Was ist CCAR? Was ist Dodd Frank Jährlichen Stresstests?
Die Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) ist eine jährliche Übung der Federal Reserve, um sicherzustellen, dass die Institute über genau definierte und zukunftsgerichtete Kapitalplanungsprozesse verfügen, die ihre einzigartigen Risiken und ihr ausreichendes Kapital berücksichtigen, um den Betrieb in Zeiten wirtschaftlicher und finanzieller Belastungen fortzusetzen.,
Im Rahmen der CCAR bewertet die Federal Reserve die Kapitaladäquanz, interne Kapitaladäquanzbewertungsprozesse und plant Kapitalausschüttungen wie Dividendenzahlungen oder Aktienrückkäufe. Die CCAR enthält einen aufsichtsrechtlichen Stresstest zur Unterstützung der Analyse der Angemessenheit des Kapitals durch die Federal Reserve. Die Verwaltungsräte sind jedes Jahr verpflichtet, Kapitalpläne zu überprüfen und zu genehmigen, bevor sie sie der Federal Reserve vorlegen.,
Gemäß Abschnitt 165 (i) (2) des Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act („Dodd-Frank Act“) müssen alle Finanzinstitute mit einem konsolidierten Gesamtvermögen von mehr als 10 Milliarden US-Dollar jährliche Stresstests durchführen. Am 9. Oktober 2012 veröffentlichten OCC, FDIC und FRB ihre endgültigen jährlichen Stresstestregeln, in denen Definitionen und Regeln für Anwendungsbereich, Szenarien, Berichterstattung und Offenlegung festgelegt sind., Die Ergebnisse der unternehmensgeführten Stresstests liefern den Aufsichtsbehörden zukunftsgerichtete Informationen, die in der Bankenaufsicht verwendet werden, und unterstützen die Agenturen bei der Bewertung des Risikoprofils und der Kapitaladäquanz des Unternehmens. Es wird erwartet, dass diese Stresstestergebnisse auch die kontinuierliche Verbesserung der Stresstestpraktiken eines abgedeckten Instituts in Bezug auf seine internen Bewertungen der Kapitaladäquanz und der gesamten Kapitalplanung unterstützen.
Wer ist von den CCAR-Übungen betroffen?,
Im Allgemeinen Bankholdinggesellschaften mit einem konsolidierten Gesamtvermögen von mindestens 50B USD mit Tier-1-Materialportfolios-Auto, Hypothek, Karte und Handel. Derzeit umfasst dies die 30 größten Bankholdinggesellschaften.
Wie können wir bei der CCAR-Konformität helfen?
Wir können das Portfolio(die Portfolios) der Bankholdinggesellschaft überprüfen und bewerten und eine Lückenanalyse und ein Projektdesign bereitstellen, das der FRB-Methodik entspricht, gefolgt von Datenvorbereitung, Entwicklung, Integration und Validierung von Verlustprojektionen unter Verwendung von PD -, LGD-und EAD-Modellen.,
- Ausfallwahrscheinlichkeit (PD)
- Verlust gegeben Standard (LGD)
- Exposition bei Standard (EAD)
Wir bieten laufende simulation, stresstest szenarien und prognosen basierend auf verschiedenen makroökonomischen bedingungen.
Wir werden die Verlustprognosemodelle und-prozesse mit den Basel Metriken verknüpfen, die gemäß den Anforderungen des Advanced Internal Ratings Based (AIRB) – Ansatzes für mehrere Portfolios berechnet werden.,
Stresstest und Kapitalbewertung
Wir verstehen die Bedeutung der Messung der Kapitaladäquanz, Stresstest und Verlustreserveschätzung Berichterstattung und bringt einen umfangreichen Hintergrund in der Modellierung, Banken, Risikomanagement und Simulation für unsere Kunden.