jest to dobra cena intraday kupić. Istnieje jednak zastrzeżenie dotyczące stosowania tego dnia bieżącego. Ceny są dynamiczne i to, co wydaje się być dobrą ceną w jednym momencie w ciągu dnia, może nie być do końca dnia.na wykresie dziennym widać, że cena odbija się od linii trendu wzrostowego., Alternatywnie mogą sprzedawać w trendzie spadkowym, gdy cena pcha się w górę w kierunku linii. Wykres poniżej pokazuje trzy dni akcji cenowej w iShares Silver Trust ETF (SLV). W miarę wzrostu cen, utrzymywała się ona w dużej mierze powyżej VWAP i MVWAP i spadała w kierunku linii, które zapewniały możliwości zakupu. Wraz ze spadkiem ceny utrzymywała się w dużej mierze poniżej wskaźników, a rajdy w kierunku linii były okazjami do sprzedaży.

wskaźniki dostarczają również zbywalnych informacji w różnych środowiskach rynkowych.

w dniach, handlowcy mogą kupować jako Cena krzyży powyżej VWAP / MVWAP i sprzedawać jako Cena krzyży poniżej VWAP / MVWAP dla szybkich transakcji., Ta metoda stwarza ryzyko złapania w akcji whipsaw. Alternatywnie, przedsiębiorca może użyć innych wskaźników, w tym wsparcia i oporu, aby spróbować kupić, gdy cena jest poniżej VWAP i MVWAP i sprzedać, gdy cena jest powyżej dwóch wskaźników.

Jeśli zabezpieczenie zostało sprzedane powyżej VWAP, była to lepsza niż średnia cena sprzedaży.

Dolna linia

VWAP i MVWAP są użytecznymi wskaźnikami, które mają pewne różnice między nimi., MVWAP można dostosować i zapewnia wartość, która przechodzi z dnia na dzień. VWAP, z drugiej strony, zapewnia średnią cenę wolumenu w ciągu dnia, ale zacznie się od nowa każdego dnia. MVWAP może być używany do wygładzania danych i zmniejszania hałasu na rynku lub poprawiany, aby lepiej reagować na zmiany cen. Jeśli trader sprzedaje powyżej dziennego VWAP, otrzymuje lepszą niż średnia cenę sprzedaży. Podobnie handlowcy, którzy kupują poniżej VWAP, otrzymują lepszą niż średnia cenę zakupu. W dniach trendów, próby przechwytywania pullbacków w kierunku VWAP i MVWAP mogą przynieść zyskowny wynik, jeśli trend się utrzyma.,