wykładnicza średnia krocząca (EMA) to kalkulacja średniej ceny w określonym okresie czasu, która przywiązuje większą wagę do najnowszych danych cenowych, co powoduje, że szybciej reaguje na zmiany cen.
traderzy używają średnich kroczących na wykresach, aby pomóc określić trend, kierunek i siłę, i są często używane jako punkty wejścia i wyjścia.
średnia krocząca jest zasadniczo miarą średniej ceny papieru wartościowego, która jest uzyskiwana poprzez uśrednianie cen w danym okresie czasu., Traderzy często używają średnich kroczących do oceny trendów rynkowych, aby zwiększyć swoje szanse na sukces i podejmować transakcje w kierunku rynku.
średnie kroczące są również przydatne do identyfikacji poziomów wsparcia i oporu. Ponadto pozwalają one inwestorom spojrzeć na wyniki z przeszłości i dać wgląd w to, gdzie ceny akcji mogą pójść w przyszłości.
w tym artykule omówimy wykładniczą średnią kroczącą (EMA), sposób jej obliczania i sposób jej wykorzystania do podejmowania decyzji handlowych.,
co to jest wykładnicza średnia ruchoma
wykładnicza średnia ruchoma jest średnią kalkulacją cenową w określonym okresie czasu, która stosuje większą wagę do najbardziej aktualnych danych cenowych, co powoduje, że szybciej reaguje na zmiany cen.
EMA jest jednym z najstarszych wskaźników handlowych i jest obecnie używany przez tysiące traderów. Day traderzy włączają ten wskaźnik do wykresów, aby pomóc określić trend, kierunek i siłę. Inni również polegają na nim do identyfikacji punktów wejścia i wyjścia.
jak to jest obliczane
Obliczanie wykładniczej średniej ruchomej (EMA) składa się z trzech kroków., Najpierw musisz obliczyć prostą średnią ruchomą (SMA) dla początkowej wartości EMA. Ponieważ EMA musi gdzieś zacząć, prosta średnia krocząca jest używana jako EMA z poprzedniego okresu w pierwszym obliczeniu.
Jeśli chcesz obliczyć SMA z ostatnich 20 dni, po prostu sumujemy wartości ostatnich 20 cen zamknięcia i dzielimy przez 20.
drugi krok polega na obliczeniu mnożnika ważenia dla liczby okresów, które chcesz obliczyć dla EMA. Aby obliczyć mnożnik ważenia, użyj następującego wzoru.,
EMA(current) = ((Price (current) – EMA(prev)) X mnożnik) + EMA (prev)
należy pamiętać, że liczba okresów zawsze ma znaczący wpływ na mnożnik ważenia.
po określeniu wartości mnożnika SMA i ważenia EMA można następnie obliczyć za pomocą następującego wzoru:
(cena zamknięcia-EMA(poprzedni dzień)) X mnożnik + EMA(poprzedni dzień)
różnica między EMA i SMA
wykładnicza średnia krocząca i prosta średnia krocząca są podobne, ponieważ są używane do pomiaru trendów., Innym podobieństwem między tymi dwoma wskaźnikami jest to, że są one wykorzystywane do łagodzenia wahań cen w handlu i oba kierują się tymi samymi zasadami. Istnieją jednak pewne różnice między tymi dwoma wskaźnikami.
- EMA nadaje większą wagę bieżącym danym okresu handlowego, podczas gdy SMA oblicza średnie dane cenowe z całego okresu.
- wykładnicza średnia krocząca różni się od prostej średniej kroczącej tym, że obliczanie EMA danego dnia zależy od obliczeń EMA dla wszystkich dni przed tym dniem., Potrzebujesz znacznie więcej niż 10 dni danych, aby obliczyć w miarę dokładny 10-dniowy EMA.
- kolejną różnicą jest to, że EMA jest nieco bardziej wrażliwa na zmiany cen w porównaniu z prostą średnią kroczącą. Wysoka czułość umożliwia traderom szybszą identyfikację trendu w porównaniu z SMA.
jak widać na wykresie poniżej czerwona średnia krocząca to 20-dniowa wykładnicza średnia krocząca (EMA), a żółta średnia krocząca to 20-dniowa prosta średnia krocząca (SMA)., EMA trzyma się bliżej akcji cenowej, podczas gdy SMA jest płynniejsza i wolniejsza, aby reagować na te same zmiany cen. Day traderzy zazwyczaj preferują EMA ze względu na jego szybkość.
ważne jest, aby zwrócić uwagę na kierunek średniej ruchomej dla kierunku rynku w okresie, w którym handlujesz. Ogólnie rzecz biorąc, inwestorzy chcą handlować w kierunku trendu, aby poprawić kursy i iść z prądem. 8-i 20-dniowe EMA wydają się być Najpopularniejszymi ramami czasowymi dla dziennych traderów, podczas gdy 50-i 200-dniowe EMA są lepiej dostosowane do inwestorów długoterminowych.,
czasami rynki będą płaskie, co utrudni korzystanie ze średnich kroczących, dlatego trendy na rynkach przyniosą swoje prawdziwe korzyści. Średnie kroczące mogą być również korzystne dla identyfikacji odwróceń, gdy akcje są nadmiernie kupowane lub nadmiernie sprzedawane.
Ogólnie rzecz biorąc, ceny akcji są tak daleko od średnich kroczących, zanim wrócą, aby przetestować średnie kroczące, a następnie kontynuować swój trend. Niezależnie od tego, czy jesteś nowy w handlu, czy robisz to od jakiegoś czasu, na pewno znajdziesz je jako korzystne w handlu.,
Korzystanie z EMA do podejmowania decyzji handlowych z przykładem
istnieje kilka sposobów, że inwestorzy mogą handlować z wykładniczej średniej ruchomej.
- generowanie sygnałów kupna i sprzedaży: inwestorzy mogą polegać na EMA do generowania sygnałów kupna i / sprzedaży. Dzieje się tak, gdy jedna średnia krocząca przecina drugą. Na przykład, możesz wywołać sygnał handlowy, mając powolną średnią krzyż szybką średnią.
przykład
Poniższy wykres pokazuje indeks Nasdaq 100 z wykładniczymi średnimi kroczącymi 20 i 50 dni.,
sygnał kupna byłby generowany, gdy 20-dniowa EMA (zielona linia) przecina się powyżej dłuższego okresu 50-dniowego EMA (czerwona linia). Z drugiej strony sygnał sprzedaży byłby generowany, gdy bardziej czuły 20-dniowy EMA przekroczy poniżej 50-dniowego EMA.
niebieskie strzałki reprezentują sygnały kupna, podczas gdy czerwone strzałki pokazują sygnały sprzedaży.,
- zapewniają dynamiczne poziomy wsparcia i oporu: wykładnicze okresy średniej ruchomej, takie jak 20, 50, 100 i 200, mogą również działać jako strefy wsparcia i oporu, co jest kluczem do akcji cenowej i zysku na rynku.
- Trend trading: inni handlowcy używają EMA do śledzenia głównego trendu. Jeśli zapas zamyka się powyżej średniej, trader kończy transakcję.
ograniczenia EMA
podobnie jak w przypadku wszystkich średnich kroczących, wykładnicza średnia krocząca ma swoje ograniczenia, które omówimy w tej sekcji.,
- ma wskaźnik opóźnień, ponieważ opiera się na niektórych wcześniejszych ruchach cen. Oznacza to, że akcje mogą lub nie mogą wzrosnąć w przyszłości zgodnie z EMA.
- chociaż wskazuje obecny trend Zapasów, nie może z pewnością przewidzieć przyszłego trendu zapasów.
- Strategia Crossover dla wejścia nie działa wiele razy.
- jest bardziej podatny na fałszywe sygnały i baty w tę i z powrotem.
Bottom line
wykładnicza średnia krocząca jest jednym z najczęściej używanych narzędzi do handlu akcjami., Jest często używany przez inwestorów do określania punktów wejścia i wyjścia transakcji na podstawie tego, gdzie akcja cenowa znajduje się na ich wykresach handlowych. Jeśli jest niska, przedsiębiorca może rozważyć kupno, a odwrotnie, jeśli jest niska, sprzedaż lub krótka sprzedaż.
jednak inwestorzy powinni używać EMA wraz z innymi narzędziami handlowymi, najczęściej relative strength index (RSI), Moving average convergence divergence (MACD) i innymi.